eviews二阶自相关修正
@爱新觉罗兰5052：消除自相关后,解释变量不显著了你好.我用EVIEWS进行BG检验为2阶自相关,于是我在一元回归方程后加AR(1)AR(2)来消除自相关,DW值是上升了,但... - 作业帮
戴姣15036367594…… [答案] 如果AR(1) AR(2)比较显著的话 说明这个模型最好的解释变量是自己
@爱新觉罗兰5052：误差修正模型存在自相关怎么办,残差检验已经通过了哎,求eviews图解…… -
戴姣15036367594…… 你尝试这在后面加AR或者MA来减小 自相关没有.先检查原来数据的 ACF PCF来确定ARMA的个数. 或者做unit root test来确定数据的稳定性 万一inverted AR root=1 的话就用ARIMA.希望这个能对你有用 加上 ARMA;UNIT ROOT test 图是 inverted AR root在单位圆的情况 有点在单位圆上就是说 unit root存在 换ARIMA. 表是DICKY 的test. Null Hypothesis是数据存在unit root.P值大的话就是无法拒绝有unit root的事实 希望能帮助到你
@爱新觉罗兰5052：消除自相关后,解释变量不显著了我用EVIEWS进行BG检验为2阶自相关,于是我在一元回归方程后加AR(1)AR(2)来消除自相关,DW值是上升了,但我唯一... - 作业帮
戴姣15036367594…… [答案] 如果AR(1) AR(2)比较显著的话 说明这个模型最好的解释变量是自己
@爱新觉罗兰5052：eviews 模型存在自相关 做出残差分析图之后如何分析
戴姣15036367594…… 你可以有DW或者LM来检验模型存在几阶的自相关 DW一般用于检验一阶自相关 LM则可以用于检验一阶和高阶自相关,一般在eviews里我们只检验到二阶,可以查看滞后期为二的回归结果中的DW统计量的值,如果很接近二的话,说明自相关被消除,同时你还要查卡方分布百分位数分布表,看LM=(T*R方)是不是大于临界值,如果是说明是存在二阶自相关 然后用广义差分法消除自相关就可以了
@爱新觉罗兰5052：EVIEWS,GB检验存在二阶自相关,但第二个滞后变量T检验通不过怎么办?删掉第二个滞后变量吗? -
戴姣15036367594…… 不通过应该就是不是2阶自相关,应该就是一阶的.
@爱新觉罗兰5052：截面数据怎么修正自相关?eviews能做吗?(尽管自相关普遍存在时间序列数据,但是截面数据仍然可能存在)我现在想用eviews修正截面数据的自相关,请... - 作业帮
戴姣15036367594…… [答案] 可以做的 广义差分可以 我经常帮别人做这类的数据分析
@爱新觉罗兰5052：一个Y一个X,存在协整关系都为2阶,请问用Eviews5怎么做误差修正? -
戴姣15036367594…… 思路如下 1二者单位根检验,既然二阶协整一般数据不会超过15年 2协整检验,基于EG协整的结果 3误差修正 4格兰杰因果检验 操作不会可以把数据发给我看看哈[email protected]
@爱新觉罗兰5052：帮忙分析下eviews中的自相关图 -
戴姣15036367594…… 第一列 一阶截尾,q=1 第二列 二阶截尾,p=2 平稳性:在序列中,view——unit root test——可以检查原序列、一阶序列;貌似只有差分平稳后才可以建立ARIMA,就是你p,q中间的1表示1阶差分吧 若你的图是一阶差分的,那么建立方程LS D(X) C AR(2) MA(1),试试 在方程窗口,view——residual test ——Q检验和LM自相关检验,至于P值判断可以搜一下检验的原假设,你设定一个显著性水平,如0.05,P<0.05,拒绝原假设. 外行,参考
@爱新觉罗兰5052：求大神帮忙!Eviews 上机考试,学习了异方差检验,序列相关的检验与修正,多重共线性检验与修正. -
戴姣15036367594…… 我用的是Eviews 8. 1. 异方差检验:(怀特检验) 做完OLS之后,在弹出的窗口view-Residual Diagnostics-Heteroskedasticity(选择White,此时如果是一元就去掉交叉乘积项的勾,多元就勾选) 异方差修正,在Quick-Equation Estimation 里...
@爱新觉罗兰5052：计量经济学中用怀特(White)检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正 -
戴姣15036367594…… 看你的目的是什么啦,如果仅仅估计参数,无论是异方差还是自相关,你的参数都是无偏的;但方差较大,预测准确度较低. 你要克服异方差同时还有自相关,建议拟采用FGLS(可行广义二乘),可同时达到目的.广义差分尽管也可以,但损失自由度,而且要你自己推断出相关系数. 但我觉得奇怪的是,你为什么同时既有异方差又有序列相关;所以我觉得你很可能是有遗漏变量,遗漏变量进入残差项中,且与自变量相关,最终会导致你估计非无偏且非一致. 所以,最好先用直接做回归,后得到的残差,与自变量测下相关性;如相关性强,则说明存在遗漏变量.然后你采用工具变量法进行回归就可以了.
戴姣15036367594…… [答案] 如果AR(1) AR(2)比较显著的话 说明这个模型最好的解释变量是自己
@爱新觉罗兰5052：误差修正模型存在自相关怎么办,残差检验已经通过了哎,求eviews图解…… -
戴姣15036367594…… 你尝试这在后面加AR或者MA来减小 自相关没有.先检查原来数据的 ACF PCF来确定ARMA的个数. 或者做unit root test来确定数据的稳定性 万一inverted AR root=1 的话就用ARIMA.希望这个能对你有用 加上 ARMA;UNIT ROOT test 图是 inverted AR root在单位圆的情况 有点在单位圆上就是说 unit root存在 换ARIMA. 表是DICKY 的test. Null Hypothesis是数据存在unit root.P值大的话就是无法拒绝有unit root的事实 希望能帮助到你
@爱新觉罗兰5052：消除自相关后,解释变量不显著了我用EVIEWS进行BG检验为2阶自相关,于是我在一元回归方程后加AR(1)AR(2)来消除自相关,DW值是上升了,但我唯一... - 作业帮
戴姣15036367594…… [答案] 如果AR(1) AR(2)比较显著的话 说明这个模型最好的解释变量是自己
@爱新觉罗兰5052：eviews 模型存在自相关 做出残差分析图之后如何分析
戴姣15036367594…… 你可以有DW或者LM来检验模型存在几阶的自相关 DW一般用于检验一阶自相关 LM则可以用于检验一阶和高阶自相关,一般在eviews里我们只检验到二阶,可以查看滞后期为二的回归结果中的DW统计量的值,如果很接近二的话,说明自相关被消除,同时你还要查卡方分布百分位数分布表,看LM=(T*R方)是不是大于临界值,如果是说明是存在二阶自相关 然后用广义差分法消除自相关就可以了
@爱新觉罗兰5052：EVIEWS,GB检验存在二阶自相关,但第二个滞后变量T检验通不过怎么办?删掉第二个滞后变量吗? -
戴姣15036367594…… 不通过应该就是不是2阶自相关,应该就是一阶的.
@爱新觉罗兰5052：截面数据怎么修正自相关?eviews能做吗?(尽管自相关普遍存在时间序列数据,但是截面数据仍然可能存在)我现在想用eviews修正截面数据的自相关,请... - 作业帮
戴姣15036367594…… [答案] 可以做的 广义差分可以 我经常帮别人做这类的数据分析
@爱新觉罗兰5052：一个Y一个X,存在协整关系都为2阶,请问用Eviews5怎么做误差修正? -
戴姣15036367594…… 思路如下 1二者单位根检验,既然二阶协整一般数据不会超过15年 2协整检验,基于EG协整的结果 3误差修正 4格兰杰因果检验 操作不会可以把数据发给我看看哈[email protected]
@爱新觉罗兰5052：帮忙分析下eviews中的自相关图 -
戴姣15036367594…… 第一列 一阶截尾,q=1 第二列 二阶截尾,p=2 平稳性:在序列中,view——unit root test——可以检查原序列、一阶序列;貌似只有差分平稳后才可以建立ARIMA,就是你p,q中间的1表示1阶差分吧 若你的图是一阶差分的,那么建立方程LS D(X) C AR(2) MA(1),试试 在方程窗口,view——residual test ——Q检验和LM自相关检验,至于P值判断可以搜一下检验的原假设,你设定一个显著性水平,如0.05,P<0.05,拒绝原假设. 外行,参考
@爱新觉罗兰5052：求大神帮忙!Eviews 上机考试,学习了异方差检验,序列相关的检验与修正,多重共线性检验与修正. -
戴姣15036367594…… 我用的是Eviews 8. 1. 异方差检验:(怀特检验) 做完OLS之后,在弹出的窗口view-Residual Diagnostics-Heteroskedasticity(选择White,此时如果是一元就去掉交叉乘积项的勾,多元就勾选) 异方差修正,在Quick-Equation Estimation 里...
@爱新觉罗兰5052：计量经济学中用怀特(White)检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正 -
戴姣15036367594…… 看你的目的是什么啦,如果仅仅估计参数,无论是异方差还是自相关,你的参数都是无偏的;但方差较大,预测准确度较低. 你要克服异方差同时还有自相关,建议拟采用FGLS(可行广义二乘),可同时达到目的.广义差分尽管也可以,但损失自由度,而且要你自己推断出相关系数. 但我觉得奇怪的是,你为什么同时既有异方差又有序列相关;所以我觉得你很可能是有遗漏变量,遗漏变量进入残差项中,且与自变量相关,最终会导致你估计非无偏且非一致. 所以,最好先用直接做回归,后得到的残差,与自变量测下相关性;如相关性强,则说明存在遗漏变量.然后你采用工具变量法进行回归就可以了.
