eviews消除自相关步骤
@黎俊3700：怎么用EVIEWS解决自相关问题啊?
禄蓉13658169272…… 消除自相关在EVIEWS中可以用AR(P),MA(P)来进行,也就是说,在回归时加入AR(P)或MA(P),至于P取几阶,可以不断尝试,去一个DW值好的.具体的模型是: 在命令窗口输入: IS X C GDP AR(1)或者IS X C GDP MA(1) 根据自相关的情况不同,可以选择AR模型或者MA模型进行消除,阶数自己定.
@黎俊3700：如何在EVIEWS对 面板数据消除自相关性 -
禄蓉13658169272…… 通过poolgenr来生成,新变量后面要加个“?”,例如,一阶差分,打开面板数据变量 y,进入Pool窗口界面,点击poolgenr,在窗口中输入dy?=y?(-1),其他同上
@黎俊3700：当DW值为0.864219时是否自相关呀,用EVIEWS怎样消除自相关呀?急求 -
禄蓉13658169272…… DW=0时,残差序列存在完全正自相关,DW=(0,2)时,残差序列存在正自相关,DW=2时,残差序列无自相关,DW=(2,4)时,残差序列存在负自相关,DW=4时,残差序列存在完全负自相关. 所以先回答你第一个问题:当DW值为0.864219时是自相关. 第二个问题:有自带程序,makeequation的时候选择,用迭代法
@黎俊3700：序列自相关,DW值太小,怎么办 -
禄蓉13658169272…… 可以建立组合模型消除自相关 不用DW值 具体作法是在Eviews中先形成回归,得到残差建立序列U,可用GENR U=RESID,然后利用时间序列分析方法考察已生成的U的相关图.打开U,选择View/Correlogram,以弹出的滞后项对话框默认水平序列,包含的滞后项可默认,点击OK,得到U的相关图.通过对相关图进行识别后,确认其ARMA形式,比如:AR(1)过程. 再次回归 命令为 LS Y C X AR(1) 得到组合模型的估计结果.该结果经变换与广义差分变换模型是一致的. 以上信息供参考. 有不懂的可以去系统圣地的教程看看.
@黎俊3700：怎么用eviews软件消除序列相关性?最好详细点,被采用的给加分.
禄蓉13658169272…… 建立出模型来,然后点view》residual test》series correlation LM test 默认是做二阶差分,出来的结果如果obs和resid(-2)都显著了那重复上面步骤做三阶的,直到obs显著,resid(-p)不显著就停止,就是p阶自回归消除,此时DW量应该特别接近2 到这,模型就是y=c+B1*X+e(t) e(t)=b1*e(t-1)+b2*e(t-2)....+bp*e(t-p)+u 参数估计里面直接有
@黎俊3700：误差修正模型存在自相关怎么办,残差检验已经通过了哎,求eviews图解…… -
禄蓉13658169272…… 你尝试这在后面加AR或者MA来减小 自相关没有.先检查原来数据的 ACF PCF来确定ARMA的个数. 或者做unit root test来确定数据的稳定性 万一inverted AR root=1 的话就用ARIMA.希望这个能对你有用 加上 ARMA;UNIT ROOT test 图是 inverted AR root在单位圆的情况 有点在单位圆上就是说 unit root存在 换ARIMA. 表是DICKY 的test. Null Hypothesis是数据存在unit root.P值大的话就是无法拒绝有unit root的事实 希望能帮助到你
@黎俊3700：谁知道,用EVIEWS来对面板数据建立固定效应变系数模型,如果出自相关怎么消除呀. -
禄蓉13658169272…… 很简单,用eviews先对回归方程做混合模型求解,在结果中有一项sum squared resid(在结果的下面,r平方值的旁边),这个就是残差平方和,这个值就是s3;然后在用变截距模型求解,得出s3,最后是变系数模型,得出s1.有了这三个值,f值自己手算就可以了. 有不懂可以在问我,变截距和变系数一般是用固定效应模拟.
@黎俊3700：Y为被解释变量,x为解释变量,存在一阶自相关关系,使用eviews消除一阶回归命令重新估计,估计命令是什么 -
禄蓉13658169272…… 纳入自相关项即可 我替别人做这类的数据分析蛮多的
@黎俊3700：eviews 模型存在自相关 做出残差分析图之后如何分析
禄蓉13658169272…… 你可以有DW或者LM来检验模型存在几阶的自相关 DW一般用于检验一阶自相关 LM则可以用于检验一阶和高阶自相关,一般在eviews里我们只检验到二阶,可以查看滞后期为二的回归结果中的DW统计量的值,如果很接近二的话,说明自相关被消除,同时你还要查卡方分布百分位数分布表,看LM=(T*R方)是不是大于临界值,如果是说明是存在二阶自相关 然后用广义差分法消除自相关就可以了
@黎俊3700：求教:用eviews拟合二次曲线以后存在自相关性,请问如何用广义差分法消除二次函数的自相关性? -
禄蓉13658169272…… http://www.eviews.com/Learning/timeseries_d.html Part D ,slides 10-11 http://www.academia.edu/1944761/2011-12_Introductory_Econometrics_via_eViews#1 tutorial 3: autocorrelation
禄蓉13658169272…… 消除自相关在EVIEWS中可以用AR(P),MA(P)来进行,也就是说,在回归时加入AR(P)或MA(P),至于P取几阶,可以不断尝试,去一个DW值好的.具体的模型是: 在命令窗口输入: IS X C GDP AR(1)或者IS X C GDP MA(1) 根据自相关的情况不同,可以选择AR模型或者MA模型进行消除,阶数自己定.
@黎俊3700：如何在EVIEWS对 面板数据消除自相关性 -
禄蓉13658169272…… 通过poolgenr来生成,新变量后面要加个“?”,例如,一阶差分,打开面板数据变量 y,进入Pool窗口界面,点击poolgenr,在窗口中输入dy?=y?(-1),其他同上
@黎俊3700：当DW值为0.864219时是否自相关呀,用EVIEWS怎样消除自相关呀?急求 -
禄蓉13658169272…… DW=0时,残差序列存在完全正自相关,DW=(0,2)时,残差序列存在正自相关,DW=2时,残差序列无自相关,DW=(2,4)时,残差序列存在负自相关,DW=4时,残差序列存在完全负自相关. 所以先回答你第一个问题:当DW值为0.864219时是自相关. 第二个问题:有自带程序,makeequation的时候选择,用迭代法
@黎俊3700：序列自相关,DW值太小,怎么办 -
禄蓉13658169272…… 可以建立组合模型消除自相关 不用DW值 具体作法是在Eviews中先形成回归,得到残差建立序列U,可用GENR U=RESID,然后利用时间序列分析方法考察已生成的U的相关图.打开U,选择View/Correlogram,以弹出的滞后项对话框默认水平序列,包含的滞后项可默认,点击OK,得到U的相关图.通过对相关图进行识别后,确认其ARMA形式,比如:AR(1)过程. 再次回归 命令为 LS Y C X AR(1) 得到组合模型的估计结果.该结果经变换与广义差分变换模型是一致的. 以上信息供参考. 有不懂的可以去系统圣地的教程看看.
@黎俊3700：怎么用eviews软件消除序列相关性?最好详细点,被采用的给加分.
禄蓉13658169272…… 建立出模型来,然后点view》residual test》series correlation LM test 默认是做二阶差分,出来的结果如果obs和resid(-2)都显著了那重复上面步骤做三阶的,直到obs显著,resid(-p)不显著就停止,就是p阶自回归消除,此时DW量应该特别接近2 到这,模型就是y=c+B1*X+e(t) e(t)=b1*e(t-1)+b2*e(t-2)....+bp*e(t-p)+u 参数估计里面直接有
@黎俊3700：误差修正模型存在自相关怎么办,残差检验已经通过了哎,求eviews图解…… -
禄蓉13658169272…… 你尝试这在后面加AR或者MA来减小 自相关没有.先检查原来数据的 ACF PCF来确定ARMA的个数. 或者做unit root test来确定数据的稳定性 万一inverted AR root=1 的话就用ARIMA.希望这个能对你有用 加上 ARMA;UNIT ROOT test 图是 inverted AR root在单位圆的情况 有点在单位圆上就是说 unit root存在 换ARIMA. 表是DICKY 的test. Null Hypothesis是数据存在unit root.P值大的话就是无法拒绝有unit root的事实 希望能帮助到你
@黎俊3700：谁知道,用EVIEWS来对面板数据建立固定效应变系数模型,如果出自相关怎么消除呀. -
禄蓉13658169272…… 很简单,用eviews先对回归方程做混合模型求解,在结果中有一项sum squared resid(在结果的下面,r平方值的旁边),这个就是残差平方和,这个值就是s3;然后在用变截距模型求解,得出s3,最后是变系数模型,得出s1.有了这三个值,f值自己手算就可以了. 有不懂可以在问我,变截距和变系数一般是用固定效应模拟.
@黎俊3700：Y为被解释变量,x为解释变量,存在一阶自相关关系,使用eviews消除一阶回归命令重新估计,估计命令是什么 -
禄蓉13658169272…… 纳入自相关项即可 我替别人做这类的数据分析蛮多的
@黎俊3700：eviews 模型存在自相关 做出残差分析图之后如何分析
禄蓉13658169272…… 你可以有DW或者LM来检验模型存在几阶的自相关 DW一般用于检验一阶自相关 LM则可以用于检验一阶和高阶自相关,一般在eviews里我们只检验到二阶,可以查看滞后期为二的回归结果中的DW统计量的值,如果很接近二的话,说明自相关被消除,同时你还要查卡方分布百分位数分布表,看LM=(T*R方)是不是大于临界值,如果是说明是存在二阶自相关 然后用广义差分法消除自相关就可以了
@黎俊3700：求教:用eviews拟合二次曲线以后存在自相关性,请问如何用广义差分法消除二次函数的自相关性? -
禄蓉13658169272…… http://www.eviews.com/Learning/timeseries_d.html Part D ,slides 10-11 http://www.academia.edu/1944761/2011-12_Introductory_Econometrics_via_eViews#1 tutorial 3: autocorrelation
