eviews自相关图怎么做
@隆珍5834：求助,怎样在Eviews中作出样本的自相关系数图 -
钭战15930159489…… 点击要画图的变量,在series界面下点击view- correlogram, 在弹出的窗口选择几阶差分和要包含的lag的阶数,然后点确定,在图表左侧有两个直方图,分别是自相关系数图和偏自相关系数图.不知道是不是您想要的答案.
@隆珍5834：eviews中做自相关系数和偏自相关系数函数的具体步骤是怎样的? -
钭战15930159489…… workfile中点开你需要观测的序列窗口,左上侧view-correlogram-OK,得到自相关和偏相关
@隆珍5834：怎么用EVIEWS解决自相关问题啊?
钭战15930159489…… 消除自相关在EVIEWS中可以用AR(P),MA(P)来进行,也就是说,在回归时加入AR(P)或MA(P),至于P取几阶,可以不断尝试,去一个DW值好的.具体的模型是: 在命令窗口输入: IS X C GDP AR(1)或者IS X C GDP MA(1) 根据自相关的情况不同,可以选择AR模型或者MA模型进行消除,阶数自己定.
@隆珍5834：eviews中做自相关系数和偏自相关系数函数的具体步骤是怎样的? - 作业帮
钭战15930159489…… [答案] workfile中点开你需要观测的序列窗口,左上侧view-correlogram-OK,得到自相关和偏相关
@隆珍5834：用eviews6.0怎么能做出自相关系数(ACF)和偏相关系数(PACF)急急急 -
钭战15930159489…… 打开workfile,展开你要做图的序列,在序列查看窗口的左上角,依次:view-correlogram-OK 得到结果
@隆珍5834：帮忙分析下eviews中的自相关图 -
钭战15930159489…… 第一列 一阶截尾,q=1 第二列 二阶截尾,p=2 平稳性:在序列中,view——unit root test——可以检查原序列、一阶序列;貌似只有差分平稳后才可以建立ARIMA,就是你p,q中间的1表示1阶差分吧 若你的图是一阶差分的,那么建立方程LS D(X) C AR(2) MA(1),试试 在方程窗口,view——residual test ——Q检验和LM自相关检验,至于P值判断可以搜一下检验的原假设,你设定一个显著性水平,如0.05,P<0.05,拒绝原假设. 外行,参考
@隆珍5834：用eviews如何检验自相关 -
钭战15930159489…… views里面做
@隆珍5834：Eviews自相关图怎么看 -
钭战15930159489…… 那在哪下期落入虚线内,就是几阶 自相关图在三期的时候落入虚线内,就是三阶自相关
@隆珍5834：eviews通过自相关图和单位根检验怎么判断一组数据是来自自回归还是滑动平均? -
钭战15930159489…… 如果自相关系数拖尾,偏自相关系数截尾,则为自回归 如果自相关系数截尾,偏自相关系数拖尾,则为自滑动平均 单位根是检验平稳性
@隆珍5834：误差修正模型存在自相关怎么办,残差检验已经通过了哎,求eviews图解…… -
钭战15930159489…… 你尝试这在后面加AR或者MA来减小 自相关没有.先检查原来数据的 ACF PCF来确定ARMA的个数. 或者做unit root test来确定数据的稳定性 万一inverted AR root=1 的话就用ARIMA.希望这个能对你有用 加上 ARMA;UNIT ROOT test 图是 inverted AR root在单位圆的情况 有点在单位圆上就是说 unit root存在 换ARIMA. 表是DICKY 的test. Null Hypothesis是数据存在unit root.P值大的话就是无法拒绝有unit root的事实 希望能帮助到你
钭战15930159489…… 点击要画图的变量,在series界面下点击view- correlogram, 在弹出的窗口选择几阶差分和要包含的lag的阶数,然后点确定,在图表左侧有两个直方图,分别是自相关系数图和偏自相关系数图.不知道是不是您想要的答案.
@隆珍5834：eviews中做自相关系数和偏自相关系数函数的具体步骤是怎样的? -
钭战15930159489…… workfile中点开你需要观测的序列窗口,左上侧view-correlogram-OK,得到自相关和偏相关
@隆珍5834：怎么用EVIEWS解决自相关问题啊?
钭战15930159489…… 消除自相关在EVIEWS中可以用AR(P),MA(P)来进行,也就是说,在回归时加入AR(P)或MA(P),至于P取几阶,可以不断尝试,去一个DW值好的.具体的模型是: 在命令窗口输入: IS X C GDP AR(1)或者IS X C GDP MA(1) 根据自相关的情况不同,可以选择AR模型或者MA模型进行消除,阶数自己定.
@隆珍5834：eviews中做自相关系数和偏自相关系数函数的具体步骤是怎样的? - 作业帮
钭战15930159489…… [答案] workfile中点开你需要观测的序列窗口,左上侧view-correlogram-OK,得到自相关和偏相关
@隆珍5834：用eviews6.0怎么能做出自相关系数(ACF)和偏相关系数(PACF)急急急 -
钭战15930159489…… 打开workfile,展开你要做图的序列,在序列查看窗口的左上角,依次:view-correlogram-OK 得到结果
@隆珍5834：帮忙分析下eviews中的自相关图 -
钭战15930159489…… 第一列 一阶截尾,q=1 第二列 二阶截尾,p=2 平稳性:在序列中,view——unit root test——可以检查原序列、一阶序列;貌似只有差分平稳后才可以建立ARIMA,就是你p,q中间的1表示1阶差分吧 若你的图是一阶差分的,那么建立方程LS D(X) C AR(2) MA(1),试试 在方程窗口,view——residual test ——Q检验和LM自相关检验,至于P值判断可以搜一下检验的原假设,你设定一个显著性水平,如0.05,P<0.05,拒绝原假设. 外行,参考
@隆珍5834：用eviews如何检验自相关 -
钭战15930159489…… views里面做
@隆珍5834：Eviews自相关图怎么看 -
钭战15930159489…… 那在哪下期落入虚线内,就是几阶 自相关图在三期的时候落入虚线内,就是三阶自相关
@隆珍5834：eviews通过自相关图和单位根检验怎么判断一组数据是来自自回归还是滑动平均? -
钭战15930159489…… 如果自相关系数拖尾,偏自相关系数截尾,则为自回归 如果自相关系数截尾,偏自相关系数拖尾,则为自滑动平均 单位根是检验平稳性
@隆珍5834：误差修正模型存在自相关怎么办,残差检验已经通过了哎,求eviews图解…… -
钭战15930159489…… 你尝试这在后面加AR或者MA来减小 自相关没有.先检查原来数据的 ACF PCF来确定ARMA的个数. 或者做unit root test来确定数据的稳定性 万一inverted AR root=1 的话就用ARIMA.希望这个能对你有用 加上 ARMA;UNIT ROOT test 图是 inverted AR root在单位圆的情况 有点在单位圆上就是说 unit root存在 换ARIMA. 表是DICKY 的test. Null Hypothesis是数据存在unit root.P值大的话就是无法拒绝有unit root的事实 希望能帮助到你
