eviews迭代法自相关处理
@吕牵3900：怎么用EVIEWS解决自相关问题啊?
羿欣18188231432…… 消除自相关在EVIEWS中可以用AR(P),MA(P)来进行,也就是说,在回归时加入AR(P)或MA(P),至于P取几阶,可以不断尝试,去一个DW值好的.具体的模型是: 在命令窗口输入: IS X C GDP AR(1)或者IS X C GDP MA(1) 根据自相关的情况不同,可以选择AR模型或者MA模型进行消除,阶数自己定.
@吕牵3900：面板数据怎样用eviews作C - O迭代法处理自相关问题? -
羿欣18188231432…… 用stata来处理 命令是xtregar
@吕牵3900：当DW值为0.864219时是否自相关呀,用EVIEWS怎样消除自相关呀?急求 -
羿欣18188231432…… DW=0时,残差序列存在完全正自相关,DW=(0,2)时,残差序列存在正自相关,DW=2时,残差序列无自相关,DW=(2,4)时,残差序列存在负自相关,DW=4时,残差序列存在完全负自相关. 所以先回答你第一个问题:当DW值为0.864219时是自相关. 第二个问题:有自带程序,makeequation的时候选择,用迭代法
@吕牵3900：EVIEWS,,模型存在多重共线性以及自相关 -
羿欣18188231432…… 先处理多重共线性然后再自相关 先逐步回归然后再加自相关项就搞定了
@吕牵3900：帮忙分析下eviews中的自相关图 -
羿欣18188231432…… 第一列 一阶截尾,q=1 第二列 二阶截尾,p=2 平稳性:在序列中,view——unit root test——可以检查原序列、一阶序列;貌似只有差分平稳后才可以建立ARIMA,就是你p,q中间的1表示1阶差分吧 若你的图是一阶差分的,那么建立方程LS D(X) C AR(2) MA(1),试试 在方程窗口,view——residual test ——Q检验和LM自相关检验,至于P值判断可以搜一下检验的原假设,你设定一个显著性水平,如0.05,P<0.05,拒绝原假设. 外行,参考
@吕牵3900：序列相关性 eviews 图表求解释 -
羿欣18188231432…… eviews的最大滞后阶数为37阶.在平常分析中已经足够.从你给的相关图可以看出有很强的自相关性,PAC1阶结尾,可以考虑其无移动平均成分,AR(1)等模型试试.差分就是求序列与其滞后期之间的值比如x(t)一阶差分就是求d=x(t)-x(t-1).二阶差分以此类推.
@吕牵3900：请教一道消除自相关性的题目 -
羿欣18188231432…… 外文名 :Autocorrelation 提出时间 :1972年 表达式 :Yt=β0+β1X1t+…+βmXmt+et 应用学科 :物理,数学,经济 适用领域范围 :监测,疾病控制 中文名 :自相关性
@吕牵3900：eviews自相关结果怎么分析?急! -
羿欣18188231432…… 看截尾或者拖尾状况即可
@吕牵3900：怎么在运用WLS法修正异方差后,再修正自相关啊???急!!!!!!!!!!! -
羿欣18188231432…… 异方差用WLS进行修正自相关用prais进行修正 用eviews软件进行异方差检验模型 还有自相关检验 和多重共线性检验 希望可以最后,自回归是检验和对模型的
羿欣18188231432…… 消除自相关在EVIEWS中可以用AR(P),MA(P)来进行,也就是说,在回归时加入AR(P)或MA(P),至于P取几阶,可以不断尝试,去一个DW值好的.具体的模型是: 在命令窗口输入: IS X C GDP AR(1)或者IS X C GDP MA(1) 根据自相关的情况不同,可以选择AR模型或者MA模型进行消除,阶数自己定.
@吕牵3900：面板数据怎样用eviews作C - O迭代法处理自相关问题? -
羿欣18188231432…… 用stata来处理 命令是xtregar
@吕牵3900：当DW值为0.864219时是否自相关呀,用EVIEWS怎样消除自相关呀?急求 -
羿欣18188231432…… DW=0时,残差序列存在完全正自相关,DW=(0,2)时,残差序列存在正自相关,DW=2时,残差序列无自相关,DW=(2,4)时,残差序列存在负自相关,DW=4时,残差序列存在完全负自相关. 所以先回答你第一个问题:当DW值为0.864219时是自相关. 第二个问题:有自带程序,makeequation的时候选择,用迭代法
@吕牵3900：EVIEWS,,模型存在多重共线性以及自相关 -
羿欣18188231432…… 先处理多重共线性然后再自相关 先逐步回归然后再加自相关项就搞定了
@吕牵3900：帮忙分析下eviews中的自相关图 -
羿欣18188231432…… 第一列 一阶截尾,q=1 第二列 二阶截尾,p=2 平稳性:在序列中,view——unit root test——可以检查原序列、一阶序列;貌似只有差分平稳后才可以建立ARIMA,就是你p,q中间的1表示1阶差分吧 若你的图是一阶差分的,那么建立方程LS D(X) C AR(2) MA(1),试试 在方程窗口,view——residual test ——Q检验和LM自相关检验,至于P值判断可以搜一下检验的原假设,你设定一个显著性水平,如0.05,P<0.05,拒绝原假设. 外行,参考
@吕牵3900：序列相关性 eviews 图表求解释 -
羿欣18188231432…… eviews的最大滞后阶数为37阶.在平常分析中已经足够.从你给的相关图可以看出有很强的自相关性,PAC1阶结尾,可以考虑其无移动平均成分,AR(1)等模型试试.差分就是求序列与其滞后期之间的值比如x(t)一阶差分就是求d=x(t)-x(t-1).二阶差分以此类推.
@吕牵3900：请教一道消除自相关性的题目 -
羿欣18188231432…… 外文名 :Autocorrelation 提出时间 :1972年 表达式 :Yt=β0+β1X1t+…+βmXmt+et 应用学科 :物理,数学,经济 适用领域范围 :监测,疾病控制 中文名 :自相关性
@吕牵3900：eviews自相关结果怎么分析?急! -
羿欣18188231432…… 看截尾或者拖尾状况即可
@吕牵3900：怎么在运用WLS法修正异方差后,再修正自相关啊???急!!!!!!!!!!! -
羿欣18188231432…… 异方差用WLS进行修正自相关用prais进行修正 用eviews软件进行异方差检验模型 还有自相关检验 和多重共线性检验 希望可以最后,自回归是检验和对模型的
