eviews滞后一期命令
@国田540：Eviews中的DLOG命令是什么意识?有什么意义?? -
罗绍19141302467…… dlog(x)=log(x)-log(x(-1)) 该函数用在时间序列函数中x(-1)表示比x滞后一期的意思
@国田540：eviews 里面的滞后一期数值如何表示? -
罗绍19141302467…… 如果变量为x,滞后一期为x(-1)
@国田540：如何用eviews确定滞后阶数项?如何用eviews确定滞后阶数项 -
罗绍19141302467…… view/lag structure/lag length criteria,然后选择带*标记的那一阶滞后
@国田540：eviews中怎么加1,2阶滞后 -
罗绍19141302467…… eviews中怎么加1,2阶滞后:直接在方程的打入gdp(-1).Eviews是Econometrics Views的缩写,直译为计量经济学观察,通常称为计量经济学软件包.它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律,采用计量经济学方法与技术进行“观察...
@国田540：解释变量与被解释变量都有滞后性应该怎么办,用eviews怎么解决? -
罗绍19141302467…… eviews中 x(-1)表示变量滞后一期 直接纳入方程中作为解释变量使用.
@国田540：eviews arch检验的滞后期是什么意思 -
罗绍19141302467…… ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法.为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应.因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应.表示前几期值的变量称为滞后变量.滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间. ——经济和考研——团队,满意请采纳,不满意请追问,谢谢~~
@国田540：用eviews 作ADL(自回归滞后)模型 ,命令怎么写? y x z c z x x( - 1) x( - 2) x( - 3) y( - 1) 错在哪? -
罗绍19141302467…… 要做ADF检验和协整检验.看看数据是否是平稳的,有协整关系才能继续进行ADF模型,如果你用的是年度或者月度数据的话.
@国田540：如何在VAR模型中加入一阶滞后项 -
罗绍19141302467…… 先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译...
@国田540：eviews,滞后变量? -
罗绍19141302467…… 1. 可以的,取对数后回归结果反映的影响程度是用是百分比的,不受单位的影响.2. 可以的.注意下会不会引起多重共线性.不过一般是没有这个问题的.
@国田540：滞后算子怎么用 eviews表示 -
罗绍19141302467…… 在序列名称后面加上(-1)即可,比如序列x的滞后用x(-1)
罗绍19141302467…… dlog(x)=log(x)-log(x(-1)) 该函数用在时间序列函数中x(-1)表示比x滞后一期的意思
@国田540：eviews 里面的滞后一期数值如何表示? -
罗绍19141302467…… 如果变量为x,滞后一期为x(-1)
@国田540：如何用eviews确定滞后阶数项?如何用eviews确定滞后阶数项 -
罗绍19141302467…… view/lag structure/lag length criteria,然后选择带*标记的那一阶滞后
@国田540：eviews中怎么加1,2阶滞后 -
罗绍19141302467…… eviews中怎么加1,2阶滞后:直接在方程的打入gdp(-1).Eviews是Econometrics Views的缩写,直译为计量经济学观察,通常称为计量经济学软件包.它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律,采用计量经济学方法与技术进行“观察...
@国田540：解释变量与被解释变量都有滞后性应该怎么办,用eviews怎么解决? -
罗绍19141302467…… eviews中 x(-1)表示变量滞后一期 直接纳入方程中作为解释变量使用.
@国田540：eviews arch检验的滞后期是什么意思 -
罗绍19141302467…… ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法.为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应.因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应.表示前几期值的变量称为滞后变量.滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间. ——经济和考研——团队,满意请采纳,不满意请追问,谢谢~~
@国田540：用eviews 作ADL(自回归滞后)模型 ,命令怎么写? y x z c z x x( - 1) x( - 2) x( - 3) y( - 1) 错在哪? -
罗绍19141302467…… 要做ADF检验和协整检验.看看数据是否是平稳的,有协整关系才能继续进行ADF模型,如果你用的是年度或者月度数据的话.
@国田540：如何在VAR模型中加入一阶滞后项 -
罗绍19141302467…… 先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译...
@国田540：eviews,滞后变量? -
罗绍19141302467…… 1. 可以的,取对数后回归结果反映的影响程度是用是百分比的,不受单位的影响.2. 可以的.注意下会不会引起多重共线性.不过一般是没有这个问题的.
@国田540：滞后算子怎么用 eviews表示 -
罗绍19141302467…… 在序列名称后面加上(-1)即可,比如序列x的滞后用x(-1)
