eviews滞后一期的回归
@缑垂2597：eviews arch检验的滞后期是什么意思 -
人康17123938404…… ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法.为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应.因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应.表示前几期值的变量称为滞后变量.滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间. ——经济和考研——团队,满意请采纳,不满意请追问,谢谢~~
@缑垂2597：Eviews中的DLOG命令是什么意识?有什么意义?? -
人康17123938404…… dlog(x)=log(x)-log(x(-1)) 该函数用在时间序列函数中x(-1)表示比x滞后一期的意思
@缑垂2597：求助,Eviews中VEC模型输出结果中的CointEq1是什么 -
人康17123938404…… 以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的VAR模型,误差修正项以CointEq1出现.第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快.每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方...
@缑垂2597：用eviews 作ADL(自回归滞后)模型 ,命令怎么写? y x z c z x x( - 1) x( - 2) x( - 3) y( - 1) 错在哪? -
人康17123938404…… 要做ADF检验和协整检验.看看数据是否是平稳的,有协整关系才能继续进行ADF模型,如果你用的是年度或者月度数据的话.
@缑垂2597：用EVIEW作向量自回归默认从一阶滞后开始,请问怎么加入同期进行回归?
人康17123938404…… 采用结构VAR模型或在外生变量的选项里面输入.
@缑垂2597：如何在VAR模型中加入一阶滞后项 -
人康17123938404…… 先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译...
@缑垂2597：解释变量与被解释变量都有滞后性应该怎么办,用eviews怎么解决? -
人康17123938404…… eviews中 x(-1)表示变量滞后一期 直接纳入方程中作为解释变量使用.
@缑垂2597：eviews,滞后变量? -
人康17123938404…… 1. 可以的,取对数后回归结果反映的影响程度是用是百分比的,不受单位的影响.2. 可以的.注意下会不会引起多重共线性.不过一般是没有这个问题的.
@缑垂2597：eviews 里面的滞后一期数值如何表示? -
人康17123938404…… 如果变量为x,滞后一期为x(-1)
@缑垂2597：用Eviews怎么实现用阿尔蒙多项式法估计滞后变量模型 -
人康17123938404…… 多元线行回归模型中对干扰项 的方差的无偏估计样本容量问题.可化为线性模型的...工具变量选取的原则.虚拟变量.分布滞后模型.自回归模型.阿尔蒙多项式法.~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮 ~~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】即可.
人康17123938404…… ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法.为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应.因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应.表示前几期值的变量称为滞后变量.滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间. ——经济和考研——团队,满意请采纳,不满意请追问,谢谢~~
@缑垂2597：Eviews中的DLOG命令是什么意识?有什么意义?? -
人康17123938404…… dlog(x)=log(x)-log(x(-1)) 该函数用在时间序列函数中x(-1)表示比x滞后一期的意思
@缑垂2597：求助,Eviews中VEC模型输出结果中的CointEq1是什么 -
人康17123938404…… 以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的VAR模型,误差修正项以CointEq1出现.第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快.每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方...
@缑垂2597：用eviews 作ADL(自回归滞后)模型 ,命令怎么写? y x z c z x x( - 1) x( - 2) x( - 3) y( - 1) 错在哪? -
人康17123938404…… 要做ADF检验和协整检验.看看数据是否是平稳的,有协整关系才能继续进行ADF模型,如果你用的是年度或者月度数据的话.
@缑垂2597：用EVIEW作向量自回归默认从一阶滞后开始,请问怎么加入同期进行回归?
人康17123938404…… 采用结构VAR模型或在外生变量的选项里面输入.
@缑垂2597：如何在VAR模型中加入一阶滞后项 -
人康17123938404…… 先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译...
@缑垂2597：解释变量与被解释变量都有滞后性应该怎么办,用eviews怎么解决? -
人康17123938404…… eviews中 x(-1)表示变量滞后一期 直接纳入方程中作为解释变量使用.
@缑垂2597：eviews,滞后变量? -
人康17123938404…… 1. 可以的,取对数后回归结果反映的影响程度是用是百分比的,不受单位的影响.2. 可以的.注意下会不会引起多重共线性.不过一般是没有这个问题的.
@缑垂2597：eviews 里面的滞后一期数值如何表示? -
人康17123938404…… 如果变量为x,滞后一期为x(-1)
@缑垂2597：用Eviews怎么实现用阿尔蒙多项式法估计滞后变量模型 -
人康17123938404…… 多元线行回归模型中对干扰项 的方差的无偏估计样本容量问题.可化为线性模型的...工具变量选取的原则.虚拟变量.分布滞后模型.自回归模型.阿尔蒙多项式法.~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮 ~~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】即可.
