eviews如何滞后一期数据
@郦态5866：如何在VAR模型中加入一阶滞后项 -
汪鬼19482379818…… 先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译...
@郦态5866：eviews 里面的滞后一期数值如何表示? -
汪鬼19482379818…… 如果变量为x,滞后一期为x(-1)
@郦态5866：eviews中怎么加1,2阶滞后 -
汪鬼19482379818…… eviews中怎么加1,2阶滞后:直接在方程的打入gdp(-1).Eviews是Econometrics Views的缩写,直译为计量经济学观察,通常称为计量经济学软件包.它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律,采用计量经济学方法与技术进行“观察...
@郦态5866：如何用eviews确定滞后阶数项?如何用eviews确定滞后阶数项 -
汪鬼19482379818…… view/lag structure/lag length criteria,然后选择带*标记的那一阶滞后
@郦态5866：eviews,滞后变量? -
汪鬼19482379818…… 1. 可以的,取对数后回归结果反映的影响程度是用是百分比的,不受单位的影响.2. 可以的.注意下会不会引起多重共线性.不过一般是没有这个问题的.
@郦态5866：eviews arch检验的滞后期是什么意思 -
汪鬼19482379818…… ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法.为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应.因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应.表示前几期值的变量称为滞后变量.滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间. ——经济和考研——团队,满意请采纳,不满意请追问,谢谢~~
@郦态5866：用eviews 作ADL(自回归滞后)模型 ,命令怎么写? y x z c z x x( - 1) x( - 2) x( - 3) y( - 1) 错在哪? -
汪鬼19482379818…… 要做ADF检验和协整检验.看看数据是否是平稳的,有协整关系才能继续进行ADF模型,如果你用的是年度或者月度数据的话.
@郦态5866：解释变量与被解释变量都有滞后性应该怎么办,用eviews怎么解决? -
汪鬼19482379818…… eviews中 x(-1)表示变量滞后一期 直接纳入方程中作为解释变量使用.
@郦态5866：您好,我想向您请教三个关于eviews的问题: 1、做ADF检验时如何确定滞后阶数
汪鬼19482379818…… 首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题. 然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的. 最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后一阶、二阶、三阶),分别得出AIC值,进行比较,AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程
@郦态5866：如何用eviews确定滞后阶数项?如图,要确定表1中的K是多少,后面的图是我用其他数据做的ADF检验结果,表示没有常数项和时间趋势项,但是滞后项如... - 作业帮
汪鬼19482379818…… [答案] 方法一: 滞后项的选择,一个办法是看调整后的R2,它越大,说明方程越好.具体做法是勾选“user specified”,然后从1,到2,3等一个个试,如图: 然后看ADF检验方程的调整后的R2,挑选最大的. 我亲自尝试了一个例子,滞后项填1时,ADF检...
汪鬼19482379818…… 先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译...
@郦态5866：eviews 里面的滞后一期数值如何表示? -
汪鬼19482379818…… 如果变量为x,滞后一期为x(-1)
@郦态5866：eviews中怎么加1,2阶滞后 -
汪鬼19482379818…… eviews中怎么加1,2阶滞后:直接在方程的打入gdp(-1).Eviews是Econometrics Views的缩写,直译为计量经济学观察,通常称为计量经济学软件包.它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律,采用计量经济学方法与技术进行“观察...
@郦态5866：如何用eviews确定滞后阶数项?如何用eviews确定滞后阶数项 -
汪鬼19482379818…… view/lag structure/lag length criteria,然后选择带*标记的那一阶滞后
@郦态5866：eviews,滞后变量? -
汪鬼19482379818…… 1. 可以的,取对数后回归结果反映的影响程度是用是百分比的,不受单位的影响.2. 可以的.注意下会不会引起多重共线性.不过一般是没有这个问题的.
@郦态5866：eviews arch检验的滞后期是什么意思 -
汪鬼19482379818…… ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法.为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应.因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应.表示前几期值的变量称为滞后变量.滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间. ——经济和考研——团队,满意请采纳,不满意请追问,谢谢~~
@郦态5866：用eviews 作ADL(自回归滞后)模型 ,命令怎么写? y x z c z x x( - 1) x( - 2) x( - 3) y( - 1) 错在哪? -
汪鬼19482379818…… 要做ADF检验和协整检验.看看数据是否是平稳的,有协整关系才能继续进行ADF模型,如果你用的是年度或者月度数据的话.
@郦态5866：解释变量与被解释变量都有滞后性应该怎么办,用eviews怎么解决? -
汪鬼19482379818…… eviews中 x(-1)表示变量滞后一期 直接纳入方程中作为解释变量使用.
@郦态5866：您好,我想向您请教三个关于eviews的问题: 1、做ADF检验时如何确定滞后阶数
汪鬼19482379818…… 首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题. 然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的. 最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后一阶、二阶、三阶),分别得出AIC值,进行比较,AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程
@郦态5866：如何用eviews确定滞后阶数项?如图,要确定表1中的K是多少,后面的图是我用其他数据做的ADF检验结果,表示没有常数项和时间趋势项,但是滞后项如... - 作业帮
汪鬼19482379818…… [答案] 方法一: 滞后项的选择,一个办法是看调整后的R2,它越大,说明方程越好.具体做法是勾选“user specified”,然后从1,到2,3等一个个试,如图: 然后看ADF检验方程的调整后的R2,挑选最大的. 我亲自尝试了一个例子,滞后项填1时,ADF检...
