简述怀特检验的基本步骤
@季龙1289：如何用eviews做怀特检验请问操作步骤是怎样的? - 作业帮
薄山13426925896…… [答案] 这个比较简单,点出一个结果输出窗口/view/residual test/white heterosketasticity,后面的no cross terms表示不含交叉项,cross terms表示包含交叉项.
@季龙1289：怎样用Eveiws检验异方差性 -
薄山13426925896…… 怎样用Eveiws检验异方差性 怀特检验的步骤为:在方程对象中,选择view/Residual test/White Heteroskedasticity.Eviews选项提供了含交叉项和不含交叉项的两个选择,存在冗余交叉项的时候,Eviews自动把它从检验回归中删除.利用怀特一致协方差修正异方差的步骤为:在主菜单中选择Quick/Estimate Equation...,设定模型后,在选项卡中选择Option,在出现的对话框里选择Heteroskedasticity Consistent Coefficient复选框,然后选择White,单击“确定”估计方程. ...
@季龙1289：有没有人知道spss做怀特检验的具体步骤 -
薄山13426925896…… 定义时间序列后即可操作,都是菜单来做的
@季龙1289：异方差检验 怀特检验法 求方程
薄山13426925896…… 方程是在你做white检验法之前已经回归出来的,white检验法是来验证回归出来方程是否存在异方差性的~
@季龙1289：用eviews怎么检测异方差性 -
薄山13426925896…… X2的二次项存在异方差,可以用1/X2做加权最小二乘,我试了试可以的,就是输入“ls y/x2 c x1/x2 1/x2 ”自相关是看最后一行Durbin-Watson stat 1.900238,这个统计量接近2说明没有自相关,你做这个没问题.异方差是在菜单中的view-residual test-whitehete……(no cross)
@季龙1289：用eviews做怀特检验 - 作业帮
薄山13426925896…… [答案] 以三个解释变量为例 打开Eviews 输入解释变量Xi和被解释变量Y之后,在命令框输入LS Y C X1 X2 X3,在弹出的结果窗口中选择左上角的View,然后选择risidual test,在选择下面的White异方差检验即可,cross 的是有交叉项的,no cross就是无交...
@季龙1289：用eviews做arch检验得到的估计结果怎么做方差分析 -
薄山13426925896…… 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或者white,然后点击OK.
@季龙1289：怎么用Eviews做残差的ARCH检验 ,或者怎么检测时间序列是否存在异方差 - 作业帮
薄山13426925896…… [答案] 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择...
@季龙1289：请问:做计量经济学论文,数据是否可能不存在异方差性?
薄山13426925896…… 你好,你的P是0.087784,即拒绝原假设犯错的概率是8.78%.怀特检验的原假设是假设不存在异方差,那么P=0.087784的意思就是:承认原模型存在异方差,犯错的概率是8.78%.因此,如果你想跳过加权过程直接进行序列相关检验,一定要说名前提,即“在1%(或5%)的置信区间内不存在异方差”.置信区间取至10%的时候就仍要做加权.
@季龙1289：Eviews软件中对是否存在异方差进行怀特检验的命令是什么? -
薄山13426925896…… 点击view,选择residual test ,选择怀特检验即可
薄山13426925896…… [答案] 这个比较简单,点出一个结果输出窗口/view/residual test/white heterosketasticity,后面的no cross terms表示不含交叉项,cross terms表示包含交叉项.
@季龙1289：怎样用Eveiws检验异方差性 -
薄山13426925896…… 怎样用Eveiws检验异方差性 怀特检验的步骤为:在方程对象中,选择view/Residual test/White Heteroskedasticity.Eviews选项提供了含交叉项和不含交叉项的两个选择,存在冗余交叉项的时候,Eviews自动把它从检验回归中删除.利用怀特一致协方差修正异方差的步骤为:在主菜单中选择Quick/Estimate Equation...,设定模型后,在选项卡中选择Option,在出现的对话框里选择Heteroskedasticity Consistent Coefficient复选框,然后选择White,单击“确定”估计方程. ...
@季龙1289：有没有人知道spss做怀特检验的具体步骤 -
薄山13426925896…… 定义时间序列后即可操作,都是菜单来做的
@季龙1289：异方差检验 怀特检验法 求方程
薄山13426925896…… 方程是在你做white检验法之前已经回归出来的,white检验法是来验证回归出来方程是否存在异方差性的~
@季龙1289：用eviews怎么检测异方差性 -
薄山13426925896…… X2的二次项存在异方差,可以用1/X2做加权最小二乘,我试了试可以的,就是输入“ls y/x2 c x1/x2 1/x2 ”自相关是看最后一行Durbin-Watson stat 1.900238,这个统计量接近2说明没有自相关,你做这个没问题.异方差是在菜单中的view-residual test-whitehete……(no cross)
@季龙1289：用eviews做怀特检验 - 作业帮
薄山13426925896…… [答案] 以三个解释变量为例 打开Eviews 输入解释变量Xi和被解释变量Y之后,在命令框输入LS Y C X1 X2 X3,在弹出的结果窗口中选择左上角的View,然后选择risidual test,在选择下面的White异方差检验即可,cross 的是有交叉项的,no cross就是无交...
@季龙1289：用eviews做arch检验得到的估计结果怎么做方差分析 -
薄山13426925896…… 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或者white,然后点击OK.
@季龙1289：怎么用Eviews做残差的ARCH检验 ,或者怎么检测时间序列是否存在异方差 - 作业帮
薄山13426925896…… [答案] 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择...
@季龙1289：请问:做计量经济学论文,数据是否可能不存在异方差性?
薄山13426925896…… 你好,你的P是0.087784,即拒绝原假设犯错的概率是8.78%.怀特检验的原假设是假设不存在异方差,那么P=0.087784的意思就是:承认原模型存在异方差,犯错的概率是8.78%.因此,如果你想跳过加权过程直接进行序列相关检验,一定要说名前提,即“在1%(或5%)的置信区间内不存在异方差”.置信区间取至10%的时候就仍要做加权.
@季龙1289：Eviews软件中对是否存在异方差进行怀特检验的命令是什么? -
薄山13426925896…… 点击view,选择residual test ,选择怀特检验即可
