stata怀特检验步骤
@焦冉4879：怎么用stata做怀特检验 -
邬聂19871979437…… reg y x, r rvfplot estat imtest, white
@焦冉4879：stata怀特检验怎么判断有无异方差 -
邬聂19871979437…… chi2(20) = 26.27是怀特检验中的统计量的值,其自由度是20. 判断是否存在异方差用Prob > chi2 = 0.1569 怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 = 0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著性
@焦冉4879：请问如果用stata做怀特检验?这问题是不是很本啊,我是新手,很着急, - 作业帮
邬聂19871979437…… [答案] estat hettest(检验异方差的命令) whitest(怀特异方差检验的命令)
@焦冉4879：异方差检验 怀特检验法 求方程
邬聂19871979437…… 方程是在你做white检验法之前已经回归出来的,white检验法是来验证回归出来方程是否存在异方差性的~
@焦冉4879：White检验 stata -
邬聂19871979437…… Prob > chi2 = 0.0000 表示拒绝“不存在异方差”的原假设,所以结果应该是“存在异方差”
@焦冉4879：stata 怀特检验中用哪个值判断异方差的存在
邬聂19871979437…… Prob > chi2 = 0.1569 可以认定不存在异方差问题
@焦冉4879：怎样用Eveiws检验异方差性 -
邬聂19871979437…… 怎样用Eveiws检验异方差性 怀特检验的步骤为:在方程对象中,选择view/Residual test/White Heteroskedasticity.Eviews选项提供了含交叉项和不含交叉项的两个选择,存在冗余交叉项的时候,Eviews自动把它从检验回归中删除.利用怀特一致协方差修正异方差的步骤为:在主菜单中选择Quick/Estimate Equation...,设定模型后,在选项卡中选择Option,在出现的对话框里选择Heteroskedasticity Consistent Coefficient复选框,然后选择White,单击“确定”估计方程. ...
@焦冉4879：怀特检验结果怎么看? -
邬聂19871979437…… 1、打开EViews8.0软件,点击左上角的“new”选项,然后选择“workfile”.2、在“workfile create”界面中,选择“unstructured/undated”选项,然后在“observations”输入数据行数,然后...
@焦冉4879：如何用stata做中介效应检验 -
邬聂19871979437…… SPSS就是用依次回归法检验中介效应,先检验X——Y的回归,分析总效应 然后检验X——M(中介变量)的回归,检验a参数(即X的回归系数) 最后检验X,M——Y的回归,检验b参数(M的回归系数)和c'参数(X的回归系数) 若a和b均显著,则中介效应存在 用bootstrap的话就是在回归分析里面选择bootstrap选项即可,你可以自己设置抽样次数,通常抽样至少要1000次,这时候你分析a和b参数的显著性就不看原来的显著性检验结果(sig)了,而是看bootstrap的置信区间,如果置信区间没有覆盖0,就是显著的 bootstrap抽样功能需要比较新的spss版本才可以
@焦冉4879：怎样用stata进行随机抽样 -
邬聂19871979437…… 用stata进行平稳性检验的方法: 1、点击面板上的额ADF检验 2、在打开的对话框中输入命令dfuller,就开始了平稳性检验 Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件.它提供许许多多功能,包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式. Stata 的统计功能很强,除了传统的统计分析方法外,还收集了近 20 年发展起来的新方法,如 Cox 比例风险回归,指数与 Weibull 回归,多类结果与有序结果的 logistic 回归, Poisson 回归,负二项回归及广义负二项回归,随机效应模型等.
邬聂19871979437…… reg y x, r rvfplot estat imtest, white
@焦冉4879：stata怀特检验怎么判断有无异方差 -
邬聂19871979437…… chi2(20) = 26.27是怀特检验中的统计量的值,其自由度是20. 判断是否存在异方差用Prob > chi2 = 0.1569 怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 = 0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著性
@焦冉4879：请问如果用stata做怀特检验?这问题是不是很本啊,我是新手,很着急, - 作业帮
邬聂19871979437…… [答案] estat hettest(检验异方差的命令) whitest(怀特异方差检验的命令)
@焦冉4879：异方差检验 怀特检验法 求方程
邬聂19871979437…… 方程是在你做white检验法之前已经回归出来的,white检验法是来验证回归出来方程是否存在异方差性的~
@焦冉4879：White检验 stata -
邬聂19871979437…… Prob > chi2 = 0.0000 表示拒绝“不存在异方差”的原假设,所以结果应该是“存在异方差”
@焦冉4879：stata 怀特检验中用哪个值判断异方差的存在
邬聂19871979437…… Prob > chi2 = 0.1569 可以认定不存在异方差问题
@焦冉4879：怎样用Eveiws检验异方差性 -
邬聂19871979437…… 怎样用Eveiws检验异方差性 怀特检验的步骤为:在方程对象中,选择view/Residual test/White Heteroskedasticity.Eviews选项提供了含交叉项和不含交叉项的两个选择,存在冗余交叉项的时候,Eviews自动把它从检验回归中删除.利用怀特一致协方差修正异方差的步骤为:在主菜单中选择Quick/Estimate Equation...,设定模型后,在选项卡中选择Option,在出现的对话框里选择Heteroskedasticity Consistent Coefficient复选框,然后选择White,单击“确定”估计方程. ...
@焦冉4879：怀特检验结果怎么看? -
邬聂19871979437…… 1、打开EViews8.0软件,点击左上角的“new”选项,然后选择“workfile”.2、在“workfile create”界面中,选择“unstructured/undated”选项,然后在“observations”输入数据行数,然后...
@焦冉4879：如何用stata做中介效应检验 -
邬聂19871979437…… SPSS就是用依次回归法检验中介效应,先检验X——Y的回归,分析总效应 然后检验X——M(中介变量)的回归,检验a参数(即X的回归系数) 最后检验X,M——Y的回归,检验b参数(M的回归系数)和c'参数(X的回归系数) 若a和b均显著,则中介效应存在 用bootstrap的话就是在回归分析里面选择bootstrap选项即可,你可以自己设置抽样次数,通常抽样至少要1000次,这时候你分析a和b参数的显著性就不看原来的显著性检验结果(sig)了,而是看bootstrap的置信区间,如果置信区间没有覆盖0,就是显著的 bootstrap抽样功能需要比较新的spss版本才可以
@焦冉4879：怎样用stata进行随机抽样 -
邬聂19871979437…… 用stata进行平稳性检验的方法: 1、点击面板上的额ADF检验 2、在打开的对话框中输入命令dfuller,就开始了平稳性检验 Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件.它提供许许多多功能,包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式. Stata 的统计功能很强,除了传统的统计分析方法外,还收集了近 20 年发展起来的新方法,如 Cox 比例风险回归,指数与 Weibull 回归,多类结果与有序结果的 logistic 回归, Poisson 回归,负二项回归及广义负二项回归,随机效应模型等.
