stata中迹检验的命令
@康逄3084：如何在STATA中做格兰杰因果关系检验 -
钦琪15655331827…… 这个是从人大经济论坛转来,请你去感谢作者吧:相关的stata命令可以有三种. 方法一:reg y L.y L.x (滞后1 期) estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后期) reg y L.y L.x L2.y L2.x estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后...
@康逄3084：stata 中的 reshape命令怎么用 -
钦琪15655331827…… 这个命令用来对长型(long)数据和宽型(wide)数据相互转换,下面这个图很好地说明了这个命令的用法: 上图中,i 代表个案的编号,j代表i的第j项数据的编号.左边表示,第i个个案的数据中,j有两个编号与之对应.比如,我们可以想像...
@康逄3084：求教STATA中面板数据单位根检验的做法 -
钦琪15655331827…… 仅仅是单位根建议EVIEWS6.0以上非常方便 首先要声明时间序列,输入以下命令:gen t=_n tsset t 然后可以选择一种单位根检验,如选择Dickey-Fuller检验,则输入:dfuller 变量名
@康逄3084：求助,关于Stata里sgmediation命令的理解 -
钦琪15655331827…… 这个命令执行sobel-goodman检验.目的是检验介入变量是否包含自变量和因变量的影响.原假设是没有影响.命令格式:展开全部sgmediation depvar [if exp] [in range] , mv:(mediatorvar) iv(indvar) [ cv(covarlist) quietly ]
@康逄3084：请问stata中得ovtest,rhs是什么意思? -
钦琪15655331827…… ovtest是Ramsy检验的stata命令,rhs似乎是变量名. 命令用于判别解释变量的高阶项是否具有解释力,零假设是'模型不存在高阶遗漏变量'(即,高阶项不具有解释力),检验给出F值,若超越临界值,则决绝原假设,认为模型存在遗漏变量 stata我也在学习中,大部分问题可以在人大经济论坛里求助
@康逄3084：怎样用stata进行随机抽样 -
钦琪15655331827…… 用stata进行平稳性检验的方法: 1、点击面板上的额ADF检验 2、在打开的对话框中输入命令dfuller,就开始了平稳性检验 Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件.它提供许许多多功能,包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式. Stata 的统计功能很强,除了传统的统计分析方法外,还收集了近 20 年发展起来的新方法,如 Cox 比例风险回归,指数与 Weibull 回归,多类结果与有序结果的 logistic 回归, Poisson 回归,负二项回归及广义负二项回归,随机效应模型等.
@康逄3084：如何用stata实现面板数据异方差和序列相关检验 -
钦琪15655331827…… 这两个命令都是外部命令,需要先安装.用findit xttest1 和findit xtserial 命令,然后安装找到的命令.最好就可以用help命令来了解他们的用法啦.
@康逄3084：如何在Stata中检验两个样本的分布是否相同 -
钦琪15655331827…… 我觉得可以就样本分别检验,比较结果.例如: . sysuse auto, clear . sktest mpg trunk 结果说明两个变量不是同时符合正态分布,所以分布不同(如果精度要求不高也可以认为相同):
@康逄3084：stata里面多个面板数据单位根检验的结果应该用什么命令导出?
钦琪15655331827…… 有好几种 最常见的是 dfuller 也就是ADF 然后 pperron ,PP检验 还有 dfgls 这三个都可以,一般用ADF 『如果我的回答对您有帮助,请点击下面的“有用”,谢谢,您的采纳是对我莫大的支持.』
@康逄3084：如何用stata做中介效应检验 -
钦琪15655331827…… 需要分步做回归分析,每一步用bootstrap方法来处理即可.当然,目前中介效应用的最多的是结构方程模型.(南心网 SPSS Amos)
钦琪15655331827…… 这个是从人大经济论坛转来,请你去感谢作者吧:相关的stata命令可以有三种. 方法一:reg y L.y L.x (滞后1 期) estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后期) reg y L.y L.x L2.y L2.x estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后...
@康逄3084：stata 中的 reshape命令怎么用 -
钦琪15655331827…… 这个命令用来对长型(long)数据和宽型(wide)数据相互转换,下面这个图很好地说明了这个命令的用法: 上图中,i 代表个案的编号,j代表i的第j项数据的编号.左边表示,第i个个案的数据中,j有两个编号与之对应.比如,我们可以想像...
@康逄3084：求教STATA中面板数据单位根检验的做法 -
钦琪15655331827…… 仅仅是单位根建议EVIEWS6.0以上非常方便 首先要声明时间序列,输入以下命令:gen t=_n tsset t 然后可以选择一种单位根检验,如选择Dickey-Fuller检验,则输入:dfuller 变量名
@康逄3084：求助,关于Stata里sgmediation命令的理解 -
钦琪15655331827…… 这个命令执行sobel-goodman检验.目的是检验介入变量是否包含自变量和因变量的影响.原假设是没有影响.命令格式:展开全部sgmediation depvar [if exp] [in range] , mv:(mediatorvar) iv(indvar) [ cv(covarlist) quietly ]
@康逄3084：请问stata中得ovtest,rhs是什么意思? -
钦琪15655331827…… ovtest是Ramsy检验的stata命令,rhs似乎是变量名. 命令用于判别解释变量的高阶项是否具有解释力,零假设是'模型不存在高阶遗漏变量'(即,高阶项不具有解释力),检验给出F值,若超越临界值,则决绝原假设,认为模型存在遗漏变量 stata我也在学习中,大部分问题可以在人大经济论坛里求助
@康逄3084：怎样用stata进行随机抽样 -
钦琪15655331827…… 用stata进行平稳性检验的方法: 1、点击面板上的额ADF检验 2、在打开的对话框中输入命令dfuller,就开始了平稳性检验 Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件.它提供许许多多功能,包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式. Stata 的统计功能很强,除了传统的统计分析方法外,还收集了近 20 年发展起来的新方法,如 Cox 比例风险回归,指数与 Weibull 回归,多类结果与有序结果的 logistic 回归, Poisson 回归,负二项回归及广义负二项回归,随机效应模型等.
@康逄3084：如何用stata实现面板数据异方差和序列相关检验 -
钦琪15655331827…… 这两个命令都是外部命令,需要先安装.用findit xttest1 和findit xtserial 命令,然后安装找到的命令.最好就可以用help命令来了解他们的用法啦.
@康逄3084：如何在Stata中检验两个样本的分布是否相同 -
钦琪15655331827…… 我觉得可以就样本分别检验,比较结果.例如: . sysuse auto, clear . sktest mpg trunk 结果说明两个变量不是同时符合正态分布,所以分布不同(如果精度要求不高也可以认为相同):
@康逄3084：stata里面多个面板数据单位根检验的结果应该用什么命令导出?
钦琪15655331827…… 有好几种 最常见的是 dfuller 也就是ADF 然后 pperron ,PP检验 还有 dfgls 这三个都可以,一般用ADF 『如果我的回答对您有帮助,请点击下面的“有用”,谢谢,您的采纳是对我莫大的支持.』
@康逄3084：如何用stata做中介效应检验 -
钦琪15655331827…… 需要分步做回归分析,每一步用bootstrap方法来处理即可.当然,目前中介效应用的最多的是结构方程模型.(南心网 SPSS Amos)
