异方差检验怀特检验
@顾的2328：异方差性通过怀特检验如何判定? - 作业帮
索达19435956313…… [答案] 可以用eviews检验啊. 用P值看显著性是否小于某个值 如果小了就坏了.基本就是有异方差性了 修正即可 Heteroskedasticity Test:White\x09\x09\x09\x09\x09 F-statistic\x093.721586\x09 Prob.F(1,29)\x09\x090.0636 Obs*R-squared\x093.525782\x09 Prob...
@顾的2328：stata怀特检验怎么判断有无异方差 -
索达19435956313…… chi2(20) = 26.27是怀特检验中的统计量的值,其自由度是20. 判断是否存在异方差用Prob > chi2 = 0.1569 怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 = 0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著性
@顾的2328：以下怀特检验怎么判断存在异方差与否?如果存在,怎么消除?样本数为31个,非时间数据.怀特检验如下,如何根据这些数据判断是否存在异方差.如果存... - 作业帮
索达19435956313…… [答案] 不存在异方差啊. n*R^2=3.462622 p=0.629051>a=0.05 而且Y^2、Y*O等的t值都没通过检验啊.可以认为系数=0.没影响
@顾的2328：检验异方差性的方法有哪些 - 作业帮
索达19435956313…… [答案] 检验异方差性的方法有: 1)图示检验法.①相关图分析.②残差图分析. 2)Goldfeld - Quandt 检验法. 3)怀特(white) 检验. 4)帕克检验( Park test ) 和格里奇检验( Glejser test).
@顾的2328：Eviews软件中对是否存在异方差进行怀特检验的命令是什么? -
索达19435956313…… 点击view,选择residual test ,选择怀特检验即可
@顾的2328：怀特检验的异方差判定标准 -
索达19435956313…… 楼主您好! 您的例子不存在异方差,因为这个案例是小样本,所以应该看前半部分: Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -79700.74 75538.40 -1.055102 0.3028 X1 1.295425 1.026914 1.261473 0.2204 X1^2 -0.000116 0.000292 ...
@顾的2328：检验异方差性的方法有哪些? -
索达19435956313…… 异方差检验主要有三种方法 1)图示检验法:①相关图分析.②残差图分析. 由于异方差通常被认为是由于残差的大小随自变量的大小而变化,因此,可以通过散点图的方式来简单的判断是否存在异方差.具体的做法是,以回归的残差的平方2...
@顾的2328：怎样用Eveiws检验异方差性 -
索达19435956313…… 怎样用Eveiws检验异方差性 怀特检验的步骤为:在方程对象中,选择view/Residual test/White Heteroskedasticity.Eviews选项提供了含交叉项和不含交叉项的两个选择,存在冗余交叉项的时候,Eviews自动把它从检验回归中删除.利用怀特一致协方差修正异方差的步骤为:在主菜单中选择Quick/Estimate Equation...,设定模型后,在选项卡中选择Option,在出现的对话框里选择Heteroskedasticity Consistent Coefficient复选框,然后选择White,单击“确定”估计方程. ...
@顾的2328：怀特检验这样的结果是不是说明不存在异方差啊 -
索达19435956313…… 存在异方差 以为怀特检验F统计量对应的P值小于0.01,拒绝原假设,即拒绝残差序列是同方差的假设
索达19435956313…… [答案] 可以用eviews检验啊. 用P值看显著性是否小于某个值 如果小了就坏了.基本就是有异方差性了 修正即可 Heteroskedasticity Test:White\x09\x09\x09\x09\x09 F-statistic\x093.721586\x09 Prob.F(1,29)\x09\x090.0636 Obs*R-squared\x093.525782\x09 Prob...
@顾的2328：stata怀特检验怎么判断有无异方差 -
索达19435956313…… chi2(20) = 26.27是怀特检验中的统计量的值,其自由度是20. 判断是否存在异方差用Prob > chi2 = 0.1569 怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 = 0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著性
@顾的2328：以下怀特检验怎么判断存在异方差与否?如果存在,怎么消除?样本数为31个,非时间数据.怀特检验如下,如何根据这些数据判断是否存在异方差.如果存... - 作业帮
索达19435956313…… [答案] 不存在异方差啊. n*R^2=3.462622 p=0.629051>a=0.05 而且Y^2、Y*O等的t值都没通过检验啊.可以认为系数=0.没影响
@顾的2328：检验异方差性的方法有哪些 - 作业帮
索达19435956313…… [答案] 检验异方差性的方法有: 1)图示检验法.①相关图分析.②残差图分析. 2)Goldfeld - Quandt 检验法. 3)怀特(white) 检验. 4)帕克检验( Park test ) 和格里奇检验( Glejser test).
@顾的2328：Eviews软件中对是否存在异方差进行怀特检验的命令是什么? -
索达19435956313…… 点击view,选择residual test ,选择怀特检验即可
@顾的2328：怀特检验的异方差判定标准 -
索达19435956313…… 楼主您好! 您的例子不存在异方差,因为这个案例是小样本,所以应该看前半部分: Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -79700.74 75538.40 -1.055102 0.3028 X1 1.295425 1.026914 1.261473 0.2204 X1^2 -0.000116 0.000292 ...
@顾的2328：检验异方差性的方法有哪些? -
索达19435956313…… 异方差检验主要有三种方法 1)图示检验法:①相关图分析.②残差图分析. 由于异方差通常被认为是由于残差的大小随自变量的大小而变化,因此,可以通过散点图的方式来简单的判断是否存在异方差.具体的做法是,以回归的残差的平方2...
@顾的2328：怎样用Eveiws检验异方差性 -
索达19435956313…… 怎样用Eveiws检验异方差性 怀特检验的步骤为:在方程对象中,选择view/Residual test/White Heteroskedasticity.Eviews选项提供了含交叉项和不含交叉项的两个选择,存在冗余交叉项的时候,Eviews自动把它从检验回归中删除.利用怀特一致协方差修正异方差的步骤为:在主菜单中选择Quick/Estimate Equation...,设定模型后,在选项卡中选择Option,在出现的对话框里选择Heteroskedasticity Consistent Coefficient复选框,然后选择White,单击“确定”估计方程. ...
@顾的2328：怀特检验这样的结果是不是说明不存在异方差啊 -
索达19435956313…… 存在异方差 以为怀特检验F统计量对应的P值小于0.01,拒绝原假设,即拒绝残差序列是同方差的假设
