stata怀特异方差检验
@杨看1950：stata怀特检验怎么判断有无异方差 -
宿居13295541256…… chi2(20) = 26.27是怀特检验中的统计量的值,其自由度是20. 判断是否存在异方差用Prob > chi2 = 0.1569 怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 = 0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著性
@杨看1950：请问如果用stata做怀特检验?这问题是不是很本啊,我是新手,很着急, - 作业帮
宿居13295541256…… [答案] estat hettest(检验异方差的命令) whitest(怀特异方差检验的命令)
@杨看1950：怎么用stata做怀特检验 -
宿居13295541256…… reg y x, r rvfplot estat imtest, white
@杨看1950：stata 怀特检验中用哪个值判断异方差的存在
宿居13295541256…… Prob > chi2 = 0.1569 可以认定不存在异方差问题
@杨看1950：stata怀特检验中用哪个值判断异方差的存在,能佛帮我分析一下输?
宿居13295541256…… 不存在异方差原假设为同方差,Prob > chi2 = 0.8168 为显著性是0.8168,大于0.01、0.05和0.1所以符合同方差,即不存在异方差
@杨看1950：用stata做怀特检验的结果是Prob>chi2=0.6496.这个是不是表示“不存在异方差”啊?5%的显著性条件. - 作业帮
宿居13295541256…… [答案] 是的 因为原假设就是“同方差”
@杨看1950：异方差性通过怀特检验如何判定? - 作业帮
宿居13295541256…… [答案] 可以用eviews检验啊. 用P值看显著性是否小于某个值 如果小了就坏了.基本就是有异方差性了 修正即可 Heteroskedasticity Test:White\x09\x09\x09\x09\x09 F-statistic\x093.721586\x09 Prob.F(1,29)\x09\x090.0636 Obs*R-squared\x093.525782\x09 Prob...
@杨看1950：White检验 stata -
宿居13295541256…… Prob > chi2 = 0.0000 表示拒绝“不存在异方差”的原假设,所以结果应该是“存在异方差”
@杨看1950：如何进行异方差与自相关检验 -
宿居13295541256…… 一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题. 用stata软件实现异方差的检验,最直观的是用图示法.作出残差关于某一解释变量的散点图
@杨看1950：怀特检验的异方差判定标准 -
宿居13295541256…… 楼主您好! 您的例子不存在异方差,因为这个案例是小样本,所以应该看前半部分: Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -79700.74 75538.40 -1.055102 0.3028 X1 1.295425 1.026914 1.261473 0.2204 X1^2 -0.000116 0.000292 ...
宿居13295541256…… chi2(20) = 26.27是怀特检验中的统计量的值,其自由度是20. 判断是否存在异方差用Prob > chi2 = 0.1569 怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 = 0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著性
@杨看1950：请问如果用stata做怀特检验?这问题是不是很本啊,我是新手,很着急, - 作业帮
宿居13295541256…… [答案] estat hettest(检验异方差的命令) whitest(怀特异方差检验的命令)
@杨看1950：怎么用stata做怀特检验 -
宿居13295541256…… reg y x, r rvfplot estat imtest, white
@杨看1950：stata 怀特检验中用哪个值判断异方差的存在
宿居13295541256…… Prob > chi2 = 0.1569 可以认定不存在异方差问题
@杨看1950：stata怀特检验中用哪个值判断异方差的存在,能佛帮我分析一下输?
宿居13295541256…… 不存在异方差原假设为同方差,Prob > chi2 = 0.8168 为显著性是0.8168,大于0.01、0.05和0.1所以符合同方差,即不存在异方差
@杨看1950：用stata做怀特检验的结果是Prob>chi2=0.6496.这个是不是表示“不存在异方差”啊?5%的显著性条件. - 作业帮
宿居13295541256…… [答案] 是的 因为原假设就是“同方差”
@杨看1950：异方差性通过怀特检验如何判定? - 作业帮
宿居13295541256…… [答案] 可以用eviews检验啊. 用P值看显著性是否小于某个值 如果小了就坏了.基本就是有异方差性了 修正即可 Heteroskedasticity Test:White\x09\x09\x09\x09\x09 F-statistic\x093.721586\x09 Prob.F(1,29)\x09\x090.0636 Obs*R-squared\x093.525782\x09 Prob...
@杨看1950：White检验 stata -
宿居13295541256…… Prob > chi2 = 0.0000 表示拒绝“不存在异方差”的原假设,所以结果应该是“存在异方差”
@杨看1950：如何进行异方差与自相关检验 -
宿居13295541256…… 一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题. 用stata软件实现异方差的检验,最直观的是用图示法.作出残差关于某一解释变量的散点图
@杨看1950：怀特检验的异方差判定标准 -
宿居13295541256…… 楼主您好! 您的例子不存在异方差,因为这个案例是小样本,所以应该看前半部分: Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -79700.74 75538.40 -1.055102 0.3028 X1 1.295425 1.026914 1.261473 0.2204 X1^2 -0.000116 0.000292 ...
