stata方差膨胀因子命令
@毛姣3924：stata怎么测面板数据的方差膨胀因子 -
鱼翰17123058139…… 步1:数据作如下排列(excel): province year gdp fdi 步2:全选后,打开stata中的data editor窗口,粘贴; 步3:在命令框中输入 tis year iis province 就可以了 下来就可以用xtreg方法了
@毛姣3924：stata中参数的非线性组合如何检验 -
鱼翰17123058139…… 把b1,b2,b3存下来,然后再test,具体命令stata里查,好久不用了..
@毛姣3924：如何用stata做因子分析 -
鱼翰17123058139…… 命令: factor varlist [if] [in] [weight] [, method options]就是因子分析命令. 例如,以下为具体对变量bg2cost1-bg2cost6做因子分析的几个命令: webuse bg2 factor bg2cost1-bg2cost6 factor bg2cost1-bg2cost6, factors(2) factor bg2cost1-bg2cost6, factors(2) pcf factor bg2cost1-bg2cost6, factors(2) ipffactor bg2cost1-bg2cost6, factors(2) ml 例如第一条命令得到因子分析的结果为:
@毛姣3924：计量经济学中stata12.0的几个命令问题di e(N)*e(r2)tsset yearpredict uhat,resid 还有要怎么计算方差、期望? - 作业帮
鱼翰17123058139…… [答案] 面板数据分析用得到,我替别人做这类的数据分析蛮多的
@毛姣3924：SAS中方差膨胀因子怎么做??
鱼翰17123058139…… The key option - VIF.01.proc reg data=sashelp.class;02.model height=weight age/vif;03.run;quit;复制代码
@毛姣3924：什么是方差膨胀因子 -
鱼翰17123058139…… 方差膨胀因子(Variance Inflation Factor,VIF):是指解释变量之间存在多重共线性时的方差与不存在多重共线性时的方差之比.容忍度的倒数,VIF越大,显示共线性越严重.经验判断方法表明:当0<VIF<10,不存在多重共线性;当10≤VIF<100,存在较强的多重共线性;当VIF≥100,存在严重多重共线性
@毛姣3924：什么是方差膨胀因子vif
鱼翰17123058139…… 方差膨胀因子vif是指解释变量之间存在多重共线性时的方差与不存在多重共线性时的方差之比.VIF的取值大于1.VIF值越接近于1,多重共线性越轻,反之越重.当多重共线性严重时,应采取适当的方法进行调整.容忍度的值界于0至1之间,当容忍度值较小时,表示此自变量与其他自变量之间存在共线性.容忍度这个变量回归系数的估计值不够稳定,则回归系数的计算值也会有很大误差.方差膨胀系数是容忍度的倒数,VIF越大,表示自变量的容忍度越小,越有共线性问题.
@毛姣3924：如何用stata做双因素方差分析 -
鱼翰17123058139…… 朋友,以下代码给出了一个例子,希望可以帮到你. //One-way ANOVA webuse systolic anova systolic drug //Two-way ANOVA anova systolic drug disease //Two-way factorial ANOVA anova systolic drug disease drug#disease // or more simply anova systolic drug##disease 以下是运行结果的部分截图:
@毛姣3924：stata命令里面的qui 表示什么意思 -
鱼翰17123058139…… stata命令里面的qui 表示什么意思 从整体看,i.var是分类变量,c.var是连续变量. list VAR1#VAR2的意思是:VAR1和VAR2的交互. list VAR1##VAR2的意思是:先列出VAR1和VAR2的分类变量,再列出二者的交互.它等同于:list var1 var2 var1#var2.
@毛姣3924：请教stata中weight的具体计算方法 -
鱼翰17123058139…… stata的命令名是correlate [varlist] [if] [in] [weight] [, correlate_options] eviews中的操作是把相关变量生成一个gruop,然后点击view下面的covariance,选择correlation即可
鱼翰17123058139…… 步1:数据作如下排列(excel): province year gdp fdi 步2:全选后,打开stata中的data editor窗口,粘贴; 步3:在命令框中输入 tis year iis province 就可以了 下来就可以用xtreg方法了
@毛姣3924：stata中参数的非线性组合如何检验 -
鱼翰17123058139…… 把b1,b2,b3存下来,然后再test,具体命令stata里查,好久不用了..
@毛姣3924：如何用stata做因子分析 -
鱼翰17123058139…… 命令: factor varlist [if] [in] [weight] [, method options]就是因子分析命令. 例如,以下为具体对变量bg2cost1-bg2cost6做因子分析的几个命令: webuse bg2 factor bg2cost1-bg2cost6 factor bg2cost1-bg2cost6, factors(2) factor bg2cost1-bg2cost6, factors(2) pcf factor bg2cost1-bg2cost6, factors(2) ipffactor bg2cost1-bg2cost6, factors(2) ml 例如第一条命令得到因子分析的结果为:
@毛姣3924：计量经济学中stata12.0的几个命令问题di e(N)*e(r2)tsset yearpredict uhat,resid 还有要怎么计算方差、期望? - 作业帮
鱼翰17123058139…… [答案] 面板数据分析用得到,我替别人做这类的数据分析蛮多的
@毛姣3924：SAS中方差膨胀因子怎么做??
鱼翰17123058139…… The key option - VIF.01.proc reg data=sashelp.class;02.model height=weight age/vif;03.run;quit;复制代码
@毛姣3924：什么是方差膨胀因子 -
鱼翰17123058139…… 方差膨胀因子(Variance Inflation Factor,VIF):是指解释变量之间存在多重共线性时的方差与不存在多重共线性时的方差之比.容忍度的倒数,VIF越大,显示共线性越严重.经验判断方法表明:当0<VIF<10,不存在多重共线性;当10≤VIF<100,存在较强的多重共线性;当VIF≥100,存在严重多重共线性
@毛姣3924：什么是方差膨胀因子vif
鱼翰17123058139…… 方差膨胀因子vif是指解释变量之间存在多重共线性时的方差与不存在多重共线性时的方差之比.VIF的取值大于1.VIF值越接近于1,多重共线性越轻,反之越重.当多重共线性严重时,应采取适当的方法进行调整.容忍度的值界于0至1之间,当容忍度值较小时,表示此自变量与其他自变量之间存在共线性.容忍度这个变量回归系数的估计值不够稳定,则回归系数的计算值也会有很大误差.方差膨胀系数是容忍度的倒数,VIF越大,表示自变量的容忍度越小,越有共线性问题.
@毛姣3924：如何用stata做双因素方差分析 -
鱼翰17123058139…… 朋友,以下代码给出了一个例子,希望可以帮到你. //One-way ANOVA webuse systolic anova systolic drug //Two-way ANOVA anova systolic drug disease //Two-way factorial ANOVA anova systolic drug disease drug#disease // or more simply anova systolic drug##disease 以下是运行结果的部分截图:
@毛姣3924：stata命令里面的qui 表示什么意思 -
鱼翰17123058139…… stata命令里面的qui 表示什么意思 从整体看,i.var是分类变量,c.var是连续变量. list VAR1#VAR2的意思是:VAR1和VAR2的交互. list VAR1##VAR2的意思是:先列出VAR1和VAR2的分类变量,再列出二者的交互.它等同于:list var1 var2 var1#var2.
@毛姣3924：请教stata中weight的具体计算方法 -
鱼翰17123058139…… stata的命令名是correlate [varlist] [if] [in] [weight] [, correlate_options] eviews中的操作是把相关变量生成一个gruop,然后点击view下面的covariance,选择correlation即可
