stata异方差white检验
@农狗2055：如何在stata中做特殊形式的white检验 -
缪界17232783580…… Prob > chi2 = 0.0000 表示拒绝“不存在异方差”的原假设,所以结果应该是“存在异方差”
@农狗2055：stata怀特检验怎么判断有无异方差 -
缪界17232783580…… chi2(20) = 26.27是怀特检验中的统计量的值,其自由度是20. 判断是否存在异方差用Prob > chi2 = 0.1569 怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 = 0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著性
@农狗2055：stata怀特检验中用哪个值判断异方差的存在,能佛帮我分析一下输?
缪界17232783580…… 不存在异方差原假设为同方差,Prob > chi2 = 0.8168 为显著性是0.8168,大于0.01、0.05和0.1所以符合同方差,即不存在异方差
@农狗2055：请问如果用stata做怀特检验?这问题是不是很本啊,我是新手,很着急, - 作业帮
缪界17232783580…… [答案] estat hettest(检验异方差的命令) whitest(怀特异方差检验的命令)
@农狗2055：stata 怀特检验中用哪个值判断异方差的存在
缪界17232783580…… Prob > chi2 = 0.1569 可以认定不存在异方差问题
@农狗2055：如何根据残差序列自相关检验和异方差检验给garch模型定阶 -
缪界17232783580…… 一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题. 用stata实现异方差的检验,最直观的是用图示法.作出残差关于某一解释变量的散点图,具体的命令如下: reg 被解释变量名 解释变量名 prrdict e, resid graph twoway ...
@农狗2055：怎么用stata做怀特检验 -
缪界17232783580…… reg y x, r rvfplot estat imtest, white
@农狗2055：如何用stata实现面板数据异方差和序列相关检验 -
缪界17232783580…… 这两个命令都是外部命令,需要先安装.用findit xttest1 和findit xtserial 命令,然后安装找到的命令.最好就可以用help命令来了解他们的用法啦.
@农狗2055：时间序列数据的异方差检验可以不可以用white检验 -
缪界17232783580…… white检验是对方差进行关于解析变量的回归,arch检验是方差进行残差平方的回归.在样本26的情况下进行arch检验吧.white、检验要大样本,况且你有5个变量white检验的话,在估计后可用数据就好少了.不过一般检验两个都进行.他们从两个方面去验证异方差的性质.
@农狗2055：计量经济学的几个问题1.white检验可以检验出异方差存在与否,而且还可以判断出是那个解释变量引起的,请问如何让判断是哪个解释变量引起的?2.估计值... - 作业帮
缪界17232783580…… [答案] 我是来等等回答的
缪界17232783580…… Prob > chi2 = 0.0000 表示拒绝“不存在异方差”的原假设,所以结果应该是“存在异方差”
@农狗2055：stata怀特检验怎么判断有无异方差 -
缪界17232783580…… chi2(20) = 26.27是怀特检验中的统计量的值,其自由度是20. 判断是否存在异方差用Prob > chi2 = 0.1569 怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 = 0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著性
@农狗2055：stata怀特检验中用哪个值判断异方差的存在,能佛帮我分析一下输?
缪界17232783580…… 不存在异方差原假设为同方差,Prob > chi2 = 0.8168 为显著性是0.8168,大于0.01、0.05和0.1所以符合同方差,即不存在异方差
@农狗2055：请问如果用stata做怀特检验?这问题是不是很本啊,我是新手,很着急, - 作业帮
缪界17232783580…… [答案] estat hettest(检验异方差的命令) whitest(怀特异方差检验的命令)
@农狗2055：stata 怀特检验中用哪个值判断异方差的存在
缪界17232783580…… Prob > chi2 = 0.1569 可以认定不存在异方差问题
@农狗2055：如何根据残差序列自相关检验和异方差检验给garch模型定阶 -
缪界17232783580…… 一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题. 用stata实现异方差的检验,最直观的是用图示法.作出残差关于某一解释变量的散点图,具体的命令如下: reg 被解释变量名 解释变量名 prrdict e, resid graph twoway ...
@农狗2055：怎么用stata做怀特检验 -
缪界17232783580…… reg y x, r rvfplot estat imtest, white
@农狗2055：如何用stata实现面板数据异方差和序列相关检验 -
缪界17232783580…… 这两个命令都是外部命令,需要先安装.用findit xttest1 和findit xtserial 命令,然后安装找到的命令.最好就可以用help命令来了解他们的用法啦.
@农狗2055：时间序列数据的异方差检验可以不可以用white检验 -
缪界17232783580…… white检验是对方差进行关于解析变量的回归,arch检验是方差进行残差平方的回归.在样本26的情况下进行arch检验吧.white、检验要大样本,况且你有5个变量white检验的话,在估计后可用数据就好少了.不过一般检验两个都进行.他们从两个方面去验证异方差的性质.
@农狗2055：计量经济学的几个问题1.white检验可以检验出异方差存在与否,而且还可以判断出是那个解释变量引起的,请问如何让判断是哪个解释变量引起的?2.估计值... - 作业帮
缪界17232783580…… [答案] 我是来等等回答的
