stata残差检验步骤
@姬耐6613：stata如何画残差散点图 -
杭斩14777734362…… 首先确定你把拟合曲线图画出来了,然后在 figure 1上边的选项中按Tools----Basic Fitting-----cubic----Show equations----plot residuals-----＂然后点向右的箭头＂-----”再从右边选项框里选Save to workspace“ 这就行了
@姬耐6613：stata生成残差 -
杭斩14777734362…… reg y x1 x2 x3 predict e,r 就可以生成变量命为e的残差
@姬耐6613：如何根据残差序列自相关检验和异方差检验给garch模型定阶 -
杭斩14777734362…… 一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题. 用stata实现异方差的检验,最直观的是用图示法.作出残差关于某一解释变量的散点图,具体的命令如下: reg 被解释变量名 解释变量名 prrdict e, resid graph twoway ...
@姬耐6613：如何提取VAR模型残差数值 -
杭斩14777734362…… 操作方法:在proc/equation后得到结果,再点击proc/make residual series就可以做残差序列检验,想看残差序列图点击view/gragh就可以.Eviews是Econometrics Views的缩写,直译为计量经济学观察,通常称为计量经济学软件包.它的本意...
@姬耐6613：用stata 求残差的方差 -
杭斩14777734362…… sure di e(mss)
@姬耐6613：如何对残差序列进行单位根检验 -
杭斩14777734362…… 多变量问题,不要求每个变量一定是同阶单整的,只要回归方程残差序列是平稳的,没有单位根,就可以认为方程的回归是有效的.在回归分析中,测定值与按回归方程预测的值之差,以δ表示.残差δ遵从正态分布N(0,σ2).(δ-残差的均值)/残差的标准差,称为标准化残差,以δ*表示.δ*遵从标准正态分布N(0,1).实验点的标准化残差落在(-2,2)区间以外的概率≤0.05.若某一实验点的标准化残差落在(-2,2)区间以外,可在95%置信度将其判为异常实验点,不参与回归直线拟合.
@姬耐6613：stata 提取残差后顺序是和输入值一样吗? -
杭斩14777734362…… 是一样的,说一说应该是了解一下相关的情况
@姬耐6613：残差分析的具体操作步骤 - 作业帮
杭斩14777734362…… [答案] 残差的和等于零(7.21)可由(7.14)式和(7.15)式导出 由(7.10)知误差项的期望值为0 故残差的方差 即 残差平方和:(7.22) 不明白你可以仔细通读一下全文.
@姬耐6613：残差的分析 -
杭斩14777734362…… “残差”蕴含了有关模型基本假设的重要信息.如果回归模型正确的话, 我们可以将残差看作误差的观测值.它应符合模型的假设条件,且具有误差的一些性质.利用残差所提供的信息,来考察模型假设的合理性及数据的可靠性称为残差分析....
@姬耐6613：在spss中检验残差的相互独立性的方法步骤
杭斩14777734362…… 方法/步骤 1、首先要早spss中准备好数据,如图所示,每一列数据作为一个变量 2、在菜单栏上执行:analyse--regression--linear,打开线性回归对话框 3、在对话框中,将因变量和自变量放入各自的框中,如图所示上面的是因变量,注意因变量和自变量都是连续性变量,点击statistic按钮,设置输出的参数 4、勾选独立性检验的参数DW,如图所示,然后点击continue按钮,返回到主菜单 5、点击ok开始输出数据,在下面第二幅图的表格中显示了DW值,如图所示, –当DW值愈接近2时,残差项间愈无相关 –当DW值愈接近0时,残差项间正相关愈强 当DW值愈接近4时,残差项间负相关愈强.
杭斩14777734362…… 首先确定你把拟合曲线图画出来了,然后在 figure 1上边的选项中按Tools----Basic Fitting-----cubic----Show equations----plot residuals-----＂然后点向右的箭头＂-----”再从右边选项框里选Save to workspace“ 这就行了
@姬耐6613：stata生成残差 -
杭斩14777734362…… reg y x1 x2 x3 predict e,r 就可以生成变量命为e的残差
@姬耐6613：如何根据残差序列自相关检验和异方差检验给garch模型定阶 -
杭斩14777734362…… 一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题. 用stata实现异方差的检验,最直观的是用图示法.作出残差关于某一解释变量的散点图,具体的命令如下: reg 被解释变量名 解释变量名 prrdict e, resid graph twoway ...
@姬耐6613：如何提取VAR模型残差数值 -
杭斩14777734362…… 操作方法:在proc/equation后得到结果,再点击proc/make residual series就可以做残差序列检验,想看残差序列图点击view/gragh就可以.Eviews是Econometrics Views的缩写,直译为计量经济学观察,通常称为计量经济学软件包.它的本意...
@姬耐6613：用stata 求残差的方差 -
杭斩14777734362…… sure di e(mss)
@姬耐6613：如何对残差序列进行单位根检验 -
杭斩14777734362…… 多变量问题,不要求每个变量一定是同阶单整的,只要回归方程残差序列是平稳的,没有单位根,就可以认为方程的回归是有效的.在回归分析中,测定值与按回归方程预测的值之差,以δ表示.残差δ遵从正态分布N(0,σ2).(δ-残差的均值)/残差的标准差,称为标准化残差,以δ*表示.δ*遵从标准正态分布N(0,1).实验点的标准化残差落在(-2,2)区间以外的概率≤0.05.若某一实验点的标准化残差落在(-2,2)区间以外,可在95%置信度将其判为异常实验点,不参与回归直线拟合.
@姬耐6613：stata 提取残差后顺序是和输入值一样吗? -
杭斩14777734362…… 是一样的,说一说应该是了解一下相关的情况
@姬耐6613：残差分析的具体操作步骤 - 作业帮
杭斩14777734362…… [答案] 残差的和等于零(7.21)可由(7.14)式和(7.15)式导出 由(7.10)知误差项的期望值为0 故残差的方差 即 残差平方和:(7.22) 不明白你可以仔细通读一下全文.
@姬耐6613：残差的分析 -
杭斩14777734362…… “残差”蕴含了有关模型基本假设的重要信息.如果回归模型正确的话, 我们可以将残差看作误差的观测值.它应符合模型的假设条件,且具有误差的一些性质.利用残差所提供的信息,来考察模型假设的合理性及数据的可靠性称为残差分析....
@姬耐6613：在spss中检验残差的相互独立性的方法步骤
杭斩14777734362…… 方法/步骤 1、首先要早spss中准备好数据,如图所示,每一列数据作为一个变量 2、在菜单栏上执行:analyse--regression--linear,打开线性回归对话框 3、在对话框中,将因变量和自变量放入各自的框中,如图所示上面的是因变量,注意因变量和自变量都是连续性变量,点击statistic按钮,设置输出的参数 4、勾选独立性检验的参数DW,如图所示,然后点击continue按钮,返回到主菜单 5、点击ok开始输出数据,在下面第二幅图的表格中显示了DW值,如图所示, –当DW值愈接近2时,残差项间愈无相关 –当DW值愈接近0时,残差项间正相关愈强 当DW值愈接近4时,残差项间负相关愈强.
