异方差的检验方法在stata
@贝园2468：stata怀特检验怎么判断有无异方差 -
轩穆19242443132…… chi2(20) = 26.27是怀特检验中的统计量的值,其自由度是20. 判断是否存在异方差用Prob > chi2 = 0.1569 怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 = 0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著性
@贝园2468：如何用stata实现面板数据异方差和序列相关检验 -
轩穆19242443132…… 这两个命令都是外部命令,需要先安装.用findit xttest1 和findit xtserial 命令,然后安装找到的命令.最好就可以用help命令来了解他们的用法啦.
@贝园2468：stata异方差分析怎么做 -
轩穆19242443132…… 朋友,以下代码给出了一个例子,希望可以帮到你. //One-way ANOVA webuse systolic anova systolic drug //Two-way ANOVA anova systolic drug disease //Two-way factorial ANOVA anova systolic drug disease drug#disease // or more simply anova systolic drug##disease 以下是运行结果的部分截图:
@贝园2468：stata 怀特检验中用哪个值判断异方差的存在
轩穆19242443132…… Prob > chi2 = 0.1569 可以认定不存在异方差问题
@贝园2468：如何进行异方差与自相关检验 -
轩穆19242443132…… 一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题. 用stata软件实现异方差的检验,最直观的是用图示法.作出残差关于某一解释变量的散点图
@贝园2468：stata怀特检验中用哪个值判断异方差的存在,能佛帮我分析一下输?
轩穆19242443132…… 不存在异方差原假设为同方差,Prob > chi2 = 0.8168 为显著性是0.8168,大于0.01、0.05和0.1所以符合同方差,即不存在异方差
@贝园2468：如何用stata做随机效应模型的截面异方差检验 -
轩穆19242443132…… 白仲林《面板数据的分析及STATA的应用》 提到 可以用豪斯曼检验
@贝园2468：请问如果用stata做怀特检验?这问题是不是很本啊,我是新手,很着急, - 作业帮
轩穆19242443132…… [答案] estat hettest(检验异方差的命令) whitest(怀特异方差检验的命令)
@贝园2468：用stata软件怎么编辑原因分析 -
轩穆19242443132…… hettest 是BP检验的命令,其原假设是模型存在同方差.从你回归的P值为0.001,非常的小,故应强烈拒绝同方差的原假设,即认为这个模型存在异方差问题.对异方差的处理,有如下几种方法:1,ols+稳健标准差;.2,广义最小二乘法GLS;3,...
@贝园2468：stata hettest是指什么 -
轩穆19242443132…… 异方差检验
轩穆19242443132…… chi2(20) = 26.27是怀特检验中的统计量的值,其自由度是20. 判断是否存在异方差用Prob > chi2 = 0.1569 怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 = 0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著性
@贝园2468：如何用stata实现面板数据异方差和序列相关检验 -
轩穆19242443132…… 这两个命令都是外部命令,需要先安装.用findit xttest1 和findit xtserial 命令,然后安装找到的命令.最好就可以用help命令来了解他们的用法啦.
@贝园2468：stata异方差分析怎么做 -
轩穆19242443132…… 朋友,以下代码给出了一个例子,希望可以帮到你. //One-way ANOVA webuse systolic anova systolic drug //Two-way ANOVA anova systolic drug disease //Two-way factorial ANOVA anova systolic drug disease drug#disease // or more simply anova systolic drug##disease 以下是运行结果的部分截图:
@贝园2468：stata 怀特检验中用哪个值判断异方差的存在
轩穆19242443132…… Prob > chi2 = 0.1569 可以认定不存在异方差问题
@贝园2468：如何进行异方差与自相关检验 -
轩穆19242443132…… 一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题. 用stata软件实现异方差的检验,最直观的是用图示法.作出残差关于某一解释变量的散点图
@贝园2468：stata怀特检验中用哪个值判断异方差的存在,能佛帮我分析一下输?
轩穆19242443132…… 不存在异方差原假设为同方差,Prob > chi2 = 0.8168 为显著性是0.8168,大于0.01、0.05和0.1所以符合同方差,即不存在异方差
@贝园2468：如何用stata做随机效应模型的截面异方差检验 -
轩穆19242443132…… 白仲林《面板数据的分析及STATA的应用》 提到 可以用豪斯曼检验
@贝园2468：请问如果用stata做怀特检验?这问题是不是很本啊,我是新手,很着急, - 作业帮
轩穆19242443132…… [答案] estat hettest(检验异方差的命令) whitest(怀特异方差检验的命令)
@贝园2468：用stata软件怎么编辑原因分析 -
轩穆19242443132…… hettest 是BP检验的命令,其原假设是模型存在同方差.从你回归的P值为0.001,非常的小,故应强烈拒绝同方差的原假设,即认为这个模型存在异方差问题.对异方差的处理,有如下几种方法:1,ols+稳健标准差;.2,广义最小二乘法GLS;3,...
@贝园2468：stata hettest是指什么 -
轩穆19242443132…… 异方差检验
