stata面板数据自相关检验
@支彭4771：stata 面板数据回归怎么看自相关 -
项迫17832896650…… 用xtreg命令来实现 前提是要把数据导入stata 面板数据我用stata做多啦
@支彭4771：如何用stata实现面板数据异方差和序列相关检验 -
项迫17832896650…… 这两个命令都是外部命令,需要先安装.用findit xttest1 和findit xtserial 命令,然后安装找到的命令.最好就可以用help命令来了解他们的用法啦.
@支彭4771：stata自相关检测数据 -
项迫17832896650…… uhat 是dependent variable l.uhat是uhat的一阶lag ,l.uhat的系数是0.5733121,它的t检验值是45.15是显著的,所以说明这个uhat有显著的一阶(正)自相关.
@支彭4771：stata怎么检验面板数据用哪种模型 -
项迫17832896650…… 方法/步骤 短面板处理 面板数据是指既有截面数据又有时间序列的数据,因此其存在截面数据没有的优势,在用stata进行面板数据的估计时,一般选择xtreg命令进行拟合.本节主要论述短面板的stata实现,即时间维度T相对于截面数n较小的数...
@支彭4771：面板数据自相关怎么处理 stata -
项迫17832896650…… help xtgls 就可以搞定 面板自相关我做多了啊
@支彭4771：哪位大哥知道在stata中能不能对横截面数据进行自相关检验?如果能,如何操作?谢谢 -
项迫17832896650…… 当然可以啦
@支彭4771：如何进行异方差与自相关检验 -
项迫17832896650…… 一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题. 用stata软件实现异方差的检验,最直观的是用图示法.作出残差关于某一解释变量的散点图
@支彭4771：用stata检验自相关,怎么画et和e(t - 1)间的散点图啊? - 作业帮
项迫17832896650…… [答案] scatter et d(et)即可
@支彭4771：如何用stata做面板数据的协整分析和格兰杰检验 -
项迫17832896650…… 用stata进行平稳性检验的方法:1、点击面板上的额ADF检验 2、在打开的对话框中输入命令dfuller,就开始了平稳性检验Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件.它提供许许多多功能,包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式.Stata 的统计功能很强,除了传统的统计分析方法外,还收集了近 20 年发展起来的新方法,如 Cox 比例风险回归,指数与 Weibull 回归,多类结果与有序结果的 logistic 回归, Poisson 回归,负二项回归及广义负二项回归,随机效应模型等.
@支彭4771：在stata中怎样对面板数据进行gmmguji -
项迫17832896650…… 首先检验解释变量内生性(解释变量内生性的Hausman 检验:使用工具变量法的前提是存在内生解释变量.Hausman 检验的原假设为:所有解释变量均为外生变量,如果拒绝,则认为存在内生解释变量,要用IV;反之,如果接受,则认为不存...
项迫17832896650…… 用xtreg命令来实现 前提是要把数据导入stata 面板数据我用stata做多啦
@支彭4771：如何用stata实现面板数据异方差和序列相关检验 -
项迫17832896650…… 这两个命令都是外部命令,需要先安装.用findit xttest1 和findit xtserial 命令,然后安装找到的命令.最好就可以用help命令来了解他们的用法啦.
@支彭4771：stata自相关检测数据 -
项迫17832896650…… uhat 是dependent variable l.uhat是uhat的一阶lag ,l.uhat的系数是0.5733121,它的t检验值是45.15是显著的,所以说明这个uhat有显著的一阶(正)自相关.
@支彭4771：stata怎么检验面板数据用哪种模型 -
项迫17832896650…… 方法/步骤 短面板处理 面板数据是指既有截面数据又有时间序列的数据,因此其存在截面数据没有的优势,在用stata进行面板数据的估计时,一般选择xtreg命令进行拟合.本节主要论述短面板的stata实现,即时间维度T相对于截面数n较小的数...
@支彭4771：面板数据自相关怎么处理 stata -
项迫17832896650…… help xtgls 就可以搞定 面板自相关我做多了啊
@支彭4771：哪位大哥知道在stata中能不能对横截面数据进行自相关检验?如果能,如何操作?谢谢 -
项迫17832896650…… 当然可以啦
@支彭4771：如何进行异方差与自相关检验 -
项迫17832896650…… 一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题. 用stata软件实现异方差的检验,最直观的是用图示法.作出残差关于某一解释变量的散点图
@支彭4771：用stata检验自相关,怎么画et和e(t - 1)间的散点图啊? - 作业帮
项迫17832896650…… [答案] scatter et d(et)即可
@支彭4771：如何用stata做面板数据的协整分析和格兰杰检验 -
项迫17832896650…… 用stata进行平稳性检验的方法:1、点击面板上的额ADF检验 2、在打开的对话框中输入命令dfuller,就开始了平稳性检验Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件.它提供许许多多功能,包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式.Stata 的统计功能很强,除了传统的统计分析方法外,还收集了近 20 年发展起来的新方法,如 Cox 比例风险回归,指数与 Weibull 回归,多类结果与有序结果的 logistic 回归, Poisson 回归,负二项回归及广义负二项回归,随机效应模型等.
@支彭4771：在stata中怎样对面板数据进行gmmguji -
项迫17832896650…… 首先检验解释变量内生性(解释变量内生性的Hausman 检验:使用工具变量法的前提是存在内生解释变量.Hausman 检验的原假设为:所有解释变量均为外生变量,如果拒绝,则认为存在内生解释变量,要用IV;反之,如果接受,则认为不存...
