stata+white检验
@屈鸣4026：如何在stata中做特殊形式的white检验 -
姓便13525912913…… Prob > chi2 = 0.0000 表示拒绝“不存在异方差”的原假设,所以结果应该是“存在异方差”
@屈鸣4026：用stata怎么做white test -
姓便13525912913…… reg y x, r rvfplot estat imtest, white
@屈鸣4026：请问如果用stata做怀特检验?这问题是不是很本啊,我是新手,很着急, - 作业帮
姓便13525912913…… [答案] estat hettest(检验异方差的命令) whitest(怀特异方差检验的命令)
@屈鸣4026：stata怀特检验怎么判断有无异方差 -
姓便13525912913…… chi2(20) = 26.27是怀特检验中的统计量的值,其自由度是20. 判断是否存在异方差用Prob > chi2 = 0.1569 怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 = 0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著性
@屈鸣4026：如何根据残差序列自相关检验和异方差检验给garch模型定阶 -
姓便13525912913…… 一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题. 用stata实现异方差的检验,最直观的是用图示法.作出残差关于某一解释变量的散点图,具体的命令如下: reg 被解释变量名 解释变量名 prrdict e, resid graph twoway ...
@屈鸣4026：stata怀特检验中用哪个值判断异方差的存在,能佛帮我分析一下输?
姓便13525912913…… 不存在异方差原假设为同方差,Prob > chi2 = 0.8168 为显著性是0.8168,大于0.01、0.05和0.1所以符合同方差,即不存在异方差
@屈鸣4026：假设检验,异方差white检验,p值为0.07 请问显著吗?我假设不存在异方差.nxR方=5.21 对应的卡方值为28左右.请问是不是不显著? - 作业帮
姓便13525912913…… [答案] p=0.05一般被认为是显著与否的临界值,0.07的话理论上严格来说并未达到显著,不过勉强可以称作边缘显著,也就是接近于显著.
@屈鸣4026：stata 怀特检验中用哪个值判断异方差的存在
姓便13525912913…… Prob > chi2 = 0.1569 可以认定不存在异方差问题
@屈鸣4026：white检验出回归结果后接下来怎么办?想问下,我做了个white检验,出回归结果后我应该接下来怎么判断有没有异方差啊, - 作业帮
姓便13525912913…… [答案] 比较怀特统计量n*R^2与相应卡方分布χ2的临界值 自由度为辅助回归方程中解释变量的个数 R^2为可决系数 如果怀特检验量大于临界值,则拒绝同方差假设,及存在异方差,反之不存在异方差
@屈鸣4026：如何在STATA中做格兰杰因果关系检验 -
姓便13525912913…… 这个是从人大经济论坛转来,请你去感谢作者吧:相关的stata命令可以有三种. 方法一:reg y L.y L.x (滞后1 期) estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后期) reg y L.y L.x L2.y L2.x estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后...
姓便13525912913…… Prob > chi2 = 0.0000 表示拒绝“不存在异方差”的原假设,所以结果应该是“存在异方差”
@屈鸣4026：用stata怎么做white test -
姓便13525912913…… reg y x, r rvfplot estat imtest, white
@屈鸣4026：请问如果用stata做怀特检验?这问题是不是很本啊,我是新手,很着急, - 作业帮
姓便13525912913…… [答案] estat hettest(检验异方差的命令) whitest(怀特异方差检验的命令)
@屈鸣4026：stata怀特检验怎么判断有无异方差 -
姓便13525912913…… chi2(20) = 26.27是怀特检验中的统计量的值,其自由度是20. 判断是否存在异方差用Prob > chi2 = 0.1569 怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 = 0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著性
@屈鸣4026：如何根据残差序列自相关检验和异方差检验给garch模型定阶 -
姓便13525912913…… 一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题. 用stata实现异方差的检验,最直观的是用图示法.作出残差关于某一解释变量的散点图,具体的命令如下: reg 被解释变量名 解释变量名 prrdict e, resid graph twoway ...
@屈鸣4026：stata怀特检验中用哪个值判断异方差的存在,能佛帮我分析一下输?
姓便13525912913…… 不存在异方差原假设为同方差,Prob > chi2 = 0.8168 为显著性是0.8168,大于0.01、0.05和0.1所以符合同方差,即不存在异方差
@屈鸣4026：假设检验,异方差white检验,p值为0.07 请问显著吗?我假设不存在异方差.nxR方=5.21 对应的卡方值为28左右.请问是不是不显著? - 作业帮
姓便13525912913…… [答案] p=0.05一般被认为是显著与否的临界值,0.07的话理论上严格来说并未达到显著,不过勉强可以称作边缘显著,也就是接近于显著.
@屈鸣4026：stata 怀特检验中用哪个值判断异方差的存在
姓便13525912913…… Prob > chi2 = 0.1569 可以认定不存在异方差问题
@屈鸣4026：white检验出回归结果后接下来怎么办?想问下,我做了个white检验,出回归结果后我应该接下来怎么判断有没有异方差啊, - 作业帮
姓便13525912913…… [答案] 比较怀特统计量n*R^2与相应卡方分布χ2的临界值 自由度为辅助回归方程中解释变量的个数 R^2为可决系数 如果怀特检验量大于临界值,则拒绝同方差假设,及存在异方差,反之不存在异方差
@屈鸣4026：如何在STATA中做格兰杰因果关系检验 -
姓便13525912913…… 这个是从人大经济论坛转来,请你去感谢作者吧:相关的stata命令可以有三种. 方法一:reg y L.y L.x (滞后1 期) estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后期) reg y L.y L.x L2.y L2.x estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后...
