stata异方差修正命令
@葛士6591：stata中 robust什么意思 -
伯剂13745192263…… stata中 robust是稳健性的意思. robust是调整异方差的,用的时候样本要大点. 你想看加了robust回归后的调整的R2 那么每次回归后 输入di e(r2_a)
@葛士6591：如何用stata实现面板数据异方差和序列相关检验 -
伯剂13745192263…… 这两个命令都是外部命令,需要先安装.用findit xttest1 和findit xtserial 命令,然后安装找到的命令.最好就可以用help命令来了解他们的用法啦.
@葛士6591：stata中,怎么用fgls法消除异方差 -
伯剂13745192263…… 用XTGLS命令来做,help XTGLS就可以得到信息了
@葛士6591：stata 中面板数据存在异方差怎么办 -
伯剂13745192263…… stata面板数据回归的R2不是真实的R2所以不用担心而且你是随机效应回归如果是固定效应回归可以用areg命令得到真实的R2
@葛士6591：stata 的do file怎么使用 -
伯剂13745192263…… 你先打开stata截面,点击“New-Do files editors”就可以打开你想打开的do文件,这个文件主要是放你的程序的; 或者是“file-open-do”也可以打开do文件.
@葛士6591：stata中运行reg y x, robust出来的结果代表什么 -
伯剂13745192263…… 1.估计方法采用的是最小二乘的方法 2.robust选项表明标准误经过怀特异方差修正,从而使结果更稳健. 3.F 值越大,p值越低,也就是说所有系数的联合显著性越高,换句话说就是所有变量的系数都为零的可能性越低.
@葛士6591：spss中若数据有负数,如何对数化,或其他方法进行消除异方差性处理?
伯剂13745192263…… 用stata,加个robust就可以消除异方差啦
@葛士6591：请问如果用stata做怀特检验? 这问题是不是很本啊,我是新手,很着急,谢谢您哦! -
伯剂13745192263…… estat hettest(检验异方差的命令) whitest(怀特异方差检验的命令)
@葛士6591：用stata软件怎么编辑原因分析 -
伯剂13745192263…… hettest 是BP检验的命令,其原假设是模型存在同方差.从你回归的P值为0.001,非常的小,故应强烈拒绝同方差的原假设,即认为这个模型存在异方差问题.对异方差的处理,有如下几种方法:1,ols+稳健标准差;.2,广义最小二乘法GLS;3,...
@葛士6591：如何根据残差序列自相关检验和异方差检验给garch模型定阶 -
伯剂13745192263…… 一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题. 用stata实现异方差的检验,最直观的是用图示法.作出残差关于某一解释变量的散点图,具体的命令如下: reg 被解释变量名 解释变量名 prrdict e, resid graph twoway ...
伯剂13745192263…… stata中 robust是稳健性的意思. robust是调整异方差的,用的时候样本要大点. 你想看加了robust回归后的调整的R2 那么每次回归后 输入di e(r2_a)
@葛士6591：如何用stata实现面板数据异方差和序列相关检验 -
伯剂13745192263…… 这两个命令都是外部命令,需要先安装.用findit xttest1 和findit xtserial 命令,然后安装找到的命令.最好就可以用help命令来了解他们的用法啦.
@葛士6591：stata中,怎么用fgls法消除异方差 -
伯剂13745192263…… 用XTGLS命令来做,help XTGLS就可以得到信息了
@葛士6591：stata 中面板数据存在异方差怎么办 -
伯剂13745192263…… stata面板数据回归的R2不是真实的R2所以不用担心而且你是随机效应回归如果是固定效应回归可以用areg命令得到真实的R2
@葛士6591：stata 的do file怎么使用 -
伯剂13745192263…… 你先打开stata截面,点击“New-Do files editors”就可以打开你想打开的do文件,这个文件主要是放你的程序的; 或者是“file-open-do”也可以打开do文件.
@葛士6591：stata中运行reg y x, robust出来的结果代表什么 -
伯剂13745192263…… 1.估计方法采用的是最小二乘的方法 2.robust选项表明标准误经过怀特异方差修正,从而使结果更稳健. 3.F 值越大,p值越低,也就是说所有系数的联合显著性越高,换句话说就是所有变量的系数都为零的可能性越低.
@葛士6591：spss中若数据有负数,如何对数化,或其他方法进行消除异方差性处理?
伯剂13745192263…… 用stata,加个robust就可以消除异方差啦
@葛士6591：请问如果用stata做怀特检验? 这问题是不是很本啊,我是新手,很着急,谢谢您哦! -
伯剂13745192263…… estat hettest(检验异方差的命令) whitest(怀特异方差检验的命令)
@葛士6591：用stata软件怎么编辑原因分析 -
伯剂13745192263…… hettest 是BP检验的命令,其原假设是模型存在同方差.从你回归的P值为0.001,非常的小,故应强烈拒绝同方差的原假设,即认为这个模型存在异方差问题.对异方差的处理,有如下几种方法:1,ols+稳健标准差;.2,广义最小二乘法GLS;3,...
@葛士6591：如何根据残差序列自相关检验和异方差检验给garch模型定阶 -
伯剂13745192263…… 一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题. 用stata实现异方差的检验,最直观的是用图示法.作出残差关于某一解释变量的散点图,具体的命令如下: reg 被解释变量名 解释变量名 prrdict e, resid graph twoway ...
