stata异方差检验修正
@左韩5695：stata 中面板数据存在异方差怎么办 -
拓竿15685695304…… stata面板数据回归的R2不是真实的R2所以不用担心而且你是随机效应回归如果是固定效应回归可以用areg命令得到真实的R2
@左韩5695：如何用stata实现面板数据异方差和序列相关检验 -
拓竿15685695304…… 这两个命令都是外部命令,需要先安装.用findit xttest1 和findit xtserial 命令,然后安装找到的命令.最好就可以用help命令来了解他们的用法啦.
@左韩5695：stata中,怎么用fgls法消除异方差 -
拓竿15685695304…… 用XTGLS命令来做,help XTGLS就可以得到信息了
@左韩5695：stata中 robust什么意思 -
拓竿15685695304…… stata中 robust是稳健性的意思. robust是调整异方差的,用的时候样本要大点. 你想看加了robust回归后的调整的R2 那么每次回归后 输入di e(r2_a)
@左韩5695：如何进行异方差与自相关检验 -
拓竿15685695304…… 一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题. 用stata软件实现异方差的检验,最直观的是用图示法.作出残差关于某一解释变量的散点图
@左韩5695：stata异方差分析怎么做 -
拓竿15685695304…… 朋友,以下代码给出了一个例子,希望可以帮到你. //One-way ANOVA webuse systolic anova systolic drug //Two-way ANOVA anova systolic drug disease //Two-way factorial ANOVA anova systolic drug disease drug#disease // or more simply anova systolic drug##disease 以下是运行结果的部分截图:
@左韩5695：SPSS,怎么做异方差修正 -
拓竿15685695304…… 有很多方法,但是用stata和eviews更方便
@左韩5695：stata怀特检验怎么判断有无异方差 -
拓竿15685695304…… chi2(20) = 26.27是怀特检验中的统计量的值,其自由度是20. 判断是否存在异方差用Prob > chi2 = 0.1569 怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 = 0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著性
@左韩5695：stata如果存在异方差,有什么办法可以获得一致的推断统计量 -
拓竿15685695304…… 这个结果应该认为是存在异方差的,由于统计量构造的不同结果存在差异是可以理解的.同时,要理解5%显著性水平不是绝对的,这只是人为选取的.
@左韩5695：用stata软件怎么编辑原因分析 -
拓竿15685695304…… hettest 是BP检验的命令,其原假设是模型存在同方差.从你回归的P值为0.001,非常的小,故应强烈拒绝同方差的原假设,即认为这个模型存在异方差问题.对异方差的处理,有如下几种方法:1,ols+稳健标准差;.2,广义最小二乘法GLS;3,...
拓竿15685695304…… stata面板数据回归的R2不是真实的R2所以不用担心而且你是随机效应回归如果是固定效应回归可以用areg命令得到真实的R2
@左韩5695：如何用stata实现面板数据异方差和序列相关检验 -
拓竿15685695304…… 这两个命令都是外部命令,需要先安装.用findit xttest1 和findit xtserial 命令,然后安装找到的命令.最好就可以用help命令来了解他们的用法啦.
@左韩5695：stata中,怎么用fgls法消除异方差 -
拓竿15685695304…… 用XTGLS命令来做,help XTGLS就可以得到信息了
@左韩5695：stata中 robust什么意思 -
拓竿15685695304…… stata中 robust是稳健性的意思. robust是调整异方差的,用的时候样本要大点. 你想看加了robust回归后的调整的R2 那么每次回归后 输入di e(r2_a)
@左韩5695：如何进行异方差与自相关检验 -
拓竿15685695304…… 一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题. 用stata软件实现异方差的检验,最直观的是用图示法.作出残差关于某一解释变量的散点图
@左韩5695：stata异方差分析怎么做 -
拓竿15685695304…… 朋友,以下代码给出了一个例子,希望可以帮到你. //One-way ANOVA webuse systolic anova systolic drug //Two-way ANOVA anova systolic drug disease //Two-way factorial ANOVA anova systolic drug disease drug#disease // or more simply anova systolic drug##disease 以下是运行结果的部分截图:
@左韩5695：SPSS,怎么做异方差修正 -
拓竿15685695304…… 有很多方法,但是用stata和eviews更方便
@左韩5695：stata怀特检验怎么判断有无异方差 -
拓竿15685695304…… chi2(20) = 26.27是怀特检验中的统计量的值,其自由度是20. 判断是否存在异方差用Prob > chi2 = 0.1569 怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 = 0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著性
@左韩5695：stata如果存在异方差,有什么办法可以获得一致的推断统计量 -
拓竿15685695304…… 这个结果应该认为是存在异方差的,由于统计量构造的不同结果存在差异是可以理解的.同时,要理解5%显著性水平不是绝对的,这只是人为选取的.
@左韩5695：用stata软件怎么编辑原因分析 -
拓竿15685695304…… hettest 是BP检验的命令,其原假设是模型存在同方差.从你回归的P值为0.001,非常的小,故应强烈拒绝同方差的原假设,即认为这个模型存在异方差问题.对异方差的处理,有如下几种方法:1,ols+稳健标准差;.2,广义最小二乘法GLS;3,...
