怀特检验原假设
@盖终1502：stata怀特检验怎么判断有无异方差 -
笪青18576153614…… chi2(20) = 26.27是怀特检验中的统计量的值,其自由度是20. 判断是否存在异方差用Prob > chi2 = 0.1569 怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 = 0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著性
@盖终1502：请问:做计量经济学论文,数据是否可能不存在异方差性?
笪青18576153614…… 你好,你的P是0.087784,即拒绝原假设犯错的概率是8.78%.怀特检验的原假设是假设不存在异方差,那么P=0.087784的意思就是:承认原模型存在异方差,犯错的概率是8.78%.因此,如果你想跳过加权过程直接进行序列相关检验,一定要说名前提,即“在1%(或5%)的置信区间内不存在异方差”.置信区间取至10%的时候就仍要做加权.
@盖终1502：怎么用stata做怀特检验 -
笪青18576153614…… reg y x, r rvfplot estat imtest, white
@盖终1502：我是新手,在做异方差检验中如果ARCH检验接受原假设,怀特检验拒绝原假设,应该怎么办 -
笪青18576153614…… 模型存在异方差问题,但一方车不存在ARCH结构
@盖终1502：怀特检验这样的结果是不是说明不存在异方差啊 -
笪青18576153614…… 存在异方差 以为怀特检验F统计量对应的P值小于0.01,拒绝原假设,即拒绝残差序列是同方差的假设
@盖终1502：怀特检验的异方差判定标准 -
笪青18576153614…… 楼主您好! 您的例子不存在异方差,因为这个案例是小样本,所以应该看前半部分: Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -79700.74 75538.40 -1.055102 0.3028 X1 1.295425 1.026914 1.261473 0.2204 X1^2 -0.000116 0.000292 ...
@盖终1502：stata怀特检验中用哪个值判断异方差的存在,能佛帮我分析一下输?
笪青18576153614…… 不存在异方差原假设为同方差,Prob > chi2 = 0.8168 为显著性是0.8168,大于0.01、0.05和0.1所以符合同方差,即不存在异方差
@盖终1502：用stata做怀特检验的结果是Prob>chi2=0.6496.这个是不是表示“不存在异方差”啊?5%的显著性条件. - 作业帮
笪青18576153614…… [答案] 是的 因为原假设就是“同方差”
@盖终1502：White检验 stata -
笪青18576153614…… Prob > chi2 = 0.0000 表示拒绝“不存在异方差”的原假设,所以结果应该是“存在异方差”
笪青18576153614…… chi2(20) = 26.27是怀特检验中的统计量的值,其自由度是20. 判断是否存在异方差用Prob > chi2 = 0.1569 怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 = 0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著性
@盖终1502：请问:做计量经济学论文,数据是否可能不存在异方差性?
笪青18576153614…… 你好,你的P是0.087784,即拒绝原假设犯错的概率是8.78%.怀特检验的原假设是假设不存在异方差,那么P=0.087784的意思就是:承认原模型存在异方差,犯错的概率是8.78%.因此,如果你想跳过加权过程直接进行序列相关检验,一定要说名前提,即“在1%(或5%)的置信区间内不存在异方差”.置信区间取至10%的时候就仍要做加权.
@盖终1502：怎么用stata做怀特检验 -
笪青18576153614…… reg y x, r rvfplot estat imtest, white
@盖终1502：我是新手,在做异方差检验中如果ARCH检验接受原假设,怀特检验拒绝原假设,应该怎么办 -
笪青18576153614…… 模型存在异方差问题,但一方车不存在ARCH结构
@盖终1502：怀特检验这样的结果是不是说明不存在异方差啊 -
笪青18576153614…… 存在异方差 以为怀特检验F统计量对应的P值小于0.01,拒绝原假设,即拒绝残差序列是同方差的假设
@盖终1502：怀特检验的异方差判定标准 -
笪青18576153614…… 楼主您好! 您的例子不存在异方差,因为这个案例是小样本,所以应该看前半部分: Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -79700.74 75538.40 -1.055102 0.3028 X1 1.295425 1.026914 1.261473 0.2204 X1^2 -0.000116 0.000292 ...
@盖终1502：stata怀特检验中用哪个值判断异方差的存在,能佛帮我分析一下输?
笪青18576153614…… 不存在异方差原假设为同方差,Prob > chi2 = 0.8168 为显著性是0.8168,大于0.01、0.05和0.1所以符合同方差,即不存在异方差
@盖终1502：用stata做怀特检验的结果是Prob>chi2=0.6496.这个是不是表示“不存在异方差”啊?5%的显著性条件. - 作业帮
笪青18576153614…… [答案] 是的 因为原假设就是“同方差”
@盖终1502：White检验 stata -
笪青18576153614…… Prob > chi2 = 0.0000 表示拒绝“不存在异方差”的原假设,所以结果应该是“存在异方差”
