纯贴现债券计算公式
@刁秦6780：纯贴现债券 到期一次还本付息,单利计息(必要报酬率按照复利计算).PV=(M+I*n)*(P/S,i,n)PV=(M+I*n)*(P/S,i,n) 这个公式中的各个字母都表示什么啊? - 作业帮
席郊18531144810…… [答案] PV-现值 M-债券面值 I-票面利率 n-期数 P/S-复利现值系数 i-贴现率
@刁秦6780：纯贴现债券 到期一次还本付息,单利计息(必要报酬率按照复利计算).PV=(M+I*n)*(P/S,i,n) -
席郊18531144810…… PV-现值 M-债券面值 I-票面利率 n-期数 P/S-复利现值系数 i-贴现率
@刁秦6780：贴现债券持有期收益率和到期收益率如何计算 -
席郊18531144810…… 到期收益率=(到期价值/买入时债券全价-1)*100%=[(1+10%)*100/98.5-1]*100%=11.68% 注意到期收益率不同于持有期间的投资收益率,若是计算持有期间的投资收益率应该要在到期收益率基础上除以持有时间.例子:某投资者2008年初...
@刁秦6780：贴现债券到期收益率 -
席郊18531144810…… 上面那位朋友最后一步计算错误,应该是用365除以90.我后面详细说明原因. 先计算贴现债券的实际到期收益率Y,就是用 面值也就是到期价值 减去 购买价格也就是发行价格,求出实际收益,然后除以发行价格,就是实际到期的收益率. 实...
@刁秦6780：债券估价 用公式.1.Cottonwood公司发行5年期的纯贴现债券,其面值为1000美元,市场利率为8%,计算该债券的当前价值.2.某公司发行8年期的平息债券,... - 作业帮
席郊18531144810…… [答案] 1.纯贴现债券,即zero coupon bond,价格=1000/(1+8%)^5=680.58美元2.息票=1000*7%=70元假设每年年底付息一次,则价格=70/(1+10%)^1 + 70/(1+10%)^2 + 70/(1+10%)^3 + 70/(1+10%)^4 + 70/(1+10%)^5 + 70/(1+10%)^6 + 70...
@刁秦6780：债券估价 求高手解答啊.用公式.有过程.谢谢了 -
席郊18531144810…… 1. 纯贴现债券,即zero coupon bond,价格=1000/(1+8%)^5=680.58美元 2. 息票=1000*7%=70元 假设每年年底付息一次,则价格=70/(1+10%)^1 + 70/(1+10%)^2 + 70/(1+10%)^3 + 70/(1+10%)^4 + 70/(1+10%)^5 + 70/(1+10%)^6 + 70/(1+10%)^7 + 70/(1+10%)^8 + 1000/(1+10%)^8 = 839.95元
@刁秦6780：贴现债券的收益率计算问题是什么?
席郊18531144810…… 由计算债券收益率的公式:1000=90/(1+y)1 + 90/(1+y)2 + 90/(1+y)3 ...90/(1+y)n 有专门的表查询算出一值就是 上面分数线下的1、2、3....n 都是在括号右上角一次方、平方、三次方... n到180
@刁秦6780：谁知道债券的贴现公式 -
席郊18531144810…… P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]... + [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)] C是债券的利息 C=F*5% r是必要收益率 =贴现率=4% F是债券的面值 P为所求价格 这是公式啊 ,必需两边相等,不然会引发投资者的投机,从而引起价格变动,最后还是形成了两边...
@刁秦6780：贴现债券收益率计算公式,需要高手帮忙解释下...
席郊18531144810…… 贴现债券就是以贴现方式发行的债券,投资者按照低于债券面值购买,到期时按面值对付,购买价与面值之间的差价即为收益,理解这个概念就明白贴现收益率如何计算了.一般以R表示收益率,面值通常为100元,P为购买价格,n表示债券剩余到期天数,则R=(100-P)/100*360/n
@刁秦6780：如何计算贴现国债的利率?
席郊18531144810…… 如何计算贴现国债的利率? 贴现国债,指国债券面上不附有息票,发行时按规定的折扣率,以低于债券面值的价格发行,到期按面值支付本息的国债.贴现国债的发行价格...
席郊18531144810…… [答案] PV-现值 M-债券面值 I-票面利率 n-期数 P/S-复利现值系数 i-贴现率
@刁秦6780：纯贴现债券 到期一次还本付息,单利计息(必要报酬率按照复利计算).PV=(M+I*n)*(P/S,i,n) -
席郊18531144810…… PV-现值 M-债券面值 I-票面利率 n-期数 P/S-复利现值系数 i-贴现率
@刁秦6780：贴现债券持有期收益率和到期收益率如何计算 -
席郊18531144810…… 到期收益率=(到期价值/买入时债券全价-1)*100%=[(1+10%)*100/98.5-1]*100%=11.68% 注意到期收益率不同于持有期间的投资收益率,若是计算持有期间的投资收益率应该要在到期收益率基础上除以持有时间.例子:某投资者2008年初...
@刁秦6780：贴现债券到期收益率 -
席郊18531144810…… 上面那位朋友最后一步计算错误,应该是用365除以90.我后面详细说明原因. 先计算贴现债券的实际到期收益率Y,就是用 面值也就是到期价值 减去 购买价格也就是发行价格,求出实际收益,然后除以发行价格,就是实际到期的收益率. 实...
@刁秦6780：债券估价 用公式.1.Cottonwood公司发行5年期的纯贴现债券,其面值为1000美元,市场利率为8%,计算该债券的当前价值.2.某公司发行8年期的平息债券,... - 作业帮
席郊18531144810…… [答案] 1.纯贴现债券,即zero coupon bond,价格=1000/(1+8%)^5=680.58美元2.息票=1000*7%=70元假设每年年底付息一次,则价格=70/(1+10%)^1 + 70/(1+10%)^2 + 70/(1+10%)^3 + 70/(1+10%)^4 + 70/(1+10%)^5 + 70/(1+10%)^6 + 70...
@刁秦6780：债券估价 求高手解答啊.用公式.有过程.谢谢了 -
席郊18531144810…… 1. 纯贴现债券,即zero coupon bond,价格=1000/(1+8%)^5=680.58美元 2. 息票=1000*7%=70元 假设每年年底付息一次,则价格=70/(1+10%)^1 + 70/(1+10%)^2 + 70/(1+10%)^3 + 70/(1+10%)^4 + 70/(1+10%)^5 + 70/(1+10%)^6 + 70/(1+10%)^7 + 70/(1+10%)^8 + 1000/(1+10%)^8 = 839.95元
@刁秦6780：贴现债券的收益率计算问题是什么?
席郊18531144810…… 由计算债券收益率的公式:1000=90/(1+y)1 + 90/(1+y)2 + 90/(1+y)3 ...90/(1+y)n 有专门的表查询算出一值就是 上面分数线下的1、2、3....n 都是在括号右上角一次方、平方、三次方... n到180
@刁秦6780：谁知道债券的贴现公式 -
席郊18531144810…… P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]... + [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)] C是债券的利息 C=F*5% r是必要收益率 =贴现率=4% F是债券的面值 P为所求价格 这是公式啊 ,必需两边相等,不然会引发投资者的投机,从而引起价格变动,最后还是形成了两边...
@刁秦6780：贴现债券收益率计算公式,需要高手帮忙解释下...
席郊18531144810…… 贴现债券就是以贴现方式发行的债券,投资者按照低于债券面值购买,到期时按面值对付,购买价与面值之间的差价即为收益,理解这个概念就明白贴现收益率如何计算了.一般以R表示收益率,面值通常为100元,P为购买价格,n表示债券剩余到期天数,则R=(100-P)/100*360/n
@刁秦6780：如何计算贴现国债的利率?
席郊18531144810…… 如何计算贴现国债的利率? 贴现国债,指国债券面上不附有息票,发行时按规定的折扣率,以低于债券面值的价格发行,到期按面值支付本息的国债.贴现国债的发行价格...
