组合期望收益率公式
@良爱4568：如何计算证券组合的期望收益率?
齐震13024532757…… 期望收益率,又称为持有期收益率(HPR)指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率.这仅仅是一种期望值,实际收益很可能偏离期望收益. 计算公式:HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格
@良爱4568：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
齐震13024532757…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@良爱4568：期望收益率怎么求? -
齐震13024532757…… 所谓期望收益率,就是估计未来收益率的各种可能结果,然后,用它们出现的概率对这些估计值做加权平均.
@良爱4568：有分求助!关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算 -
齐震13024532757…… 资本资产定价模型公式为 证券收益率=无风险收益率+贝塔值*(市场收益率—无风险收益率) 根据此公式,联立方程组25%=无风险收益率+1.5*(市场收益率—无风险收益率)15%=无风险收益率+0.9*(市场收益率—无风险收益率) 解得:市场收益率=1/6 无风险收益率=0
@良爱4568：期望投资收益率公式是什么?求解 -
齐震13024532757…… 期望投资收益率 公式:投资收益率=期望投资收益/投资成本*100% 期望自有资金投资收益率 公式:投资收益率=自有资金的期望投资收益/投资成本*100% =投资收益率*[自有资金/(自有资金+负债)] 财务杠杆系数: DFL为财务杠杆系数;△EPS为普通股每股利润变动额;EPS为变动前的普通股每股利润;△EBIT为息税前利润变动额;EBIT为变动前的息税前利润
@良爱4568：市场组合的预期收益率是10%,无风险利率为3%. -
齐震13024532757…… 如果你说的市场组合的期望收益率是market rate而不是market premium的话,就如下所示 期望收益率=6%+1.5*(12%-6%)=15%>12% 不应该进行这项投资
@良爱4568：计算证券组合的期望收益率,十万火急 -
齐震13024532757…… 0.15*0.08+0.2*0.1+0.25*0.15+0.22*0.18+0.18*0.2 = 0.1451 所以证券组合的期望收益率为14.51%
@良爱4568：期望收益和标准差? -
齐震13024532757…… 组合期望收益=13%*30%+8%*70%=9.5% 方差=标准差*标准差 组合方差=(20%*20%)*30%+(12%*12%)*70%=0.02208 组合标准差=组合方差的平方根=14.86%
@良爱4568：期望收益? 标准差? -
齐震13024532757…… 组合期望收益=13%*30%+8%*70%=9.5% 组合方差=(0.3*0.2)^2+(0.7*0.12)^2+2*0.3*0.2*0.7*0.12*0.3=0.01368 组合标准差=组合方差的平方根=11.70% 建议楼主关闭重复问题.
@良爱4568：已知某股票的β值为1.2,无风险收益率为6%,市场组合的期望收益率为16%,计算该股票的期望收益率. -
齐震13024532757…… 期望收益率=无风险收益率+风险收益率 Ri=Rf+β(Rm-Rf) =6%+1.2*(16%-6%) =18% 其中Rm-Rf可以理解为市场组合平均风险收益率,β为相对市场平均风险而言的风险系数.
齐震13024532757…… 期望收益率,又称为持有期收益率(HPR)指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率.这仅仅是一种期望值,实际收益很可能偏离期望收益. 计算公式:HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格
@良爱4568：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
齐震13024532757…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@良爱4568：期望收益率怎么求? -
齐震13024532757…… 所谓期望收益率,就是估计未来收益率的各种可能结果,然后,用它们出现的概率对这些估计值做加权平均.
@良爱4568：有分求助!关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算 -
齐震13024532757…… 资本资产定价模型公式为 证券收益率=无风险收益率+贝塔值*(市场收益率—无风险收益率) 根据此公式,联立方程组25%=无风险收益率+1.5*(市场收益率—无风险收益率)15%=无风险收益率+0.9*(市场收益率—无风险收益率) 解得:市场收益率=1/6 无风险收益率=0
@良爱4568：期望投资收益率公式是什么?求解 -
齐震13024532757…… 期望投资收益率 公式:投资收益率=期望投资收益/投资成本*100% 期望自有资金投资收益率 公式:投资收益率=自有资金的期望投资收益/投资成本*100% =投资收益率*[自有资金/(自有资金+负债)] 财务杠杆系数: DFL为财务杠杆系数;△EPS为普通股每股利润变动额;EPS为变动前的普通股每股利润;△EBIT为息税前利润变动额;EBIT为变动前的息税前利润
@良爱4568：市场组合的预期收益率是10%,无风险利率为3%. -
齐震13024532757…… 如果你说的市场组合的期望收益率是market rate而不是market premium的话,就如下所示 期望收益率=6%+1.5*(12%-6%)=15%>12% 不应该进行这项投资
@良爱4568：计算证券组合的期望收益率,十万火急 -
齐震13024532757…… 0.15*0.08+0.2*0.1+0.25*0.15+0.22*0.18+0.18*0.2 = 0.1451 所以证券组合的期望收益率为14.51%
@良爱4568：期望收益和标准差? -
齐震13024532757…… 组合期望收益=13%*30%+8%*70%=9.5% 方差=标准差*标准差 组合方差=(20%*20%)*30%+(12%*12%)*70%=0.02208 组合标准差=组合方差的平方根=14.86%
@良爱4568：期望收益? 标准差? -
齐震13024532757…… 组合期望收益=13%*30%+8%*70%=9.5% 组合方差=(0.3*0.2)^2+(0.7*0.12)^2+2*0.3*0.2*0.7*0.12*0.3=0.01368 组合标准差=组合方差的平方根=11.70% 建议楼主关闭重复问题.
@良爱4568：已知某股票的β值为1.2,无风险收益率为6%,市场组合的期望收益率为16%,计算该股票的期望收益率. -
齐震13024532757…… 期望收益率=无风险收益率+风险收益率 Ri=Rf+β(Rm-Rf) =6%+1.2*(16%-6%) =18% 其中Rm-Rf可以理解为市场组合平均风险收益率,β为相对市场平均风险而言的风险系数.
