股票期望收益率报告
@居琛3456：什么是股票预期收益率 -
父黄17673855109…… 预期收益率也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率.
@居琛3456：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
父黄17673855109…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@居琛3456：求股票的期望收益率和标准差 -
父黄17673855109…… 期望值=15%*40%+10%*60%=12% 标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245
@居琛3456：已知某股票的β值为1.2,无风险收益率为6%,市场组合的期望收益率为16%,计算该股票的期望收益率. -
父黄17673855109…… 期望收益率=无风险收益率+风险收益率 Ri=Rf+β(Rm-Rf) =6%+1.2*(16%-6%) =18% 其中Rm-Rf可以理解为市场组合平均风险收益率,β为相对市场平均风险而言的风险系数.
@居琛3456：股票预期收益率 -
父黄17673855109…… 什么是 股票的预期收益率是预期股利收益率和预期资本利得收益率之和.目录1、的计算的计算股票的预期收益率=预期股利收益率+预期资本利得收益率股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标.只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时,投资人才肯投资.最低报酬率是该投资的机会成本,即用于其他投资机会可获得的报酬率,通常可用市场利率来代替.股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf] 其中: Rf: 无风险收益率——一般用国债收益率来衡量 E(Rm):市场投资组合的预期收益率βi: 投资的β值——市场投资组合的β值永远等于1,风险大于平均资产的投资β值大于1,反之小于1,无风险投资β值等于0
@居琛3456：怎么计算股票预期收益率? -
父黄17673855109…… 楼上的回答有误,公式是没有错的,但套用的数据有误,应该是D0=5,注意题目所说的每股支付股息5元的时间是上年年末,所以公式中的D1=D0*(1+5%)=5*(1+5%)=5.25,故此有P=D1/(R-g)得52.5=5.25/(R-5%),即10=1/(R-5%),即0.1=R-5%,即R=15%.
@居琛3456：股票x和y的期望收益率是多少 -
父黄17673855109…… 20%和10% 解析:股票的期望收益率等于各种可能的收益率以概率为权数的加权平均. Ex=0.2*(-20%)+0.5*18%+0.3*50%=20%; Ey=0.2*(-15%)+0.5*20%+0.3*10%=10%.
@居琛3456：1、已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为15%,、已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股... - 作业帮
父黄17673855109…… [答案] 答: (1)计算甲、乙股票的必要收益率: 由于市场达到均衡,则期望收益率=必要收益率 甲股票的必要收益率=甲股票的期望收益率=12% 乙股票的必要收益率=乙股票的期望收益率=15% (2)计算甲、乙股票的β值: 根据资产资产定价模型: 甲股票:...
@居琛3456：股票投资估价,股票投资期望收益率 -
父黄17673855109…… 甲公司年均增长率为5%,企业永续价值为=0.2*(1+5%)/(R-5%)=6元,投资甲公司回报率为8.5%, 投资乙公司回报率为0.6/8=7.5%,所以企业投资甲公司合适.
@居琛3456：关于股票的预期收益率 -
父黄17673855109…… 在衡量市场风险和收益模型中,使用最久,也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM),其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处,但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上. 比较流行的还有后来...
父黄17673855109…… 预期收益率也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率.
@居琛3456：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
父黄17673855109…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@居琛3456：求股票的期望收益率和标准差 -
父黄17673855109…… 期望值=15%*40%+10%*60%=12% 标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245
@居琛3456：已知某股票的β值为1.2,无风险收益率为6%,市场组合的期望收益率为16%,计算该股票的期望收益率. -
父黄17673855109…… 期望收益率=无风险收益率+风险收益率 Ri=Rf+β(Rm-Rf) =6%+1.2*(16%-6%) =18% 其中Rm-Rf可以理解为市场组合平均风险收益率,β为相对市场平均风险而言的风险系数.
@居琛3456：股票预期收益率 -
父黄17673855109…… 什么是 股票的预期收益率是预期股利收益率和预期资本利得收益率之和.目录1、的计算的计算股票的预期收益率=预期股利收益率+预期资本利得收益率股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标.只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时,投资人才肯投资.最低报酬率是该投资的机会成本,即用于其他投资机会可获得的报酬率,通常可用市场利率来代替.股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf] 其中: Rf: 无风险收益率——一般用国债收益率来衡量 E(Rm):市场投资组合的预期收益率βi: 投资的β值——市场投资组合的β值永远等于1,风险大于平均资产的投资β值大于1,反之小于1,无风险投资β值等于0
@居琛3456：怎么计算股票预期收益率? -
父黄17673855109…… 楼上的回答有误,公式是没有错的,但套用的数据有误,应该是D0=5,注意题目所说的每股支付股息5元的时间是上年年末,所以公式中的D1=D0*(1+5%)=5*(1+5%)=5.25,故此有P=D1/(R-g)得52.5=5.25/(R-5%),即10=1/(R-5%),即0.1=R-5%,即R=15%.
@居琛3456：股票x和y的期望收益率是多少 -
父黄17673855109…… 20%和10% 解析:股票的期望收益率等于各种可能的收益率以概率为权数的加权平均. Ex=0.2*(-20%)+0.5*18%+0.3*50%=20%; Ey=0.2*(-15%)+0.5*20%+0.3*10%=10%.
@居琛3456：1、已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为15%,、已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股... - 作业帮
父黄17673855109…… [答案] 答: (1)计算甲、乙股票的必要收益率: 由于市场达到均衡,则期望收益率=必要收益率 甲股票的必要收益率=甲股票的期望收益率=12% 乙股票的必要收益率=乙股票的期望收益率=15% (2)计算甲、乙股票的β值: 根据资产资产定价模型: 甲股票:...
@居琛3456：股票投资估价,股票投资期望收益率 -
父黄17673855109…… 甲公司年均增长率为5%,企业永续价值为=0.2*(1+5%)/(R-5%)=6元,投资甲公司回报率为8.5%, 投资乙公司回报率为0.6/8=7.5%,所以企业投资甲公司合适.
@居琛3456：关于股票的预期收益率 -
父黄17673855109…… 在衡量市场风险和收益模型中,使用最久,也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM),其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处,但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上. 比较流行的还有后来...
