自相关系数在线计算
@隗芬5299：怎么用excel计算自相关系数 -
顾瑶13151896443…… 如果需要计算A列数据和B列数据的相关系数,可以输入=CORREL(A:A,B:B)或者输入=CORREL(A1:A100,B1:B100)
@隗芬5299：自相关系数计算公式
顾瑶13151896443…… 自相关系数计算公式:γ(t,s)=E(Xt-μt)(Xs-μs).相关系数度量指的是两个不同事件彼此之间的相互影响程度;而自相关系数度量的是同一事件在两个不同时期之间的相关程度,形象的讲就是度量自己过去的行为对自己现在的影响.系数(coefficient),是指代数式的单项式中的数字因数.单项式中所有字母的指数的和叫做它的次数.通常系数不为0,应为有理数.
@隗芬5299：如何算出自相关和偏自相关系数 -
顾瑶13151896443…… P和Q值根据AIC、SIC以及参数显著性综合确定啊 自相关拖尾,偏相关截尾
@隗芬5299：EXCEL计算相关系数 -
顾瑶13151896443…… 首先要工具-加载宏-勾选分析工具库.工具菜单生成一个数据分析的菜单.选择里面的相关系数.即可进行相关系数分析.
@隗芬5299：请教各位大侠怎样用SPSS算自相关系数? -
顾瑶13151896443…… graphs——time series——autocorrelations,把你要分析的变量选择到variables里面,把Display的Autocorrelations和Partial autocorrelations勾上.然后ok分析.出来的结果中ACF为自相关系数,而PACF为偏相关系数的图.您的补充问题我已经通过消息回复你了,请查收.
@隗芬5299：偏自相关系数 -
顾瑶13151896443…… 一、自协方差和自相关系数 p阶自回归AR(p) 自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)] 自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5] 二、平稳时间序列自协方差与自相关系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数: r(k)=r(t,t+k)...
@隗芬5299：一阶自相关系数 -
顾瑶13151896443…… cov(X,X)=E(X^2)-E(X)^2=VAR(X) 一阶自相关系数就是这个向量的方差
@隗芬5299：时间序列分析:求理论偏自相关系数 -
顾瑶13151896443…… % 产生 lorenz 时间序列 sigma = 10; % lorenz方程参数 r = 28; b = 8/3; y = [-1;0;1]; % 起始点 (3x1 的列向量) h = 0.01; % 积分时间步长 k1 = 10000; % 前面的迭代点数 k2 = 5000; % 后面的迭代点数 z = lorenzdata(y,h,k1+k2,sigma,r,b); x ...
@隗芬5299：minitab怎么求自相关系数 -
顾瑶13151896443…… 统计-回归-回归,回归中有众多模型,有线性,最小二乘,多阶回归等.
@隗芬5299：如何利用spss求两个参数之间的相关系数? -
顾瑶13151896443…… 对于相关性,有Pearson相关系数和spearman相关系数. 前者是基于双变量正态分布的,如果不能满足,或者是等级资料,可以选用spearman相关系数. 可使用Statistics菜单->Correlate子菜单->Bivariate过程 把两个变量选上就可以了
顾瑶13151896443…… 如果需要计算A列数据和B列数据的相关系数,可以输入=CORREL(A:A,B:B)或者输入=CORREL(A1:A100,B1:B100)
@隗芬5299：自相关系数计算公式
顾瑶13151896443…… 自相关系数计算公式:γ(t,s)=E(Xt-μt)(Xs-μs).相关系数度量指的是两个不同事件彼此之间的相互影响程度;而自相关系数度量的是同一事件在两个不同时期之间的相关程度,形象的讲就是度量自己过去的行为对自己现在的影响.系数(coefficient),是指代数式的单项式中的数字因数.单项式中所有字母的指数的和叫做它的次数.通常系数不为0,应为有理数.
@隗芬5299：如何算出自相关和偏自相关系数 -
顾瑶13151896443…… P和Q值根据AIC、SIC以及参数显著性综合确定啊 自相关拖尾,偏相关截尾
@隗芬5299：EXCEL计算相关系数 -
顾瑶13151896443…… 首先要工具-加载宏-勾选分析工具库.工具菜单生成一个数据分析的菜单.选择里面的相关系数.即可进行相关系数分析.
@隗芬5299：请教各位大侠怎样用SPSS算自相关系数? -
顾瑶13151896443…… graphs——time series——autocorrelations,把你要分析的变量选择到variables里面,把Display的Autocorrelations和Partial autocorrelations勾上.然后ok分析.出来的结果中ACF为自相关系数,而PACF为偏相关系数的图.您的补充问题我已经通过消息回复你了,请查收.
@隗芬5299：偏自相关系数 -
顾瑶13151896443…… 一、自协方差和自相关系数 p阶自回归AR(p) 自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)] 自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5] 二、平稳时间序列自协方差与自相关系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数: r(k)=r(t,t+k)...
@隗芬5299：一阶自相关系数 -
顾瑶13151896443…… cov(X,X)=E(X^2)-E(X)^2=VAR(X) 一阶自相关系数就是这个向量的方差
@隗芬5299：时间序列分析:求理论偏自相关系数 -
顾瑶13151896443…… % 产生 lorenz 时间序列 sigma = 10; % lorenz方程参数 r = 28; b = 8/3; y = [-1;0;1]; % 起始点 (3x1 的列向量) h = 0.01; % 积分时间步长 k1 = 10000; % 前面的迭代点数 k2 = 5000; % 后面的迭代点数 z = lorenzdata(y,h,k1+k2,sigma,r,b); x ...
@隗芬5299：minitab怎么求自相关系数 -
顾瑶13151896443…… 统计-回归-回归,回归中有众多模型,有线性,最小二乘,多阶回归等.
@隗芬5299：如何利用spss求两个参数之间的相关系数? -
顾瑶13151896443…… 对于相关性,有Pearson相关系数和spearman相关系数. 前者是基于双变量正态分布的,如果不能满足,或者是等级资料,可以选用spearman相关系数. 可使用Statistics菜单->Correlate子菜单->Bivariate过程 把两个变量选上就可以了
