计算远期汇率例题
@鬱炒1194：假定美国与荷兰的利率分别为8%与10%,即期汇率为1美元等于1.645荷兰盾,试计算美元兑荷兰盾三个月远期汇率. - 作业帮
殳界13169972108…… [答案] 要理解利率平价原理,按该原理计算远期汇率非常容易,不需要背公式. 利率平价原理指的是期初等价的两种货币,按各自的利率投资后,到期后的本息也等价.到期后的两个货币之间的本息之比就是远期汇率. 期初1美元,投资3个月后本息=1*(1+8%/...
@鬱炒1194：急!问一个算远期汇率的题! -
殳界13169972108…… 即期:欧元/美元=1.8120/1.8150 三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130 六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100 (1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均...
@鬱炒1194：一道远期汇率计算题 -
殳界13169972108…… 1.2615/42 远期汇率:GBP/USD=(1.2665-0.0050)/(1.2672-0.0030)=1.2615/1.2642=1.2615/42
@鬱炒1194：.假设:人民币利率为4%,美元利率为2%,中国银行报出美元与人民币的即期汇率为USD/RMB=6.8360/80.计算出3个月美元远期汇率是多少? - 作业帮
殳界13169972108…… [答案] 根据利率平价理论,利率低的货币远期升值,本案中,即美元升值,升值年率与利差相一致,因为该题中利率没有分贷款利率与存款利率,只能笼统加以计算: 远期汇率:USD/RMB=[6.8360*(1+2%/4)]/[6.8380*(1+2%/4)]=6.8702/6.8722
@鬱炒1194：求助:择期远期汇率的计算假设即期汇率:GBP/EUR=1.8420/30 掉期率:Spot/5 Month 100/80 Spot/6Month 145/120(1)请报价银行报出5个月至6个月的择期... - 作业帮
殳界13169972108…… [答案] 5个月远期汇率:GBP/EUR=(1.8420-0.0100)/(1.8430-0.0080)=1.8320/1.83505个月远期汇率:GBP/EUR=(1.8420-0.0145)/(1.8430-0.0120)=1.8275/1.8310(1)请报价银行报出5个月至6个月的择期远期汇率GBP/EUR=1.8275/1.8350...
@鬱炒1194：求帮助计算下列货币的远期套算汇率.即期汇率 USD/DEM = 1.6220/30,3个月汇水 176/171 即期汇率 USD/JPY = 108.60/80,3个月汇水 10/78 试计算DEM/JPY... - 作业帮
殳界13169972108…… [答案] 汇水点数前小后大为远期升水,前大后小为远期贴水远期:USD/DEM = (1.6220-0.0176)/(1.6230-0.0171)=1.6044/1.6059远期:USD/JPY =( 108.60+0.10)/(108.80+0.78)=108.70/109.58远期:DEM/JPY=(108.70/1.605...
@鬱炒1194：有个关于远期汇率的计算题 -
殳界13169972108…… 要计算三个月后的远利汇率,根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值.以此分析利差与汇率差的变动幅度应该一致. 1.远期汇率R1 借美元(4%)即期兑换成欧元(0.7769),存三个月(3%),期满后取出欧元以远期价(R1)卖出得到美元,...
@鬱炒1194：已知即期汇率1英镑=1.5010美元,英镑6个月的年利率4%,美元6个月的年利率2%.计算六个月的远期汇率.银行报出远期差价为英镑贴水200点,问能否套利. - 作业帮
殳界13169972108…… [答案] (1)根据利率平价理论,英镑远期贴水,贴水率与年利率差一致,六个月的远期汇率=1.5010*(1-2%/2)=1.4860 (2)根据利率平价理论,英镑贴水150,银行报出远期差价为英镑贴水200点,有套汇获利的可能. 可以即期将英镑兑换成美元,进行投资,同...
@鬱炒1194：美元的3个月存款利率为15%,欧元的存款利率为10%,求美元与欧元的远期汇率 -
殳界13169972108…… 根据利率平价理论,利率高的货币远期贴水(贬值),且贬值率等于利差. 远期USD1=EUR[1.1638*(1-5%/4)]=EUR1.1493
@鬱炒1194：已知即期汇率跟汇水 求远期汇率 -
殳界13169972108…… 一般情况下,远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数.在直接标价法的情况下 ,远期汇率如果是升水,就在即期汇率的基础上,加上升水数,即为远期汇率;如果是远期贴 水,就在即期汇率的基础上减去贴水数,即为远期汇率....
殳界13169972108…… [答案] 要理解利率平价原理,按该原理计算远期汇率非常容易,不需要背公式. 利率平价原理指的是期初等价的两种货币,按各自的利率投资后,到期后的本息也等价.到期后的两个货币之间的本息之比就是远期汇率. 期初1美元,投资3个月后本息=1*(1+8%/...
@鬱炒1194：急!问一个算远期汇率的题! -
殳界13169972108…… 即期:欧元/美元=1.8120/1.8150 三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130 六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100 (1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均...
@鬱炒1194：一道远期汇率计算题 -
殳界13169972108…… 1.2615/42 远期汇率:GBP/USD=(1.2665-0.0050)/(1.2672-0.0030)=1.2615/1.2642=1.2615/42
@鬱炒1194：.假设:人民币利率为4%,美元利率为2%,中国银行报出美元与人民币的即期汇率为USD/RMB=6.8360/80.计算出3个月美元远期汇率是多少? - 作业帮
殳界13169972108…… [答案] 根据利率平价理论,利率低的货币远期升值,本案中,即美元升值,升值年率与利差相一致,因为该题中利率没有分贷款利率与存款利率,只能笼统加以计算: 远期汇率:USD/RMB=[6.8360*(1+2%/4)]/[6.8380*(1+2%/4)]=6.8702/6.8722
@鬱炒1194：求助:择期远期汇率的计算假设即期汇率:GBP/EUR=1.8420/30 掉期率:Spot/5 Month 100/80 Spot/6Month 145/120(1)请报价银行报出5个月至6个月的择期... - 作业帮
殳界13169972108…… [答案] 5个月远期汇率:GBP/EUR=(1.8420-0.0100)/(1.8430-0.0080)=1.8320/1.83505个月远期汇率:GBP/EUR=(1.8420-0.0145)/(1.8430-0.0120)=1.8275/1.8310(1)请报价银行报出5个月至6个月的择期远期汇率GBP/EUR=1.8275/1.8350...
@鬱炒1194：求帮助计算下列货币的远期套算汇率.即期汇率 USD/DEM = 1.6220/30,3个月汇水 176/171 即期汇率 USD/JPY = 108.60/80,3个月汇水 10/78 试计算DEM/JPY... - 作业帮
殳界13169972108…… [答案] 汇水点数前小后大为远期升水,前大后小为远期贴水远期:USD/DEM = (1.6220-0.0176)/(1.6230-0.0171)=1.6044/1.6059远期:USD/JPY =( 108.60+0.10)/(108.80+0.78)=108.70/109.58远期:DEM/JPY=(108.70/1.605...
@鬱炒1194：有个关于远期汇率的计算题 -
殳界13169972108…… 要计算三个月后的远利汇率,根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值.以此分析利差与汇率差的变动幅度应该一致. 1.远期汇率R1 借美元(4%)即期兑换成欧元(0.7769),存三个月(3%),期满后取出欧元以远期价(R1)卖出得到美元,...
@鬱炒1194：已知即期汇率1英镑=1.5010美元,英镑6个月的年利率4%,美元6个月的年利率2%.计算六个月的远期汇率.银行报出远期差价为英镑贴水200点,问能否套利. - 作业帮
殳界13169972108…… [答案] (1)根据利率平价理论,英镑远期贴水,贴水率与年利率差一致,六个月的远期汇率=1.5010*(1-2%/2)=1.4860 (2)根据利率平价理论,英镑贴水150,银行报出远期差价为英镑贴水200点,有套汇获利的可能. 可以即期将英镑兑换成美元,进行投资,同...
@鬱炒1194：美元的3个月存款利率为15%,欧元的存款利率为10%,求美元与欧元的远期汇率 -
殳界13169972108…… 根据利率平价理论,利率高的货币远期贴水(贬值),且贬值率等于利差. 远期USD1=EUR[1.1638*(1-5%/4)]=EUR1.1493
@鬱炒1194：已知即期汇率跟汇水 求远期汇率 -
殳界13169972108…… 一般情况下,远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数.在直接标价法的情况下 ,远期汇率如果是升水,就在即期汇率的基础上,加上升水数,即为远期汇率;如果是远期贴 水,就在即期汇率的基础上减去贴水数,即为远期汇率....
