远期外汇交易计算例题
@屈泥3615：一道计算题 设某日香港外汇市场有以下报价: -
娄爸19275347973…… 三个月远期汇率:USD1=HKD(7.8210+0.0050) USD1=CNY(6.7010-0.0100)/(6.7040-0.0050)=6.6910/6.6990 HKD1=CNY(6.6910/7.8360)/(6.6990/7.8260)=0.8539/0.8560 出口商三个月后100万港币,可确定换回人民币85.39万元
@屈泥3615：远期汇率计算题一道法兰克福3个月的市场化利率为5%,纽德国法兰克福3个月的市场化利率为5%,纽约市场化利率为3%.法兰克福外汇市场欧元对美元的... - 作业帮
娄爸19275347973…… [答案] 根据利率平价理论,利率高的货币远期贴水,该题中欧元利率高,远期欧元贴水,也就是汇率下降,下降的幅度(贴水率或掉期成本率折合成年率)等于利差,设远期汇率为F,即期汇率为S(1.2),则有:(S-F)*100%*12/(S*3)=5%-3%F=1.2-(...
@屈泥3615：远期外汇交易计算 -
娄爸19275347973…… (1)即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230 ①若美国进口商不采取保值措施,3个月后支付100万欧元,需要美元数94.3万; 如果即期支付,需要美元数92.1万;与即期相比损失了,(94.3万-92.1万...
@屈泥3615：急!问一个算远期汇率的题! -
娄爸19275347973…… 即期:欧元/美元=1.8120/1.8150 三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130 六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100 (1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均...
@屈泥3615：银行外汇汇率计算题已知即期汇率为1美元=1.7瑞士法郎,美元利率为10%,瑞士法郎利率为6%,问:正常情况下,美元兑瑞士法郎3个月远期汇率应为____... - 作业帮
娄爸19275347973…… [答案] 1.7 X (1+6%/4)/(1+10%/4)=1.68 3个月远期汇率为1USD=1.68CHF 套利:100万USD换成CHF 100X1.7=170万CHF 买入3个月远期美元 170/1.65=103.03万USD 103.03万USD换算为CHF 103.03X1.68=173.09CHF 收益为173.09-170=3.09万CHF
@屈泥3615：1、某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965美元,3个月远期点数是60/50点,求3个月远期汇率 -
娄爸19275347973…… 3个月远期汇率1英镑=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915远期点数前大后小,为贴水,即减,小减大,大减小. 远期汇率也称期汇汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率. 远...
@屈泥3615：国际金融计算题!?假设某年10月10日,纽约外汇市场上市场行情如下,1欧元=1.5455/85美元,三个月远期升贴水为64/65,问:三个月远期欧元的汇率是... - 作业帮
娄爸19275347973…… [答案] 三个月远期欧元的汇率:1欧元=(1.5455+0.0064)/(1.5485+0.0065)=1.5519/50美元 升贴水点数前小后大,即为升水,汇率相加,小加小,大加大
@屈泥3615：有个关于远期汇率的计算题 -
娄爸19275347973…… 要计算三个月后的远利汇率,根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值.以此分析利差与汇率差的变动幅度应该一致. 1.远期汇率R1 借美元(4%)即期兑换成欧元(0.7769),存三个月(3%),期满后取出欧元以远期价(R1)卖出得到美元,...
@屈泥3615：一道远期汇率计算题 -
娄爸19275347973…… 1.2615/42 远期汇率:GBP/USD=(1.2665-0.0050)/(1.2672-0.0030)=1.2615/1.2642=1.2615/42
@屈泥3615：远期外汇交易的计算 -
娄爸19275347973…… 才给5分啊,能多一些吗?哈哈 这个问题即有技术含量,起码你要了解外汇市场啊.1. 100,000*1.6160=161,600美元.2. 3月远期汇率报价为 1.6210/60,3个月后的外汇卖出价为1.6260,这样,我们需要现在参与一个英镑换美元的3个月期外汇远期的多头.三个月后按照1.6260的汇率卖出10万元英镑,收回162,600美元.3. 由于已经利用外汇远期进行了保值,因此即使你对汇市的预测是错误的,依然不影响你收回162,600美元的结果.
娄爸19275347973…… 三个月远期汇率:USD1=HKD(7.8210+0.0050) USD1=CNY(6.7010-0.0100)/(6.7040-0.0050)=6.6910/6.6990 HKD1=CNY(6.6910/7.8360)/(6.6990/7.8260)=0.8539/0.8560 出口商三个月后100万港币,可确定换回人民币85.39万元
@屈泥3615：远期汇率计算题一道法兰克福3个月的市场化利率为5%,纽德国法兰克福3个月的市场化利率为5%,纽约市场化利率为3%.法兰克福外汇市场欧元对美元的... - 作业帮
娄爸19275347973…… [答案] 根据利率平价理论,利率高的货币远期贴水,该题中欧元利率高,远期欧元贴水,也就是汇率下降,下降的幅度(贴水率或掉期成本率折合成年率)等于利差,设远期汇率为F,即期汇率为S(1.2),则有:(S-F)*100%*12/(S*3)=5%-3%F=1.2-(...
@屈泥3615：远期外汇交易计算 -
娄爸19275347973…… (1)即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230 ①若美国进口商不采取保值措施,3个月后支付100万欧元,需要美元数94.3万; 如果即期支付,需要美元数92.1万;与即期相比损失了,(94.3万-92.1万...
@屈泥3615：急!问一个算远期汇率的题! -
娄爸19275347973…… 即期:欧元/美元=1.8120/1.8150 三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130 六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100 (1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均...
@屈泥3615：银行外汇汇率计算题已知即期汇率为1美元=1.7瑞士法郎,美元利率为10%,瑞士法郎利率为6%,问:正常情况下,美元兑瑞士法郎3个月远期汇率应为____... - 作业帮
娄爸19275347973…… [答案] 1.7 X (1+6%/4)/(1+10%/4)=1.68 3个月远期汇率为1USD=1.68CHF 套利:100万USD换成CHF 100X1.7=170万CHF 买入3个月远期美元 170/1.65=103.03万USD 103.03万USD换算为CHF 103.03X1.68=173.09CHF 收益为173.09-170=3.09万CHF
@屈泥3615：1、某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965美元,3个月远期点数是60/50点,求3个月远期汇率 -
娄爸19275347973…… 3个月远期汇率1英镑=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915远期点数前大后小,为贴水,即减,小减大,大减小. 远期汇率也称期汇汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率. 远...
@屈泥3615：国际金融计算题!?假设某年10月10日,纽约外汇市场上市场行情如下,1欧元=1.5455/85美元,三个月远期升贴水为64/65,问:三个月远期欧元的汇率是... - 作业帮
娄爸19275347973…… [答案] 三个月远期欧元的汇率:1欧元=(1.5455+0.0064)/(1.5485+0.0065)=1.5519/50美元 升贴水点数前小后大,即为升水,汇率相加,小加小,大加大
@屈泥3615：有个关于远期汇率的计算题 -
娄爸19275347973…… 要计算三个月后的远利汇率,根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值.以此分析利差与汇率差的变动幅度应该一致. 1.远期汇率R1 借美元(4%)即期兑换成欧元(0.7769),存三个月(3%),期满后取出欧元以远期价(R1)卖出得到美元,...
@屈泥3615：一道远期汇率计算题 -
娄爸19275347973…… 1.2615/42 远期汇率:GBP/USD=(1.2665-0.0050)/(1.2672-0.0030)=1.2615/1.2642=1.2615/42
@屈泥3615：远期外汇交易的计算 -
娄爸19275347973…… 才给5分啊,能多一些吗?哈哈 这个问题即有技术含量,起码你要了解外汇市场啊.1. 100,000*1.6160=161,600美元.2. 3月远期汇率报价为 1.6210/60,3个月后的外汇卖出价为1.6260,这样,我们需要现在参与一个英镑换美元的3个月期外汇远期的多头.三个月后按照1.6260的汇率卖出10万元英镑,收回162,600美元.3. 由于已经利用外汇远期进行了保值,因此即使你对汇市的预测是错误的,依然不影响你收回162,600美元的结果.
