调整的拟合优度
@徐国5822：什么叫调整的拟合优度 -
萧牵14739281285…… 有的时候不需要太看重拟合优度,计量方程的经济学含义远远比统计学意义重要.只要经济学含义是正确的,我们还是认为低拟合优度说明了问题.当然,你也可以通过修正异方差、自相关或者取对数、重新设定模型等方式改进模型.另外要注意:在计量分析中不可以随便添加变量,虽然拟合优度增加了,但是调整的拟合优度却可能下降,而且可能产生多重共线的问题.
@徐国5822：请问调整后的拟合优度和未调整的拟合优度有什么区别啊?? -
萧牵14739281285…… 调整后的拟合优度要小于未调整的,是考虑了自变量之间的相互影响.南心网SPSS.
@徐国5822：关于统计学里面的t值和调整后的判定系数R^2关系的问题 -
萧牵14739281285…… 问题:在应用过程中发现,如果在模型中增加一个解释变量, R2往往增大 这就给人一个错觉:要使得模型拟合得好,只要增加解释变量即可. ——但是,现实情况往往是,由增加解释变量个数引起的R2的增大与拟合好坏无关,R2需调整. 这就有了调整的拟合优度 在样本容量一定的情况下,增加解释变量必定使得自由度减少,所以调整的思路是:将残差平方和与总离差平方和分别除以各自的自由度,以剔除变量个数对拟合优度的影响: 其中:n-k-1为残差平方和的自由度,n-1为总体平方和的自由度. 总是来说,调整的判定系数比起判定系数,除去了因为变量个数增加对判定结果的影响.
@徐国5822：拟合优度检验的统计量是什么?说明各符号的意义.在什么条件下,该统计量需要进行矫正 -
萧牵14739281285…… 拟合优度严格来说不能做检验. 但你想做的是方差分析里的F检验,其和拟合优度相比分子分母分别除以了各自的自由度. 矫正指的是调整拟合优度吧,一般在多元回归的时候需要矫正,以避免增加解释变量导致R^2看似升高的“假”相关发生.
@徐国5822：拟合优度与修正拟合优度都是非负 这句话不对吗 -
萧牵14739281285…… 随着模型中解释变量的增加,多重可决系数r的平方的值会变大当解释变量相同而解释变量个数不同时运用多重可决系数去比较两个模型拟合程度会带来缺陷,因为可决系数只考虑变差,没有考虑自由度.f检验与可决系数有密切的联系,一般来说,模型对观测值的拟合程度越高,模型总体线性关系的显著性就越强.随着修正可决系数的增加,f统计量的值不断增加.对方程联合显著性检验的f检验,实际上也是对r平方的显著性检验.区别:修正的可决系数只能提供对拟合优度的度量,没有给出通过检验的界限,而f检验可以在给定显著性水平下给出统计意义上的严格结论.-------------哈哈、经管2的p娃娃.
@徐国5822：计量经济中的拟合优度的检验的思想是什么 -
萧牵14739281285…… 拟合优度(Goodness of Fit)是指回归直线对观测值的拟合程度.度量拟合优度的统计量是可决系数(亦称确定系数)R^2.R^2的取值范围是[0,1].R^2的值越接近1,说明回归直线...
@徐国5822：调整的判定系数A是与R2和多重判定系数之间有如下关系的() - 上学吧...
萧牵14739281285…… SPSS回归分析中拟合优度R2=0.068很小是因为拟合的方法不适合导致的,直接更换另一种方法进行解决.其中的具体步骤如下: 1、打开相关窗口,在Graphs那里选择Scatter/Dot. 2、这个时候来到新的界面,如果没问题就点击图示按钮. 3、下一步进入Properties页面,需要根据实际情况确定拟合项. 4、这样一来等得到对应的效果图以后,即可达到目的了.
@徐国5822：拟合优度检验和F检验有没有区别,如果有,区别是什么?
萧牵14739281285…… F检验 F—检验法是检验两个正态随机变量的总体方差是否相等的一种假设检验方法.设两个随机变量X、Y的样本分别为X1,x2,……,xn与y1,y2,……,yn,其样本方差分别为s1^2与s2^2.现检验X的总体方差DX与Y的总体方差DY是否相等.假设H0:...
@徐国5822：时间序列调整后的决定系数一般为多少比较好 -
萧牵14739281285…… 大于0.8最好了
萧牵14739281285…… 有的时候不需要太看重拟合优度,计量方程的经济学含义远远比统计学意义重要.只要经济学含义是正确的,我们还是认为低拟合优度说明了问题.当然,你也可以通过修正异方差、自相关或者取对数、重新设定模型等方式改进模型.另外要注意:在计量分析中不可以随便添加变量,虽然拟合优度增加了,但是调整的拟合优度却可能下降,而且可能产生多重共线的问题.
@徐国5822：请问调整后的拟合优度和未调整的拟合优度有什么区别啊?? -
萧牵14739281285…… 调整后的拟合优度要小于未调整的,是考虑了自变量之间的相互影响.南心网SPSS.
@徐国5822：关于统计学里面的t值和调整后的判定系数R^2关系的问题 -
萧牵14739281285…… 问题:在应用过程中发现,如果在模型中增加一个解释变量, R2往往增大 这就给人一个错觉:要使得模型拟合得好,只要增加解释变量即可. ——但是,现实情况往往是,由增加解释变量个数引起的R2的增大与拟合好坏无关,R2需调整. 这就有了调整的拟合优度 在样本容量一定的情况下,增加解释变量必定使得自由度减少,所以调整的思路是:将残差平方和与总离差平方和分别除以各自的自由度,以剔除变量个数对拟合优度的影响: 其中:n-k-1为残差平方和的自由度,n-1为总体平方和的自由度. 总是来说,调整的判定系数比起判定系数,除去了因为变量个数增加对判定结果的影响.
@徐国5822：拟合优度检验的统计量是什么?说明各符号的意义.在什么条件下,该统计量需要进行矫正 -
萧牵14739281285…… 拟合优度严格来说不能做检验. 但你想做的是方差分析里的F检验,其和拟合优度相比分子分母分别除以了各自的自由度. 矫正指的是调整拟合优度吧,一般在多元回归的时候需要矫正,以避免增加解释变量导致R^2看似升高的“假”相关发生.
@徐国5822：拟合优度与修正拟合优度都是非负 这句话不对吗 -
萧牵14739281285…… 随着模型中解释变量的增加,多重可决系数r的平方的值会变大当解释变量相同而解释变量个数不同时运用多重可决系数去比较两个模型拟合程度会带来缺陷,因为可决系数只考虑变差,没有考虑自由度.f检验与可决系数有密切的联系,一般来说,模型对观测值的拟合程度越高,模型总体线性关系的显著性就越强.随着修正可决系数的增加,f统计量的值不断增加.对方程联合显著性检验的f检验,实际上也是对r平方的显著性检验.区别:修正的可决系数只能提供对拟合优度的度量,没有给出通过检验的界限,而f检验可以在给定显著性水平下给出统计意义上的严格结论.-------------哈哈、经管2的p娃娃.
@徐国5822：计量经济中的拟合优度的检验的思想是什么 -
萧牵14739281285…… 拟合优度(Goodness of Fit)是指回归直线对观测值的拟合程度.度量拟合优度的统计量是可决系数(亦称确定系数)R^2.R^2的取值范围是[0,1].R^2的值越接近1,说明回归直线...
@徐国5822：调整的判定系数A是与R2和多重判定系数之间有如下关系的() - 上学吧...
萧牵14739281285…… SPSS回归分析中拟合优度R2=0.068很小是因为拟合的方法不适合导致的,直接更换另一种方法进行解决.其中的具体步骤如下: 1、打开相关窗口,在Graphs那里选择Scatter/Dot. 2、这个时候来到新的界面,如果没问题就点击图示按钮. 3、下一步进入Properties页面,需要根据实际情况确定拟合项. 4、这样一来等得到对应的效果图以后,即可达到目的了.
@徐国5822：拟合优度检验和F检验有没有区别,如果有,区别是什么?
萧牵14739281285…… F检验 F—检验法是检验两个正态随机变量的总体方差是否相等的一种假设检验方法.设两个随机变量X、Y的样本分别为X1,x2,……,xn与y1,y2,……,yn,其样本方差分别为s1^2与s2^2.现检验X的总体方差DX与Y的总体方差DY是否相等.假设H0:...
@徐国5822：时间序列调整后的决定系数一般为多少比较好 -
萧牵14739281285…… 大于0.8最好了
