贝塔值可以为负吗
@隗廖6344：贝塔系数 可能小于零吗? -
汤童17779769757…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@隗廖6344：股票中beta值可以为负值吗? -
汤童17779769757…… 股票β值表示投资组合对系统风险的敏感程度:β值为1,表示指数变化时,股票价格会以相同的百分率变化;β值为1.8时,表示指数发生1%的变动,股票价格会呈现1.8%的变动;β值为值0.5时,表示指数发生1%的变动,股票价格会呈现0.5%的...
@隗廖6344：capm模型(资本资产定价模型)中β系数的范围 -
汤童17779769757…… 在现实生活中,证券的beta往往大于0,但是贝塔理论上是可以为负数的,如果beta小于0,证明股票与市场为负相关,市场下跌股票上涨,反之为正相关,beta 为1的时候股票和市场风险一样,移动方向和幅度一样,当beta大于1,股票的系统风险大于市场的系统风险.
@隗廖6344：风险资产的beta值可能为负数吗? -
汤童17779769757…… 不能
@隗廖6344：股市中贝塔系数是? -
汤童17779769757…… 贝塔系数很复杂,是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性.不要看那些东西,最好不要炒股.
@隗廖6344：贝塔值具体的定义 -
汤童17779769757…… 阿尔法的定义 它是指衡量一定风险水平(贝塔值)下证券的实际收益与预期收益之间的差.阿尔法值为正,表示证券的表现好于贝塔值所显示的预期水平;阿尔法值为负,则表示证券没有达到贝塔值所指示的预期水平.热心问友2009-08-02贝塔值就是个股与大盘逐日涨跌率的统计,然后设置出一个k值,k值就是当个股的涨幅大于大盘的涨幅时,当日为1.1,个股的涨幅小于大盘的涨幅时为0.9;同样下跌市道中,个股的跌幅小于大盘的跌幅为1.1,个股的跌幅大于大盘的跌幅时为0.9
@隗廖6344：货币基金的β值为负值,原因以及说明了什么??? -
汤童17779769757…… 个别货币基金在个别日子的万份收益可能为负值,但是七日年化收益率从来没有过负值,万份收益为负值,很可能是所持有的短期债券下跌之故.并不说明货币基金有亏损的风险.
@隗廖6344：为什么标的资产的系统性风险有可能小于零? -
汤童17779769757…… 系统性风险用贝塔来衡量,贝塔等于1是指市场指数上涨10%,标的资产价格也上涨10%,贝塔等于0.5指市场指数上涨10%,标的资产价格上涨5%,也就是说贝塔衡量的是标的资产价格对市场波动的反应程度,系统性风险当然有可能小于零,那些市场指数涨,标的资产价格却跌的贝塔值就是负的,也就是系统性风险小于零.比如市场指数涨10%,标的资产价格跌10%,那么其贝塔值为-1.也就是系统性风险小于零.
@隗廖6344：贝塔值在中国指的是什么? -
汤童17779769757…… 同学你好,很高兴为您解答!贝塔,Beta值在中国的CMA管理会计中指的是比对同期总体市场运动来量度一种特定股票的价格运动.如果股票的贝塔值低于1,即认为该股票的风险低于总体市场.如果股票的贝塔值大于1,即认为该股票的风险高于市场. 希望高顿网校的回答能帮助您解决问题,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道.高顿祝您生活愉快!
汤童17779769757…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@隗廖6344：股票中beta值可以为负值吗? -
汤童17779769757…… 股票β值表示投资组合对系统风险的敏感程度:β值为1,表示指数变化时,股票价格会以相同的百分率变化;β值为1.8时,表示指数发生1%的变动,股票价格会呈现1.8%的变动;β值为值0.5时,表示指数发生1%的变动,股票价格会呈现0.5%的...
@隗廖6344：capm模型(资本资产定价模型)中β系数的范围 -
汤童17779769757…… 在现实生活中,证券的beta往往大于0,但是贝塔理论上是可以为负数的,如果beta小于0,证明股票与市场为负相关,市场下跌股票上涨,反之为正相关,beta 为1的时候股票和市场风险一样,移动方向和幅度一样,当beta大于1,股票的系统风险大于市场的系统风险.
@隗廖6344：风险资产的beta值可能为负数吗? -
汤童17779769757…… 不能
@隗廖6344：股市中贝塔系数是? -
汤童17779769757…… 贝塔系数很复杂,是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性.不要看那些东西,最好不要炒股.
@隗廖6344：贝塔值具体的定义 -
汤童17779769757…… 阿尔法的定义 它是指衡量一定风险水平(贝塔值)下证券的实际收益与预期收益之间的差.阿尔法值为正,表示证券的表现好于贝塔值所显示的预期水平;阿尔法值为负,则表示证券没有达到贝塔值所指示的预期水平.热心问友2009-08-02贝塔值就是个股与大盘逐日涨跌率的统计,然后设置出一个k值,k值就是当个股的涨幅大于大盘的涨幅时,当日为1.1,个股的涨幅小于大盘的涨幅时为0.9;同样下跌市道中,个股的跌幅小于大盘的跌幅为1.1,个股的跌幅大于大盘的跌幅时为0.9
@隗廖6344：货币基金的β值为负值,原因以及说明了什么??? -
汤童17779769757…… 个别货币基金在个别日子的万份收益可能为负值,但是七日年化收益率从来没有过负值,万份收益为负值,很可能是所持有的短期债券下跌之故.并不说明货币基金有亏损的风险.
@隗廖6344：为什么标的资产的系统性风险有可能小于零? -
汤童17779769757…… 系统性风险用贝塔来衡量,贝塔等于1是指市场指数上涨10%,标的资产价格也上涨10%,贝塔等于0.5指市场指数上涨10%,标的资产价格上涨5%,也就是说贝塔衡量的是标的资产价格对市场波动的反应程度,系统性风险当然有可能小于零,那些市场指数涨,标的资产价格却跌的贝塔值就是负的,也就是系统性风险小于零.比如市场指数涨10%,标的资产价格跌10%,那么其贝塔值为-1.也就是系统性风险小于零.
@隗廖6344：贝塔值在中国指的是什么? -
汤童17779769757…… 同学你好,很高兴为您解答!贝塔,Beta值在中国的CMA管理会计中指的是比对同期总体市场运动来量度一种特定股票的价格运动.如果股票的贝塔值低于1,即认为该股票的风险低于总体市场.如果股票的贝塔值大于1,即认为该股票的风险高于市场. 希望高顿网校的回答能帮助您解决问题,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道.高顿祝您生活愉快!
