资产定价模型例题
@祝湛5713:根据资本资产定价模型,某公司股票的β系数为0.5,无风险利率为10%,市场上所有股票的平均收益率为14%.. -
花义13316923840…… 风险收益率=0.5*(14%-10%)=2%
@祝湛5713:求解.股票收益率问题4.已知无风险利率为3%,市场组合的收益率为9%,根据资本资产定价模型:(1)画出证券市场线(2)计算市场的风险溢价(3)若... - 作业帮
花义13316923840…… [答案] 市场风险溢价 就是市场平均收益率减无风险利率=6%,大盘代表整体市场的表现,那么大盘的贝塔值为1的话,贝塔值为1.5的股票就是9%*1.5=13.5%,还有一种计算收益公式是个股要求收益率Ri=无风险收益率Rf+β(平均股票要求收益率Rm-Rf)算...
@祝湛5713:一个资产资本定价模型的一道题 求解一下第八题 -
花义13316923840…… 一、定义 资本资产定价模型简称CAPM,是由威廉·夏普、约翰·林特纳一起创造发展的,旨在研究证券市场价格如何决定的模型.资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资,对期望收益、方差和协方差等的估计...
@祝湛5713:计算预期收益率的问题假设无风险收益率为3%,市场已处于资本资产定价模型所描述的均衡状态,如果已知市场上有一种风险债券,预期收益率为6%,β为0.... - 作业帮
花义13316923840…… [答案] 公式 R(expected)=Rf+β*(Rm-Rf) 6%=3%+0.5x x=0.06 R(expected)=3%+1.5*0.06=12% 答案为12%
@祝湛5713:资本资产定价模型的计算方法
花义13316923840…… 当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf...
@祝湛5713:简述资本资产定价模型 -
花义13316923840…… 资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的, 主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均...
花义13316923840…… 风险收益率=0.5*(14%-10%)=2%
@祝湛5713:求解.股票收益率问题4.已知无风险利率为3%,市场组合的收益率为9%,根据资本资产定价模型:(1)画出证券市场线(2)计算市场的风险溢价(3)若... - 作业帮
花义13316923840…… [答案] 市场风险溢价 就是市场平均收益率减无风险利率=6%,大盘代表整体市场的表现,那么大盘的贝塔值为1的话,贝塔值为1.5的股票就是9%*1.5=13.5%,还有一种计算收益公式是个股要求收益率Ri=无风险收益率Rf+β(平均股票要求收益率Rm-Rf)算...
@祝湛5713:一个资产资本定价模型的一道题 求解一下第八题 -
花义13316923840…… 一、定义 资本资产定价模型简称CAPM,是由威廉·夏普、约翰·林特纳一起创造发展的,旨在研究证券市场价格如何决定的模型.资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资,对期望收益、方差和协方差等的估计...
@祝湛5713:计算预期收益率的问题假设无风险收益率为3%,市场已处于资本资产定价模型所描述的均衡状态,如果已知市场上有一种风险债券,预期收益率为6%,β为0.... - 作业帮
花义13316923840…… [答案] 公式 R(expected)=Rf+β*(Rm-Rf) 6%=3%+0.5x x=0.06 R(expected)=3%+1.5*0.06=12% 答案为12%
@祝湛5713:资本资产定价模型的计算方法
花义13316923840…… 当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf...
@祝湛5713:简述资本资产定价模型 -
花义13316923840…… 资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的, 主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均...