资本资产定价模型内容
@厍包4326：资本资产定价模型(金融学术语) - 搜狗百科
魏侵18442735076…… 资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的, 主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均...
@厍包4326：资本资产定价理论的基本内容
魏侵18442735076…… 资本资产订价模式(capital asset pricing model,简称CAPM): 1.为一套叙述性理论架构模式. 2.用来描写市场上资产的价格是如何被决定的. 其目的在於: 1.描述在证券供需达到平衡状态时,存在於证券的市场风险与预期报酬的关系. 2.协...
@厍包4326：资本资产定价模型
魏侵18442735076…… 资本资产定价模型是研究充分组合情况下风险与要求的收益率之间均衡关系的模型,表达形式:Ri=Rf+β*(Rm-Rf).当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf).资本资产定价模型的说明如下:1.单个证券的期望收益率由两个部分组成,无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价.2.风险溢价的大小取决于β值的大小.β值越高,表明单个证券的风险越高,所得到的补偿也就越高.3.β度量的是单个证券的系统风险,非系统性风险没有风险补偿.
@厍包4326：标准的资本资产定价模型是怎样的?
魏侵18442735076…… 资本资产定价模型.标准的资本资产定价模型:假设条件(投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合,投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期,资本市场没有摩擦),资本市场线,证券市场线;特征线模型:α系数,证券特征线,投资分散化;资本资产定价模型的应用.
@厍包4326：什么是定价模型 -
魏侵18442735076…… 资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的.可概括为三点:1、投资者都依据收益率评价证券组合的收益水平,依据方差评价证券组合的风险水平,并选择最优证券组合.2、投资者对证券的收益,风险及证券间的关联性具有完全相同的...
@厍包4326：资本资产定价模型介绍是什么?
魏侵18442735076…… 同一种资产在不同市场上价格不同(违背了“一价定律”)
@厍包4326：资本资产定价模型的计算方法
魏侵18442735076…… 当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf...
@厍包4326：简答资本资产定价模型的基本假设是什么? -
魏侵18442735076…… 三项假设: ①投资者都依据期望收益率评价证益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合. ②投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期. ③资本市场没有摩...
@厍包4326：CAPM(资本资产定价模型) -
魏侵18442735076…… 效益边界,指的是在给定某个风险(标准差)的情况下,所有风险资产组合中收益最大的.也可以理解为:在给定某个收益率(期望)的情况下,所有资产组合中风险最小的.总之这是一个筛选,选出了在相同风险下具有最高收益率的投资组合...
魏侵18442735076…… 资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的, 主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均...
@厍包4326：资本资产定价理论的基本内容
魏侵18442735076…… 资本资产订价模式(capital asset pricing model,简称CAPM): 1.为一套叙述性理论架构模式. 2.用来描写市场上资产的价格是如何被决定的. 其目的在於: 1.描述在证券供需达到平衡状态时,存在於证券的市场风险与预期报酬的关系. 2.协...
@厍包4326：资本资产定价模型
魏侵18442735076…… 资本资产定价模型是研究充分组合情况下风险与要求的收益率之间均衡关系的模型,表达形式:Ri=Rf+β*(Rm-Rf).当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf).资本资产定价模型的说明如下:1.单个证券的期望收益率由两个部分组成,无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价.2.风险溢价的大小取决于β值的大小.β值越高,表明单个证券的风险越高,所得到的补偿也就越高.3.β度量的是单个证券的系统风险,非系统性风险没有风险补偿.
@厍包4326：标准的资本资产定价模型是怎样的?
魏侵18442735076…… 资本资产定价模型.标准的资本资产定价模型:假设条件(投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合,投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期,资本市场没有摩擦),资本市场线,证券市场线;特征线模型:α系数,证券特征线,投资分散化;资本资产定价模型的应用.
@厍包4326：什么是定价模型 -
魏侵18442735076…… 资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的.可概括为三点:1、投资者都依据收益率评价证券组合的收益水平,依据方差评价证券组合的风险水平,并选择最优证券组合.2、投资者对证券的收益,风险及证券间的关联性具有完全相同的...
@厍包4326：资本资产定价模型介绍是什么?
魏侵18442735076…… 同一种资产在不同市场上价格不同(违背了“一价定律”)
@厍包4326：资本资产定价模型的计算方法
魏侵18442735076…… 当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf...
@厍包4326：简答资本资产定价模型的基本假设是什么? -
魏侵18442735076…… 三项假设: ①投资者都依据期望收益率评价证益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合. ②投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期. ③资本市场没有摩...
@厍包4326：CAPM(资本资产定价模型) -
魏侵18442735076…… 效益边界,指的是在给定某个风险(标准差)的情况下,所有风险资产组合中收益最大的.也可以理解为:在给定某个收益率(期望)的情况下,所有资产组合中风险最小的.总之这是一个筛选,选出了在相同风险下具有最高收益率的投资组合...
