资本资产定价模型计算题
@祖有6243：《公司理财》利用CAPM(资本资产定价模型)计算期望报酬率的练习题?一只股票的贝塔系数是1.05,市场的期望报酬率是11%,无风险报酬率是5.2%,... - 作业帮
牟变15574447580…… [答案] 5.2+1.05*(11-5.2)=11.29 %
@祖有6243：求解.股票收益率问题4.已知无风险利率为3%,市场组合的收益率为9%,根据资本资产定价模型:(1)画出证券市场线(2)计算市场的风险溢价(3)若... - 作业帮
牟变15574447580…… [答案] 市场风险溢价 就是市场平均收益率减无风险利率=6%,大盘代表整体市场的表现,那么大盘的贝塔值为1的话,贝塔值为1.5的股票就是9%*1.5=13.5%,还有一种计算收益公式是个股要求收益率Ri=无风险收益率Rf+β(平均股票要求收益率Rm-Rf)算...
@祖有6243：利用CAPM模型计算,某公司股票的系数为2,无风险利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为10%.利用资本资产定价模型计算该公司的股票成本.CAPM... - 作业帮
牟变15574447580…… [答案] R=Rf+β(Rm-Rf)=5%+2*(10%-5%)=15% 注意:Rm表示市场上所有股票的平均报酬率. R表示单个股票的期望报酬率(即该股票的资本成本) β表示某个单个股票相对于整个股票市场的风险变动倍数(一般假设整个股票市场的风险变动系数为1) 根据...
@祖有6243：投资学的一些计算题. -
牟变15574447580…… 1. (1)rD=WA*rA+WB*rB=30%*9%+70%*12%=11.1% (σD)^2=(WA*σA)^2+(WB*σB)^2+2*ρAB*WA*σA*WB*σB=(30%*5%)^2+(70%*8%)^2+2*(-0.3)*30%*5%*70%*8%=0.2857% (2)因为F为无风险资产,可得σF=0 rP=WD*rD+WF*rF=30%*11....
@祖有6243：一个资产资本定价模型的一道题 求解一下第八题 -
牟变15574447580…… 一、定义 资本资产定价模型简称CAPM,是由威廉·夏普、约翰·林特纳一起创造发展的,旨在研究证券市场价格如何决定的模型.资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资,对期望收益、方差和协方差等的估计...
@祖有6243：资产评估计算题 -
牟变15574447580…… 一、典型的净资产为负 二、使用资本资产定价模型确定权益资本成本 权益资本成本=风险溢价*β+无风险收益率=(20%-15%)*1.4+15%=22% 三、使用通用负债成本模型确定长期负债成本(负债)成本 长期负债成本=债务利率*(1-所得税...
@祖有6243：8②根据资本资产定价模型计算甲公司股权资本成本 - 上学吧继续教育...
牟变15574447580…… 风险收益率=0.5*(14%-10%)=2%
@祖有6243：资本资产定价模型的计算方法
牟变15574447580…… 当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf...
牟变15574447580…… [答案] 5.2+1.05*(11-5.2)=11.29 %
@祖有6243：求解.股票收益率问题4.已知无风险利率为3%,市场组合的收益率为9%,根据资本资产定价模型:(1)画出证券市场线(2)计算市场的风险溢价(3)若... - 作业帮
牟变15574447580…… [答案] 市场风险溢价 就是市场平均收益率减无风险利率=6%,大盘代表整体市场的表现,那么大盘的贝塔值为1的话,贝塔值为1.5的股票就是9%*1.5=13.5%,还有一种计算收益公式是个股要求收益率Ri=无风险收益率Rf+β(平均股票要求收益率Rm-Rf)算...
@祖有6243：利用CAPM模型计算,某公司股票的系数为2,无风险利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为10%.利用资本资产定价模型计算该公司的股票成本.CAPM... - 作业帮
牟变15574447580…… [答案] R=Rf+β(Rm-Rf)=5%+2*(10%-5%)=15% 注意:Rm表示市场上所有股票的平均报酬率. R表示单个股票的期望报酬率(即该股票的资本成本) β表示某个单个股票相对于整个股票市场的风险变动倍数(一般假设整个股票市场的风险变动系数为1) 根据...
@祖有6243：投资学的一些计算题. -
牟变15574447580…… 1. (1)rD=WA*rA+WB*rB=30%*9%+70%*12%=11.1% (σD)^2=(WA*σA)^2+(WB*σB)^2+2*ρAB*WA*σA*WB*σB=(30%*5%)^2+(70%*8%)^2+2*(-0.3)*30%*5%*70%*8%=0.2857% (2)因为F为无风险资产,可得σF=0 rP=WD*rD+WF*rF=30%*11....
@祖有6243：一个资产资本定价模型的一道题 求解一下第八题 -
牟变15574447580…… 一、定义 资本资产定价模型简称CAPM,是由威廉·夏普、约翰·林特纳一起创造发展的,旨在研究证券市场价格如何决定的模型.资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资,对期望收益、方差和协方差等的估计...
@祖有6243：资产评估计算题 -
牟变15574447580…… 一、典型的净资产为负 二、使用资本资产定价模型确定权益资本成本 权益资本成本=风险溢价*β+无风险收益率=(20%-15%)*1.4+15%=22% 三、使用通用负债成本模型确定长期负债成本(负债)成本 长期负债成本=债务利率*(1-所得税...
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牟变15574447580…… 风险收益率=0.5*(14%-10%)=2%
@祖有6243：资本资产定价模型的计算方法
牟变15574447580…… 当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf...
