远期汇率的计算公式例题
@容肢1393：急!问一个算远期汇率的题! -
颛高13617549457…… 即期:欧元/美元=1.8120/1.8150 三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130 六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100 (1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均...
@容肢1393：假定美国与荷兰的利率分别为8%与10%,即期汇率为1美元等于1.645荷兰盾,试计算美元兑荷兰盾三个月远期汇率. - 作业帮
颛高13617549457…… [答案] 要理解利率平价原理,按该原理计算远期汇率非常容易,不需要背公式. 利率平价原理指的是期初等价的两种货币,按各自的利率投资后,到期后的本息也等价.到期后的两个货币之间的本息之比就是远期汇率. 期初1美元,投资3个月后本息=1*(1+8%/...
@容肢1393：汇率的远期点数怎么计算 -
颛高13617549457…… 汇率的远期点数计算方法:远期汇率=即期汇率+即期汇率*(B拆借利率-A拆借利率)*远期天数÷360远期汇率从这个计算公式可以看出,在即期汇率确定的情况下,远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关.而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率,公式中的中括号值为正 数,远期汇率就高于即期汇率,称为升水,中括号值称为升水点;如果B货币的利率低于A货 币的利率,中括号值为负数,远期汇率就低于即期汇率,称为贴水,中括号值称为贴水点.而 在两种货币的利率都确定的时候,远期期限越长,升水点或贴水点就越大,远期汇率与即期汇 率的价差也越大.
@容肢1393：远期汇率计算题一道法兰克福3个月的市场化利率为5%,纽德国法兰克福3个月的市场化利率为5%,纽约市场化利率为3%.法兰克福外汇市场欧元对美元的... - 作业帮
颛高13617549457…… [答案] 根据利率平价理论,利率高的货币远期贴水,该题中欧元利率高,远期欧元贴水,也就是汇率下降,下降的幅度(贴水率或掉期成本率折合成年率)等于利差,设远期汇率为F,即期汇率为S(1.2),则有:(S-F)*100%*12/(S*3)=5%-3%F=1.2-(...
@容肢1393：在直接标价法和间接标价法下的远期汇率升水或贴水如何计算? - 作业帮
颛高13617549457…… [答案] 举一个简单的例子: 直接标价法:1RMB=0.125USD 远期汇率升水, 变成1RMB=0.225USD 即人民币升值0.1美元. 间接标价:1USD=8RMB 远期汇率贴水,变成1USD=7RMB,即美元贬值1人民币. 现在,只有英国和美国采用间接标价法,其他...
@容肢1393：设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水O.51美分.则3个月美元远期汇率为多少,求具体的计算过程, - 作业帮
颛高13617549457…… [答案] 即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分.美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月远期汇率:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元
@容肢1393：一道远期汇率计算题 -
颛高13617549457…… 1.2615/42 远期汇率:GBP/USD=(1.2665-0.0050)/(1.2672-0.0030)=1.2615/1.2642=1.2615/42
@容肢1393：.假设:人民币利率为4%,美元利率为2%,中国银行报出美元与人民币的即期汇率为USD/RMB=6.8360/80.计算出3个月美元远期汇率是多少? - 作业帮
颛高13617549457…… [答案] 根据利率平价理论,利率低的货币远期升值,本案中,即美元升值,升值年率与利差相一致,因为该题中利率没有分贷款利率与存款利率,只能笼统加以计算: 远期汇率:USD/RMB=[6.8360*(1+2%/4)]/[6.8380*(1+2%/4)]=6.8702/6.8722
@容肢1393：有个关于远期汇率的计算题 -
颛高13617549457…… 要计算三个月后的远利汇率,根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值.以此分析利差与汇率差的变动幅度应该一致. 1.远期汇率R1 借美元(4%)即期兑换成欧元(0.7769),存三个月(3%),期满后取出欧元以远期价(R1)卖出得到美元,...
@容肢1393：即期和远期(spot rate and forward rate)计算 -
颛高13617549457…… 计算公式如下: 1、即期收益率=贴现率=一般贷款利率/[1+(贴现期*一般贷款利率)] 2、远期利率=(n年期利率*n)—(n-1)年期利率 即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称.在债券定价公式中,即期收益率...
颛高13617549457…… 即期:欧元/美元=1.8120/1.8150 三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130 六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100 (1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均...
@容肢1393：假定美国与荷兰的利率分别为8%与10%,即期汇率为1美元等于1.645荷兰盾,试计算美元兑荷兰盾三个月远期汇率. - 作业帮
颛高13617549457…… [答案] 要理解利率平价原理,按该原理计算远期汇率非常容易,不需要背公式. 利率平价原理指的是期初等价的两种货币,按各自的利率投资后,到期后的本息也等价.到期后的两个货币之间的本息之比就是远期汇率. 期初1美元,投资3个月后本息=1*(1+8%/...
@容肢1393：汇率的远期点数怎么计算 -
颛高13617549457…… 汇率的远期点数计算方法:远期汇率=即期汇率+即期汇率*(B拆借利率-A拆借利率)*远期天数÷360远期汇率从这个计算公式可以看出,在即期汇率确定的情况下,远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关.而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率,公式中的中括号值为正 数,远期汇率就高于即期汇率,称为升水,中括号值称为升水点;如果B货币的利率低于A货 币的利率,中括号值为负数,远期汇率就低于即期汇率,称为贴水,中括号值称为贴水点.而 在两种货币的利率都确定的时候,远期期限越长,升水点或贴水点就越大,远期汇率与即期汇 率的价差也越大.
@容肢1393：远期汇率计算题一道法兰克福3个月的市场化利率为5%,纽德国法兰克福3个月的市场化利率为5%,纽约市场化利率为3%.法兰克福外汇市场欧元对美元的... - 作业帮
颛高13617549457…… [答案] 根据利率平价理论,利率高的货币远期贴水,该题中欧元利率高,远期欧元贴水,也就是汇率下降,下降的幅度(贴水率或掉期成本率折合成年率)等于利差,设远期汇率为F,即期汇率为S(1.2),则有:(S-F)*100%*12/(S*3)=5%-3%F=1.2-(...
@容肢1393：在直接标价法和间接标价法下的远期汇率升水或贴水如何计算? - 作业帮
颛高13617549457…… [答案] 举一个简单的例子: 直接标价法:1RMB=0.125USD 远期汇率升水, 变成1RMB=0.225USD 即人民币升值0.1美元. 间接标价:1USD=8RMB 远期汇率贴水,变成1USD=7RMB,即美元贬值1人民币. 现在,只有英国和美国采用间接标价法,其他...
@容肢1393：设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水O.51美分.则3个月美元远期汇率为多少,求具体的计算过程, - 作业帮
颛高13617549457…… [答案] 即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分.美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月远期汇率:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元
@容肢1393：一道远期汇率计算题 -
颛高13617549457…… 1.2615/42 远期汇率:GBP/USD=(1.2665-0.0050)/(1.2672-0.0030)=1.2615/1.2642=1.2615/42
@容肢1393：.假设:人民币利率为4%,美元利率为2%,中国银行报出美元与人民币的即期汇率为USD/RMB=6.8360/80.计算出3个月美元远期汇率是多少? - 作业帮
颛高13617549457…… [答案] 根据利率平价理论,利率低的货币远期升值,本案中,即美元升值,升值年率与利差相一致,因为该题中利率没有分贷款利率与存款利率,只能笼统加以计算: 远期汇率:USD/RMB=[6.8360*(1+2%/4)]/[6.8380*(1+2%/4)]=6.8702/6.8722
@容肢1393：有个关于远期汇率的计算题 -
颛高13617549457…… 要计算三个月后的远利汇率,根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值.以此分析利差与汇率差的变动幅度应该一致. 1.远期汇率R1 借美元(4%)即期兑换成欧元(0.7769),存三个月(3%),期满后取出欧元以远期价(R1)卖出得到美元,...
@容肢1393：即期和远期(spot rate and forward rate)计算 -
颛高13617549457…… 计算公式如下: 1、即期收益率=贴现率=一般贷款利率/[1+(贴现期*一般贷款利率)] 2、远期利率=(n年期利率*n)—(n-1)年期利率 即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称.在债券定价公式中,即期收益率...
