远期汇率的计算公式
@米乖1925：汇率的远期点数怎么计算 -
尤阮13429324293…… 汇率的远期点数计算方法:远期汇率=即期汇率+即期汇率*(B拆借利率-A拆借利率)*远期天数÷360远期汇率从这个计算公式可以看出,在即期汇率确定的情况下,远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关.而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率,公式中的中括号值为正 数,远期汇率就高于即期汇率,称为升水,中括号值称为升水点;如果B货币的利率低于A货 币的利率,中括号值为负数,远期汇率就低于即期汇率,称为贴水,中括号值称为贴水点.而 在两种货币的利率都确定的时候,远期期限越长,升水点或贴水点就越大,远期汇率与即期汇 率的价差也越大.
@米乖1925：远期汇率的计算怎么算呢?
尤阮13429324293…… 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式.通过计算公式 远期汇率 可以发现:A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系,远期汇率贴水(低于即期汇率)并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌,只是表明A货币的利率高于B货币的利率;同样,远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升,只是表明A货币的利率低于B货币的利率.远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关.掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有 用.
@米乖1925：即期和远期(spot rate and forward rate)计算 -
尤阮13429324293…… 计算公式如下: 1、即期收益率=贴现率=一般贷款利率/[1+(贴现期*一般贷款利率)] 2、远期利率=(n年期利率*n)—(n-1)年期利率 即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称.在债券定价公式中,即期收益率...
@米乖1925：远期汇率如何计算 -
尤阮13429324293…… 这与一个月还是三个月没有关系在直接标价法下远期汇率=即期汇率+升水远期汇率=即期汇率-贴水在间接标价法下远期汇率=即期汇率-升水远期汇率=即期汇率+贴水所以你做的没有错而且你也不用顾虑时间的长短只关心升水和贴水的点数
@米乖1925：关于远期汇率的计算,,,,急,,,, -
尤阮13429324293…… 远期汇率,计算的是价格问题,仅仅涉及到利率差.比如你说的韩元利率为4% ,而美元为2.5%,这就涉及到利差,为4%-2.5%=1.5% 这是一年期的利差,那么120天的利差就是 1.5%*120/365 也就说120天后的双方的利差额为1.5%*120/365,远期汇率为;1120+1120*(4%-2.5%)120/365 swap rate是掉期汇率约定的汇率,指定的汇率,比方你说的120天后的汇率,银行会有一个报价,我们计算的远期汇率抛去了这期间汇率的波动.1美元=1100韩元1欧元=1.4美元,那么1欧元=1.4美元=1.4*1100韩元 希望以上回答对您有帮助
@米乖1925：怎样计算远期汇率保值?
尤阮13429324293…… 远期汇率远期汇率也称期汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率.远期汇率是远期外汇买卖所使用的汇率.所谓远期外...
@米乖1925：远期汇率怎么解释呢? -
尤阮13429324293…… 远期汇率也称期汇汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率. 远期汇率到了交割日期,由协议双方按预订的汇率、金额进行交割.远期外汇买卖是一种预约性交易,是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同,以及为了避免外汇风险而引进的.
@米乖1925：远期汇率计算 -
尤阮13429324293…… 即期汇率$/.1795,根据利率平价理论,一年期远期由于美元利率大于欧元利率,远期美元贬值.贬值率与利率差一致.一年期远期汇率$/1.1795-1.1795*(5%-4%)=1.1677一个月远期汇率$/1.1795-1.1795*(4%-3%)/12=1.1785
@米乖1925：请问远期点数怎么计算?
尤阮13429324293…… 货币对A/B,对应的即期汇率为S,A货币的年利率为Ra,B货币的年利率为Rb,则N天后的 远期汇率=S+S * ((Rb*N/360)-(Ra*N/360))/(1+(Ra*N/360)) 远期掉期点=S * ((Rb*N/360)-(Ra*N/360))/(1+(Ra*N/360)) 货币A和货币B的年利率均按360天计算. 掉期点是个点差概念,掉期点除以即期汇率,可以求出掉期点占即期汇率的百分比,这个数值约等于A、B两个货币的利率差. 当A货币的利率大于B货币的利率,远期汇率贴水;反之远期升水. 至于公式如何推导,告诉你一个利率平价原理:即期等价的货币A和货币B,分别做一笔远期存款,存款到期时A货币的本息和B货币的本息也等价.
@米乖1925：升水时远期汇率计算公式 在间接标价法下,升水时的远期汇率计算公式为( ) - 作业帮
尤阮13429324293…… [选项] A. 远期汇率=即期汇率+升水数字 B. 远期汇率=即期汇率-升水数字 C. 远期汇率=即期汇率+贴水数字 D. 远期汇率=即期汇率-贴水数字 稍稍解释一下,谢谢.
尤阮13429324293…… 汇率的远期点数计算方法:远期汇率=即期汇率+即期汇率*(B拆借利率-A拆借利率)*远期天数÷360远期汇率从这个计算公式可以看出,在即期汇率确定的情况下,远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关.而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率,公式中的中括号值为正 数,远期汇率就高于即期汇率,称为升水,中括号值称为升水点;如果B货币的利率低于A货 币的利率,中括号值为负数,远期汇率就低于即期汇率,称为贴水,中括号值称为贴水点.而 在两种货币的利率都确定的时候,远期期限越长,升水点或贴水点就越大,远期汇率与即期汇 率的价差也越大.
@米乖1925：远期汇率的计算怎么算呢?
尤阮13429324293…… 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式.通过计算公式 远期汇率 可以发现:A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系,远期汇率贴水(低于即期汇率)并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌,只是表明A货币的利率高于B货币的利率;同样,远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升,只是表明A货币的利率低于B货币的利率.远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关.掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有 用.
@米乖1925：即期和远期(spot rate and forward rate)计算 -
尤阮13429324293…… 计算公式如下: 1、即期收益率=贴现率=一般贷款利率/[1+(贴现期*一般贷款利率)] 2、远期利率=(n年期利率*n)—(n-1)年期利率 即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称.在债券定价公式中,即期收益率...
@米乖1925：远期汇率如何计算 -
尤阮13429324293…… 这与一个月还是三个月没有关系在直接标价法下远期汇率=即期汇率+升水远期汇率=即期汇率-贴水在间接标价法下远期汇率=即期汇率-升水远期汇率=即期汇率+贴水所以你做的没有错而且你也不用顾虑时间的长短只关心升水和贴水的点数
@米乖1925：关于远期汇率的计算,,,,急,,,, -
尤阮13429324293…… 远期汇率,计算的是价格问题,仅仅涉及到利率差.比如你说的韩元利率为4% ,而美元为2.5%,这就涉及到利差,为4%-2.5%=1.5% 这是一年期的利差,那么120天的利差就是 1.5%*120/365 也就说120天后的双方的利差额为1.5%*120/365,远期汇率为;1120+1120*(4%-2.5%)120/365 swap rate是掉期汇率约定的汇率,指定的汇率,比方你说的120天后的汇率,银行会有一个报价,我们计算的远期汇率抛去了这期间汇率的波动.1美元=1100韩元1欧元=1.4美元,那么1欧元=1.4美元=1.4*1100韩元 希望以上回答对您有帮助
@米乖1925：怎样计算远期汇率保值?
尤阮13429324293…… 远期汇率远期汇率也称期汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率.远期汇率是远期外汇买卖所使用的汇率.所谓远期外...
@米乖1925：远期汇率怎么解释呢? -
尤阮13429324293…… 远期汇率也称期汇汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率. 远期汇率到了交割日期,由协议双方按预订的汇率、金额进行交割.远期外汇买卖是一种预约性交易,是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同,以及为了避免外汇风险而引进的.
@米乖1925：远期汇率计算 -
尤阮13429324293…… 即期汇率$/.1795,根据利率平价理论,一年期远期由于美元利率大于欧元利率,远期美元贬值.贬值率与利率差一致.一年期远期汇率$/1.1795-1.1795*(5%-4%)=1.1677一个月远期汇率$/1.1795-1.1795*(4%-3%)/12=1.1785
@米乖1925：请问远期点数怎么计算?
尤阮13429324293…… 货币对A/B,对应的即期汇率为S,A货币的年利率为Ra,B货币的年利率为Rb,则N天后的 远期汇率=S+S * ((Rb*N/360)-(Ra*N/360))/(1+(Ra*N/360)) 远期掉期点=S * ((Rb*N/360)-(Ra*N/360))/(1+(Ra*N/360)) 货币A和货币B的年利率均按360天计算. 掉期点是个点差概念,掉期点除以即期汇率,可以求出掉期点占即期汇率的百分比,这个数值约等于A、B两个货币的利率差. 当A货币的利率大于B货币的利率,远期汇率贴水;反之远期升水. 至于公式如何推导,告诉你一个利率平价原理:即期等价的货币A和货币B,分别做一笔远期存款,存款到期时A货币的本息和B货币的本息也等价.
@米乖1925：升水时远期汇率计算公式 在间接标价法下,升水时的远期汇率计算公式为( ) - 作业帮
尤阮13429324293…… [选项] A. 远期汇率=即期汇率+升水数字 B. 远期汇率=即期汇率-升水数字 C. 远期汇率=即期汇率+贴水数字 D. 远期汇率=即期汇率-贴水数字 稍稍解释一下,谢谢.
