违约风险溢价
@苗明2098：违约风险溢价 - 搜狗百科
年天19350005409…… 到期风险溢价d0b Maturity Risk Premium) 到期风险溢价(Maturity Risk Premium)是指一般 债权人 可能偏好短期的 债务 , 因此对愈长期的 债券 所要求的补偿愈多,同一种类的债券的长期及 短 期利率之差,即为到期风险溢价.希望采纳
@苗明2098：default premium是什么意思 -
年天19350005409…… Premium是指溢价,1. 期权的总成本;2. 证券价格高于发行时面值的差额. 为了以示公允并确保全球一致,无论是试题管理还是考试评分,英语都是CFA考试唯一使用的语言.考生一定要注意自己的英语能力是否达标.
@苗明2098：违约风险溢价
年天19350005409…… 债券的违约风险溢价:违约风险溢价= 市场到期收益率 - 无风险利率 = 14.50% - 9.25% = 5.25%
@苗明2098：带有违约风险的债券到期收益率怎么算? -
年天19350005409…… 为了弥补这个风险,证券发行人必须要给予一定的补偿. 881.94*(1+r)=1050 那么在此基础上,对于10%的可能违约的情况 907.14*(1+r)=0.1*400+0.9(1000+50)就可以求得了. 在一般情况下,短期债券的到期日低于长期债券的到期日,长期债...
@苗明2098：风险溢价的定义
年天19350005409…… 就是你承担风险所获得的额外收入,比如购买垃圾债券需要承担债券发行商的违约风险,但他的收益率要比A级债券高,所高出的部分就叫风险溢价,而一般风险较高的债券流动性也较差,所以我们更准确地应将其称为风险与流动性溢价,但为了方便我们一般成为风险溢价.
@苗明2098：溢价的定义是?越大越好吗 -
年天19350005409…… 就是你承担风险所获得的额外收入,比如购买垃圾债券需要承担债券发行商的违约风险,但他的收益率要比a级债券高,所高出的部分就叫风险溢价,而一般风险较高的债券流动性也较差,所以我们更准确地应将其称为风险与流动性溢价,但为了方便我们一般成为风险溢价.
@苗明2098：关于风险溢价,都风险了还溢价? -
年天19350005409…… 风险更高,自然要靠更高的回报弥补.比如贷款给小企业,2年期的贷款,假如这家企业在贷款期间倒闭的几率是10%,那么年贷款利率必须增加10%/2=5%来弥补这个风险,这个5%就是风险溢价.那么如果你的贷款足够分散,虽然你有5%的贷...
年天19350005409…… 到期风险溢价d0b Maturity Risk Premium) 到期风险溢价(Maturity Risk Premium)是指一般 债权人 可能偏好短期的 债务 , 因此对愈长期的 债券 所要求的补偿愈多,同一种类的债券的长期及 短 期利率之差,即为到期风险溢价.希望采纳
@苗明2098：default premium是什么意思 -
年天19350005409…… Premium是指溢价,1. 期权的总成本;2. 证券价格高于发行时面值的差额. 为了以示公允并确保全球一致,无论是试题管理还是考试评分,英语都是CFA考试唯一使用的语言.考生一定要注意自己的英语能力是否达标.
@苗明2098：违约风险溢价
年天19350005409…… 债券的违约风险溢价:违约风险溢价= 市场到期收益率 - 无风险利率 = 14.50% - 9.25% = 5.25%
@苗明2098：带有违约风险的债券到期收益率怎么算? -
年天19350005409…… 为了弥补这个风险,证券发行人必须要给予一定的补偿. 881.94*(1+r)=1050 那么在此基础上,对于10%的可能违约的情况 907.14*(1+r)=0.1*400+0.9(1000+50)就可以求得了. 在一般情况下,短期债券的到期日低于长期债券的到期日,长期债...
@苗明2098：风险溢价的定义
年天19350005409…… 就是你承担风险所获得的额外收入,比如购买垃圾债券需要承担债券发行商的违约风险,但他的收益率要比A级债券高,所高出的部分就叫风险溢价,而一般风险较高的债券流动性也较差,所以我们更准确地应将其称为风险与流动性溢价,但为了方便我们一般成为风险溢价.
@苗明2098：溢价的定义是?越大越好吗 -
年天19350005409…… 就是你承担风险所获得的额外收入,比如购买垃圾债券需要承担债券发行商的违约风险,但他的收益率要比a级债券高,所高出的部分就叫风险溢价,而一般风险较高的债券流动性也较差,所以我们更准确地应将其称为风险与流动性溢价,但为了方便我们一般成为风险溢价.
@苗明2098：关于风险溢价,都风险了还溢价? -
年天19350005409…… 风险更高,自然要靠更高的回报弥补.比如贷款给小企业,2年期的贷款,假如这家企业在贷款期间倒闭的几率是10%,那么年贷款利率必须增加10%/2=5%来弥补这个风险,这个5%就是风险溢价.那么如果你的贷款足够分散,虽然你有5%的贷...
