市场利率风险溢价
@姜维6650：市场风险溢价什么意思 -
薛府15676954268…… 市场风险溢价是主要是在投资里的说法,是相对(几乎)无风险的投资收益而言的,一般无风险收益主要指投资于国债、政府债券和银行储蓄得到的收益,因为其风险几乎为零. 市场风险溢价是指进行有一定风险的投资所要求的除无风险收益外...
@姜维6650：什么叫做市场的风险溢价 -
薛府15676954268…… 风险溢价(Risk Premium)是对于风险资产,投资者要求较高的投资收益从而对不确定性作出补偿,这种超出无风险收益率之上的必要收益率补偿,就是风险溢价.
@姜维6650：市场风险溢价什么意思? -
薛府15676954268…… 你好,股份风险溢价就是指超额盈利,在股票投资提供了超出无风险利率. 这类超额收益能够赔偿投资人担负相对性较高的股权投资基金风险.保险费用的大小在于特殊资产配置中的风险水准,并随之经营风险起伏而随时间转变. 风险溢价是...
@姜维6650：财务管理,贝塔系数有关题某只股票的必要报酬率为11%,无风险利率为7%,市场风险溢价为4%.计算:(1)该股票的贝塔系数是多少(2)若市场风险... - 作业帮
薛府15676954268…… [答案] 1、11%=7%+贝塔系数*4% 贝塔系数=1 2、必要报酬率=7%+1*6%=13%
@姜维6650：关于金融学 利率和风险溢价问题 -
薛府15676954268…… 银行的风险很小,所以投资者要求的利息是最低的,而企业不能还回本金的风险比较高,所以银行要求的利息会较高,而追逐高风险的企业时投资者预期的收益率必须更高才能补偿这种风险,这里各方要求的收益率的差别就是风险溢价水平. 实际上风险溢价水平的内涵就是投资者需要多少的＂更多回报可能＂才愿意冒更大的＂损失本金的风险＂.由于每个人的风险承受能力不一,对风险的认识不同,个人之间对风险溢价水平的评估是大大不同的,但是就整个社会而言,只要宏观经济没有大的变动,社会的＂平均风险溢价水平＂又是相对稳定的.
@姜维6650：关于利率与股票价格的关系,有些不懂,请大师们指教~ -
薛府15676954268…… 利率和股票价格成反比,利率越高的时候,股票现值越低;利率越低,股票现值越高.因此利率由高的到低的时候,股票会上涨.举例来说,假设一只股票每股收益1元,市场无风险利率5%,风险溢价5%,这只股票的必要收益率是10%,那么这个股票的理论价格就是1元/10%=10元;当无风险利率下降至3%,股票必要收益率下降至8%,理论价格变为1元/8%=12.5元.
@姜维6650：风险溢价是看到期收益率还是票面利率啊 -
薛府15676954268…… 风险溢价就是到期收益率与无风险利率的差值,是到期收益率当然不是票面利率(零息债券是票面利率为0的债券,难道没有收益率了么),到期收益率就是俗称的YTM(Yield to Maturity)又称最终收益率,是内部收益率,一般在市场上都是直接给出的数据.例如这个债券报价,净价是没有包含应计利息的报价,最新YTM,就是根据现在的报价计算的到期收益率,国债的已经算是无风险利率了,市场上一般两三年的债券一般4%的TYM吧.
@姜维6650：求解.股票收益率问题4.已知无风险利率为3%,市场组合的收益率为9%,根据资本资产定价模型:(1)画出证券市场线(2)计算市场的风险溢价(3)若... - 作业帮
薛府15676954268…… [答案] 市场风险溢价 就是市场平均收益率减无风险利率=6%,大盘代表整体市场的表现,那么大盘的贝塔值为1的话,贝塔值为1.5的股票就是9%*1.5=13.5%,还有一种计算收益公式是个股要求收益率Ri=无风险收益率Rf+β(平均股票要求收益率Rm-Rf)算...
薛府15676954268…… 市场风险溢价是主要是在投资里的说法,是相对(几乎)无风险的投资收益而言的,一般无风险收益主要指投资于国债、政府债券和银行储蓄得到的收益,因为其风险几乎为零. 市场风险溢价是指进行有一定风险的投资所要求的除无风险收益外...
@姜维6650：什么叫做市场的风险溢价 -
薛府15676954268…… 风险溢价(Risk Premium)是对于风险资产,投资者要求较高的投资收益从而对不确定性作出补偿,这种超出无风险收益率之上的必要收益率补偿,就是风险溢价.
@姜维6650：市场风险溢价什么意思? -
薛府15676954268…… 你好,股份风险溢价就是指超额盈利,在股票投资提供了超出无风险利率. 这类超额收益能够赔偿投资人担负相对性较高的股权投资基金风险.保险费用的大小在于特殊资产配置中的风险水准,并随之经营风险起伏而随时间转变. 风险溢价是...
@姜维6650：财务管理,贝塔系数有关题某只股票的必要报酬率为11%,无风险利率为7%,市场风险溢价为4%.计算:(1)该股票的贝塔系数是多少(2)若市场风险... - 作业帮
薛府15676954268…… [答案] 1、11%=7%+贝塔系数*4% 贝塔系数=1 2、必要报酬率=7%+1*6%=13%
@姜维6650：关于金融学 利率和风险溢价问题 -
薛府15676954268…… 银行的风险很小,所以投资者要求的利息是最低的,而企业不能还回本金的风险比较高,所以银行要求的利息会较高,而追逐高风险的企业时投资者预期的收益率必须更高才能补偿这种风险,这里各方要求的收益率的差别就是风险溢价水平. 实际上风险溢价水平的内涵就是投资者需要多少的＂更多回报可能＂才愿意冒更大的＂损失本金的风险＂.由于每个人的风险承受能力不一,对风险的认识不同,个人之间对风险溢价水平的评估是大大不同的,但是就整个社会而言,只要宏观经济没有大的变动,社会的＂平均风险溢价水平＂又是相对稳定的.
@姜维6650：关于利率与股票价格的关系,有些不懂,请大师们指教~ -
薛府15676954268…… 利率和股票价格成反比,利率越高的时候,股票现值越低;利率越低,股票现值越高.因此利率由高的到低的时候,股票会上涨.举例来说,假设一只股票每股收益1元,市场无风险利率5%,风险溢价5%,这只股票的必要收益率是10%,那么这个股票的理论价格就是1元/10%=10元;当无风险利率下降至3%,股票必要收益率下降至8%,理论价格变为1元/8%=12.5元.
@姜维6650：风险溢价是看到期收益率还是票面利率啊 -
薛府15676954268…… 风险溢价就是到期收益率与无风险利率的差值,是到期收益率当然不是票面利率(零息债券是票面利率为0的债券,难道没有收益率了么),到期收益率就是俗称的YTM(Yield to Maturity)又称最终收益率,是内部收益率,一般在市场上都是直接给出的数据.例如这个债券报价,净价是没有包含应计利息的报价,最新YTM,就是根据现在的报价计算的到期收益率,国债的已经算是无风险利率了,市场上一般两三年的债券一般4%的TYM吧.
@姜维6650：求解.股票收益率问题4.已知无风险利率为3%,市场组合的收益率为9%,根据资本资产定价模型:(1)画出证券市场线(2)计算市场的风险溢价(3)若... - 作业帮
薛府15676954268…… [答案] 市场风险溢价 就是市场平均收益率减无风险利率=6%,大盘代表整体市场的表现,那么大盘的贝塔值为1的话,贝塔值为1.5的股票就是9%*1.5=13.5%,还有一种计算收益公式是个股要求收益率Ri=无风险收益率Rf+β(平均股票要求收益率Rm-Rf)算...
