风险溢价多少合适
@文虎1665：中国股市市场风险溢价是多少 -
弘学13354568401…… 所谓的market risk premium=average return rate of the stock market - risk free rate 也就是整个股票市场的平均收益率-无风险收益率就得到了所谓的股权风险溢价了 A股市场的风险溢价,应该可以用沪深指数的变化率乘以自身市值的权重来计算,当然,用去年来算,自然溢价值为负了 其实就是CAMP模型,你可以研究一下啊,不要中英夹杂问得那么玄乎嘛~~
@文虎1665：溢价的定义是?越大越好吗 -
弘学13354568401…… 就是你承担风险所获得的额外收入,比如购买垃圾债券需要承担债券发行商的违约风险,但他的收益率要比a级债券高,所高出的部分就叫风险溢价,而一般风险较高的债券流动性也较差,所以我们更准确地应将其称为风险与流动性溢价,但为了方便我们一般成为风险溢价.
@文虎1665：风险溢价越大越好吗 -
弘学13354568401…… 当然不是, 风险溢价越大相对承担的风险越大,收益也更高
@文虎1665：关于风险溢价,都风险了还溢价? -
弘学13354568401…… 风险更高,自然要靠更高的回报弥补. 比如贷款给小企业,2年期的贷款,假如这家企业在贷款期间倒闭的几率是10%,那么年贷款利率必须增加10%/2=5%来弥补这个风险,这个5%就是风险溢价. 那么如果你的贷款足够分散,虽然你有5%的...
@文虎1665：什么叫做市场的风险溢价 -
弘学13354568401…… 风险溢价(Risk Premium)是对于风险资产,投资者要求较高的投资收益从而对不确定性作出补偿,这种超出无风险收益率之上的必要收益率补偿,就是风险溢价.
@文虎1665：市场风险溢价什么意思 -
弘学13354568401…… 市场风险溢价是主要是在投资里的说法,是相对(几乎)无风险的投资收益而言的,一般无风险收益主要指投资于国债、政府债券和银行储蓄得到的收益,因为其风险几乎为零. 市场风险溢价是指进行有一定风险的投资所要求的除无风险收益外...
@文虎1665：风险溢价是看到期收益率还是票面利率,还是两个都看? -
弘学13354568401…… 你好,应该是看票面利率,比如国债票面利率是4%,公司债票面利率是10%,那么相差的6%就是风险溢价,因为国债基本是没风险的.
@文虎1665：什么是“黄金风险溢价”? -
弘学13354568401…… 1 溢价字面意思就是价格超过市场价(价格像“水”一样溢出),比如一瓶可乐2.5元一瓶,3元就是溢价0.5元,溢价越高下跌概率越大,买入亏钱的风险也越大,反之2.5元的可乐,只卖2元,就是低估,正常情况下持有(购买)低...
@文虎1665：假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%,标准差为22%,如果一资产组合由25%的通 -
弘学13354568401…… 因为市场组合的风险溢价为8%,即E(rm)-rf=8% 且beta1=1.10 所以GM公司的风险溢价为 E(r1)-rf=8%x1.1=0.088 同样beta2=1.25 所以Ford公司的风险溢价为 E(r2)-rf=8%x1.25=0.1 因为两支股票各占比25%和75% 所以两个股票组合的风险溢价为 (E(r1)-rf)w1+(E(r2)-rf)w2=0.088x25%+0.1x75%=9.7% (其中beta1即GM的beta,beta2即Ford的beta;w1即GM股票所占比,w2即Ford股票所占比.)
@文虎1665：假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8〕 - page - type=1 -
弘学13354568401…… 组合贝塔=25%*1.1+75%*1.25=1.2125 资产组合风险溢价=8%*B=9.7%
弘学13354568401…… 所谓的market risk premium=average return rate of the stock market - risk free rate 也就是整个股票市场的平均收益率-无风险收益率就得到了所谓的股权风险溢价了 A股市场的风险溢价,应该可以用沪深指数的变化率乘以自身市值的权重来计算,当然,用去年来算,自然溢价值为负了 其实就是CAMP模型,你可以研究一下啊,不要中英夹杂问得那么玄乎嘛~~
@文虎1665：溢价的定义是?越大越好吗 -
弘学13354568401…… 就是你承担风险所获得的额外收入,比如购买垃圾债券需要承担债券发行商的违约风险,但他的收益率要比a级债券高,所高出的部分就叫风险溢价,而一般风险较高的债券流动性也较差,所以我们更准确地应将其称为风险与流动性溢价,但为了方便我们一般成为风险溢价.
@文虎1665：风险溢价越大越好吗 -
弘学13354568401…… 当然不是, 风险溢价越大相对承担的风险越大,收益也更高
@文虎1665：关于风险溢价,都风险了还溢价? -
弘学13354568401…… 风险更高,自然要靠更高的回报弥补. 比如贷款给小企业,2年期的贷款,假如这家企业在贷款期间倒闭的几率是10%,那么年贷款利率必须增加10%/2=5%来弥补这个风险,这个5%就是风险溢价. 那么如果你的贷款足够分散,虽然你有5%的...
@文虎1665：什么叫做市场的风险溢价 -
弘学13354568401…… 风险溢价(Risk Premium)是对于风险资产,投资者要求较高的投资收益从而对不确定性作出补偿,这种超出无风险收益率之上的必要收益率补偿,就是风险溢价.
@文虎1665：市场风险溢价什么意思 -
弘学13354568401…… 市场风险溢价是主要是在投资里的说法,是相对(几乎)无风险的投资收益而言的,一般无风险收益主要指投资于国债、政府债券和银行储蓄得到的收益,因为其风险几乎为零. 市场风险溢价是指进行有一定风险的投资所要求的除无风险收益外...
@文虎1665：风险溢价是看到期收益率还是票面利率,还是两个都看? -
弘学13354568401…… 你好,应该是看票面利率,比如国债票面利率是4%,公司债票面利率是10%,那么相差的6%就是风险溢价,因为国债基本是没风险的.
@文虎1665：什么是“黄金风险溢价”? -
弘学13354568401…… 1 溢价字面意思就是价格超过市场价(价格像“水”一样溢出),比如一瓶可乐2.5元一瓶,3元就是溢价0.5元,溢价越高下跌概率越大,买入亏钱的风险也越大,反之2.5元的可乐,只卖2元,就是低估,正常情况下持有(购买)低...
@文虎1665：假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%,标准差为22%,如果一资产组合由25%的通 -
弘学13354568401…… 因为市场组合的风险溢价为8%,即E(rm)-rf=8% 且beta1=1.10 所以GM公司的风险溢价为 E(r1)-rf=8%x1.1=0.088 同样beta2=1.25 所以Ford公司的风险溢价为 E(r2)-rf=8%x1.25=0.1 因为两支股票各占比25%和75% 所以两个股票组合的风险溢价为 (E(r1)-rf)w1+(E(r2)-rf)w2=0.088x25%+0.1x75%=9.7% (其中beta1即GM的beta,beta2即Ford的beta;w1即GM股票所占比,w2即Ford股票所占比.)
@文虎1665：假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8〕 - page - type=1 -
弘学13354568401…… 组合贝塔=25%*1.1+75%*1.25=1.2125 资产组合风险溢价=8%*B=9.7%
