风险厌恶系数法计算公式
@韩容592：风险厌恶系数如何测定? 设计问卷应该如何赋予分值? 能否转化成数学模型? -
冉雯19869209107…… 风险厌恶系数可以通过计算excess return和variance的比值来计算. 公式:[E(r)-rf]/sigma 还有一些更复杂的,可以搜索写文献来计算. 我也想知道怎么计算,更科学一点的办法,写作业用....
@韩容592：蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么? -
冉雯19869209107…… 更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.用公式表示为: Prob(△Ρ△Ρ表示:某一金融资产在一定持有期△t的价值损失额. VAR表示:给定置信水平α下的在险价值,即...
@韩容592：风险中性原理u如何计算?风险中性原理u如何计算?
冉雯19869209107…… 风险中性的投资者按照预期收益判断风险投资. 期望收益E为27,方差σ^2为841. 假设效用函数为U=E-Aσ^2. 对于风险厌恶的投资者来说,A为正数.假如某位风险厌恶的投资者的厌恶系数A=0.01,其确定等价报酬为18.59,投资者最多花费18.59购买 对于风险中性的投资者来说,A为0.其确定等价报酬为27.
@韩容592：如果你是一个风险厌恶的投资者,资产组合甲的期望收益是12%,标准差是18%;资产组合乙的标准差是21%, -
冉雯19869209107…… 1.因为正向移动,所以当资产组 合乙的标准差和资产组合甲的标准差相差3个百分 点时!,教材真的就那么简单没什么实质内容吗,也就是当标准差已知(标在曲线上),两者的期望收益相差必然超过3个百分点. 故而答案不是出来了吗,横坐标...
@韩容592：如何计算FIRR -
冉雯19869209107…… 1、当建设项目期初一次投资,项目各年净现金流量相等时,财务内部收益率的计算过程如下: 计算年金现值系数(p/A,FIRR,n)=K/R;查年金现值系数表,找到与上述年金现值系数相邻的两个系数(p/A,i1,n)和(p/A,i2,n)以及对应的i1、i2,...
@韩容592：《风险报酬率》的计算公式是什么? -
冉雯19869209107…… 1、风险报酬率的计算公式:K_R=\beta\times V 其中:KR表示风险报酬率;β表示风险报酬系数;V表示标准离差率. 2、 beta,普遍认为是“测试”的意思.Beta是希腊字母中的第二个字母β,在软件开发中指软件测试的第二阶段,由将来用户中的一部分人试用.Beta测试也指产品推出前的测试,软件商把beta测试版软件在网上发放给更多的用户进行实用测试为以后版本的出台做准备. 《TIMES》由印刷商约翰·沃尔特(John Walter)于1785年1月1日在伦敦创刊,是一张历史悠久、经历曲折的报纸.原名《每日天下纪闻》(The Daily Universal Register),1788年1月1日起改用现名.
@韩容592：风险厌恶系数a对风险偏好者而言会出现什么情况 -
冉雯19869209107…… A为投资者个人风险厌恶指数. 具体说,方差减少效用的程度取决于A,即投资者个人对风险的厌恶程度.投资者对风险的厌恶程度越高,A值越大,对风险投资的妨碍也就越大. 投资学里通常假定投资者是风险厌恶型的,即A>0, 风险的存在...
@韩容592：无形资产评估中折现率如何与收益额相匹配? -
冉雯19869209107…… 一、折现率的确定原则 (一)折现率必须高于无风险报酬率 无风险报酬率通常以政府发行的国库券利率、银行储蓄、贷款利率作为参考.折现率高于无风险利报酬率的部分即风险报酬率.在市场经济中,每项投资都伴随着一定风险,投资者...
@韩容592：自由现金流的模型 -
冉雯19869209107…… FCFF模型认为公司价值等于公司预期现金流量按公司资本成本进行折现. 模型输入参数 用自由现金流量折现模型进行公司估价时,需要确定的输入参数主要有自由现金流量的预测、折现率(资本成本)估算和自由现金流量的增长率和增长模式...
@韩容592：四种基金绩效评价法 -
冉雯19869209107…… 基金绩效评价是一个复杂的问题.它不仅涉及到衡量绩效的客观有效的度量方法,也关系到基金绩效的持续性和业绩归因分析等多方面的因素.从目前的情况看,我国在基金绩效评价方面的研究依然非常薄弱,不仅在理论研究上还基本停留在国...
冉雯19869209107…… 风险厌恶系数可以通过计算excess return和variance的比值来计算. 公式:[E(r)-rf]/sigma 还有一些更复杂的,可以搜索写文献来计算. 我也想知道怎么计算,更科学一点的办法,写作业用....
@韩容592：蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么? -
冉雯19869209107…… 更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.用公式表示为: Prob(△Ρ△Ρ表示:某一金融资产在一定持有期△t的价值损失额. VAR表示:给定置信水平α下的在险价值,即...
@韩容592：风险中性原理u如何计算?风险中性原理u如何计算?
冉雯19869209107…… 风险中性的投资者按照预期收益判断风险投资. 期望收益E为27,方差σ^2为841. 假设效用函数为U=E-Aσ^2. 对于风险厌恶的投资者来说,A为正数.假如某位风险厌恶的投资者的厌恶系数A=0.01,其确定等价报酬为18.59,投资者最多花费18.59购买 对于风险中性的投资者来说,A为0.其确定等价报酬为27.
@韩容592：如果你是一个风险厌恶的投资者,资产组合甲的期望收益是12%,标准差是18%;资产组合乙的标准差是21%, -
冉雯19869209107…… 1.因为正向移动,所以当资产组 合乙的标准差和资产组合甲的标准差相差3个百分 点时!,教材真的就那么简单没什么实质内容吗,也就是当标准差已知(标在曲线上),两者的期望收益相差必然超过3个百分点. 故而答案不是出来了吗,横坐标...
@韩容592：如何计算FIRR -
冉雯19869209107…… 1、当建设项目期初一次投资,项目各年净现金流量相等时,财务内部收益率的计算过程如下: 计算年金现值系数(p/A,FIRR,n)=K/R;查年金现值系数表,找到与上述年金现值系数相邻的两个系数(p/A,i1,n)和(p/A,i2,n)以及对应的i1、i2,...
@韩容592：《风险报酬率》的计算公式是什么? -
冉雯19869209107…… 1、风险报酬率的计算公式:K_R=\beta\times V 其中:KR表示风险报酬率;β表示风险报酬系数;V表示标准离差率. 2、 beta,普遍认为是“测试”的意思.Beta是希腊字母中的第二个字母β,在软件开发中指软件测试的第二阶段,由将来用户中的一部分人试用.Beta测试也指产品推出前的测试,软件商把beta测试版软件在网上发放给更多的用户进行实用测试为以后版本的出台做准备. 《TIMES》由印刷商约翰·沃尔特(John Walter)于1785年1月1日在伦敦创刊,是一张历史悠久、经历曲折的报纸.原名《每日天下纪闻》(The Daily Universal Register),1788年1月1日起改用现名.
@韩容592：风险厌恶系数a对风险偏好者而言会出现什么情况 -
冉雯19869209107…… A为投资者个人风险厌恶指数. 具体说,方差减少效用的程度取决于A,即投资者个人对风险的厌恶程度.投资者对风险的厌恶程度越高,A值越大,对风险投资的妨碍也就越大. 投资学里通常假定投资者是风险厌恶型的,即A>0, 风险的存在...
@韩容592：无形资产评估中折现率如何与收益额相匹配? -
冉雯19869209107…… 一、折现率的确定原则 (一)折现率必须高于无风险报酬率 无风险报酬率通常以政府发行的国库券利率、银行储蓄、贷款利率作为参考.折现率高于无风险利报酬率的部分即风险报酬率.在市场经济中,每项投资都伴随着一定风险,投资者...
@韩容592：自由现金流的模型 -
冉雯19869209107…… FCFF模型认为公司价值等于公司预期现金流量按公司资本成本进行折现. 模型输入参数 用自由现金流量折现模型进行公司估价时,需要确定的输入参数主要有自由现金流量的预测、折现率(资本成本)估算和自由现金流量的增长率和增长模式...
@韩容592：四种基金绩效评价法 -
冉雯19869209107…… 基金绩效评价是一个复杂的问题.它不仅涉及到衡量绩效的客观有效的度量方法,也关系到基金绩效的持续性和业绩归因分析等多方面的因素.从目前的情况看,我国在基金绩效评价方面的研究依然非常薄弱,不仅在理论研究上还基本停留在国...
