3维协方差矩阵计算例子
@石浩2894：协方差矩阵? -
曹面15546656744…… 定义是变量向量减去均值向量,然后乘以变量向量减去均值向量的转置再求均值.例如x是变量,μ是均值,协方差矩阵等于E[(x-μ)(x-μ)^t],物理意义是这样的,例如x=(x1,x2,...,xi)那么协方差矩阵的第m行n列的数为xm与xn的协方差,若m=n,则是xn的方差.如果x的元素之间是独立的,那么协方差矩阵只有对角线是有值,因为x独立的话对于m≠n的情况xm与xn的协方差为0.另外协方差矩阵是对称的. 一般多变量分布的时候(例如多元高斯分布)会用到协方差矩阵,工程上协方差矩阵也用来分析非确定性平稳信号的性质以及定义非确定性向量的距离(马哈拉诺比斯范数).
@石浩2894：两份样本合并后协方差矩阵怎么算 -
曹面15546656744…… 1、协方差矩阵中的每一个元素是表示的随机向量X的不同分量之间的协方差,而不是不同样本之间的协方差,如元素Cij就是反映的随机变量Xi,Xj的协方差. 2、协方差是反映的变量之间的二阶统计特性,如果随机向量的不同分量之间的相关性...
@石浩2894：互协方差阵DxxDxyDyx如何求解 -
曹面15546656744…… 根据图象的协方差矩阵的求解公式,采取传统的方法最少要遍历2次图象才能求得图象的协方差矩阵: 第1次是求均值,第2次是求每一个样本与均值样本之差的积. 如果图象...
@石浩2894：matlab中怎样计算矩阵的协方差矩阵 -
曹面15546656744…… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a = randint(3,3,[19]) [n,m] = size(a); fori = 1:m ai = a(:,i); mi = mean(ai); forj = 1:m aj = a(:,j); mj = mean(aj); r(i,j) = sum((ai-mi).*(aj-mj))/(n-1); end endr a = 5 9 4 6 7 9 8 2 9 r = 2.3333 -5.5000 3.3333 -5.5000 13.0000 -7.5000 3.3333 -7.5000 8.3333
@石浩2894：如何用excel计算协方差矩阵 -
曹面15546656744…… 操作步骤1. 打开原始数据表格,制作本实例的原始数据需要满足两组或两组以上的数据,结果将给出其中任意两项的相关系数.2. 选择“工具”-“数据分析”-“描述统计”后,出现属性设置框,依次选择:输入区域:选择数据区域,注意需要...
@石浩2894：如何用spss求协方差矩阵 -
曹面15546656744…… 工具栏analysis----scale----reliability analysis(不同spss版本略不同,我使用的是15.0),点选变量,点击设置statistics,选择inter-item的选项,包含输出相关矩阵和协方差矩阵.运行后,在output文件中可以看到结果.
@石浩2894：三种股票投资组合风险计算某人投资了三种股票,这三种股票的方差 - 协方差矩阵如下表,矩阵第(i,j)位置上的元素为股票i与j的协方差,已知此人投资这三... - 作业帮
曹面15546656744…… [答案] 整个投资组合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24 三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股...
@石浩2894：matlab中已知协方差矩阵,怎样算相关系数? -
曹面15546656744…… 计算方法如下: 假设协方差矩阵为c 第i行与第j行的相关系数为: r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j)) 若要求整个矩阵可用循环实现 [m,n]=size(c); for i=1:m for j=1:n r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j)); end MATLAB是matrix&laboratory两个词的组合,意为矩阵工厂(...
@石浩2894：在excel用数据计算样本方差——协方差矩阵 -
曹面15546656744…… http://wenku.baidu.com/view/e5aa43d6195f312b3169a5b2.html 这个文档逐步逐步教的,有例子
@石浩2894：求协方差矩阵.设有一组随机矢量z=[x1,x2,x3]T,其中:x1=[0,0,1]T,x2=[0,1,0]T,x3=[0,0,1]T,请分别给出x的协方差矩阵和经过K - L变换所得到的矢量y的协方差矩... - 作业帮
曹面15546656744…… [答案] 不太明白你的问题啊 z的x1 x2 x3已经给定了阿 z怎么又是随机的 而且数据这么少 怎么求u阿 不会是[1/3,1/3,1/3]吧 才三个数据就作k-l变换,一般都几十几百个才作阿 这样得到的原数据的协方差矩阵才比较有意义 莫非你的x1,x2,x3已经是期望了?那z的...
曹面15546656744…… 定义是变量向量减去均值向量,然后乘以变量向量减去均值向量的转置再求均值.例如x是变量,μ是均值,协方差矩阵等于E[(x-μ)(x-μ)^t],物理意义是这样的,例如x=(x1,x2,...,xi)那么协方差矩阵的第m行n列的数为xm与xn的协方差,若m=n,则是xn的方差.如果x的元素之间是独立的,那么协方差矩阵只有对角线是有值,因为x独立的话对于m≠n的情况xm与xn的协方差为0.另外协方差矩阵是对称的. 一般多变量分布的时候(例如多元高斯分布)会用到协方差矩阵,工程上协方差矩阵也用来分析非确定性平稳信号的性质以及定义非确定性向量的距离(马哈拉诺比斯范数).
@石浩2894：两份样本合并后协方差矩阵怎么算 -
曹面15546656744…… 1、协方差矩阵中的每一个元素是表示的随机向量X的不同分量之间的协方差,而不是不同样本之间的协方差,如元素Cij就是反映的随机变量Xi,Xj的协方差. 2、协方差是反映的变量之间的二阶统计特性,如果随机向量的不同分量之间的相关性...
@石浩2894：互协方差阵DxxDxyDyx如何求解 -
曹面15546656744…… 根据图象的协方差矩阵的求解公式,采取传统的方法最少要遍历2次图象才能求得图象的协方差矩阵: 第1次是求均值,第2次是求每一个样本与均值样本之差的积. 如果图象...
@石浩2894：matlab中怎样计算矩阵的协方差矩阵 -
曹面15546656744…… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a = randint(3,3,[19]) [n,m] = size(a); fori = 1:m ai = a(:,i); mi = mean(ai); forj = 1:m aj = a(:,j); mj = mean(aj); r(i,j) = sum((ai-mi).*(aj-mj))/(n-1); end endr a = 5 9 4 6 7 9 8 2 9 r = 2.3333 -5.5000 3.3333 -5.5000 13.0000 -7.5000 3.3333 -7.5000 8.3333
@石浩2894：如何用excel计算协方差矩阵 -
曹面15546656744…… 操作步骤1. 打开原始数据表格,制作本实例的原始数据需要满足两组或两组以上的数据,结果将给出其中任意两项的相关系数.2. 选择“工具”-“数据分析”-“描述统计”后,出现属性设置框,依次选择:输入区域:选择数据区域,注意需要...
@石浩2894：如何用spss求协方差矩阵 -
曹面15546656744…… 工具栏analysis----scale----reliability analysis(不同spss版本略不同,我使用的是15.0),点选变量,点击设置statistics,选择inter-item的选项,包含输出相关矩阵和协方差矩阵.运行后,在output文件中可以看到结果.
@石浩2894：三种股票投资组合风险计算某人投资了三种股票,这三种股票的方差 - 协方差矩阵如下表,矩阵第(i,j)位置上的元素为股票i与j的协方差,已知此人投资这三... - 作业帮
曹面15546656744…… [答案] 整个投资组合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24 三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股...
@石浩2894：matlab中已知协方差矩阵,怎样算相关系数? -
曹面15546656744…… 计算方法如下: 假设协方差矩阵为c 第i行与第j行的相关系数为: r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j)) 若要求整个矩阵可用循环实现 [m,n]=size(c); for i=1:m for j=1:n r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j)); end MATLAB是matrix&laboratory两个词的组合,意为矩阵工厂(...
@石浩2894：在excel用数据计算样本方差——协方差矩阵 -
曹面15546656744…… http://wenku.baidu.com/view/e5aa43d6195f312b3169a5b2.html 这个文档逐步逐步教的,有例子
@石浩2894：求协方差矩阵.设有一组随机矢量z=[x1,x2,x3]T,其中:x1=[0,0,1]T,x2=[0,1,0]T,x3=[0,0,1]T,请分别给出x的协方差矩阵和经过K - L变换所得到的矢量y的协方差矩... - 作业帮
曹面15546656744…… [答案] 不太明白你的问题啊 z的x1 x2 x3已经给定了阿 z怎么又是随机的 而且数据这么少 怎么求u阿 不会是[1/3,1/3,1/3]吧 才三个数据就作k-l变换,一般都几十几百个才作阿 这样得到的原数据的协方差矩阵才比较有意义 莫非你的x1,x2,x3已经是期望了?那z的...
