6年数据需要单位根检验吗
@官孔3086：时间序列数据回归必须要做平稳性检验吗 -
韶邰18186165018…… 一般时间序列数据是需要做单位根检验的(也就是平稳性检验),因为如果数据不平稳,做出来的可能是伪回归.如果X是严格外生的,则用不到OLSE的渐进性质,平稳与否无关紧要; 如果如果X不是严格外生的,则用到OLSE的渐进性质,大数定律和中心极限定理以平稳性(相当于横截面数据的同分布)为条件,故要求进行平稳性检验,否则可能出现虚假回归.
@官孔3086：求教STATA中面板数据单位根检验的做法 -
韶邰18186165018…… 仅仅是单位根建议EVIEWS6.0以上非常方便 首先要声明时间序列,输入以下命令:gen t=_n tsset t 然后可以选择一种单位根检验,如选择Dickey-Fuller检验,则输入:dfuller 变量名
@官孔3086：单位根检验 -
韶邰18186165018…… 单位根检验是指检验序列中是否存在单位根,因为存在单位根就是非平稳时间序列了.单位根就是指单位根过程,可以证明,序列中存在单位根过程就不平稳,会使回归分析中存在伪回归.
@官孔3086：面板回归分析的数据要如何整理 -
韶邰18186165018…… 步骤一:分析数据的平稳性(单位根检验) 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.李子奈曾指出,一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定...
@官孔3086：Eviews做面板数据回归,什么时候需要进行单位根检验和协整检验呢?数据是2007 - 2011年,样本量很大
韶邰18186165018…… 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的.平稳的真正含义是:一个时间序列剔除了不变的均值(可视为截距)和时间趋势以后,剩余的序列为零均值,同方差,即白噪声.因此单位根检验时有三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无. 因此为了避免伪回归,确保估计结果的有效性,我们必须对各面板序列的平稳性进行检验.而检验数据平稳性最常用的办法就是单位根检验. 如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验.
@官孔3086：机动车6年免检怎么办理如果不是车主本人还需要填写什么单子吗 -
韶邰18186165018…… 按照公安部、国家质检总局联合推出的车检改革措施,自今年9月1日起,使用年限在6年以内的私家车(非营运轿车和其他小微型客车)免予上线检验.按照《道路交通安全法》规定每2年需要定期检验时,车主只需提供车辆行驶证、交通事故责...
@官孔3086：在统计学中为什么要对变量取对数 -
韶邰18186165018…… 原因是 (1) 时间序列和面板数据, 都要做平稳的单位根检验, 取对数一般能使序列平稳(stationary), 不然就取差分进行平稳. (2) 能使模型的残差呈现随机的特性, 而不是趋势或者截距. (3) 减少共线性和异方差(heteroscedasticity)出现的概率 (4) 有经济学意义上, 比如增长率, 变化率和弹性. (5) 统计学认为变量具有内在的指数增长的趋势, 取对数可以让联合分布 (对应的F-statistics)呈现正态, level形式的数据, 特别是时间序列, 最好做Lavene检验 (6) Log-linearization 取对数方便最小二乘的线性拟合, 乘积运算用对数就变成了求和.
@官孔3086：stata时间序列数据ecm协整回归时r值较小怎么办 -
韶邰18186165018…… 数据虽然是算不平衡面板数据,但是有些id对应的年份只有1年,而且还很多. 还有T太小了,没有必要做单位根检验,你的数据是属于大N小T型的,可以直接用xtreg估计 For the asymptotic normal distribution of Z_t-tilde-bar to hold, T must be a
@官孔3086：标准化处理后的时间序列数据可以做单位根检验吗?数据里面变成有负数的了 -
韶邰18186165018…… 如果要做单位根检验,没有必要对数据进行标准化处理,因为每一时间序列数据的量纲是一样的,并不影响检验结果.
@官孔3086：面板数据的单位根检验,这个结果是什么意思 -
韶邰18186165018…… 因为面板数据虽然减轻了数据的非平稳,使得变量的相关性降低,但是各变量还是有趋势、截距问题,可能还是非平稳数据,存在单位根.这样回归会造成伪回归. 是检验每个变量的趋势,或是走势,但是是对每个变量做单位根检验.
韶邰18186165018…… 一般时间序列数据是需要做单位根检验的(也就是平稳性检验),因为如果数据不平稳,做出来的可能是伪回归.如果X是严格外生的,则用不到OLSE的渐进性质,平稳与否无关紧要; 如果如果X不是严格外生的,则用到OLSE的渐进性质,大数定律和中心极限定理以平稳性(相当于横截面数据的同分布)为条件,故要求进行平稳性检验,否则可能出现虚假回归.
@官孔3086：求教STATA中面板数据单位根检验的做法 -
韶邰18186165018…… 仅仅是单位根建议EVIEWS6.0以上非常方便 首先要声明时间序列,输入以下命令:gen t=_n tsset t 然后可以选择一种单位根检验,如选择Dickey-Fuller检验,则输入:dfuller 变量名
@官孔3086：单位根检验 -
韶邰18186165018…… 单位根检验是指检验序列中是否存在单位根,因为存在单位根就是非平稳时间序列了.单位根就是指单位根过程,可以证明,序列中存在单位根过程就不平稳,会使回归分析中存在伪回归.
@官孔3086：面板回归分析的数据要如何整理 -
韶邰18186165018…… 步骤一:分析数据的平稳性(单位根检验) 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.李子奈曾指出,一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定...
@官孔3086：Eviews做面板数据回归,什么时候需要进行单位根检验和协整检验呢?数据是2007 - 2011年,样本量很大
韶邰18186165018…… 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的.平稳的真正含义是:一个时间序列剔除了不变的均值(可视为截距)和时间趋势以后,剩余的序列为零均值,同方差,即白噪声.因此单位根检验时有三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无. 因此为了避免伪回归,确保估计结果的有效性,我们必须对各面板序列的平稳性进行检验.而检验数据平稳性最常用的办法就是单位根检验. 如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验.
@官孔3086：机动车6年免检怎么办理如果不是车主本人还需要填写什么单子吗 -
韶邰18186165018…… 按照公安部、国家质检总局联合推出的车检改革措施,自今年9月1日起,使用年限在6年以内的私家车(非营运轿车和其他小微型客车)免予上线检验.按照《道路交通安全法》规定每2年需要定期检验时,车主只需提供车辆行驶证、交通事故责...
@官孔3086：在统计学中为什么要对变量取对数 -
韶邰18186165018…… 原因是 (1) 时间序列和面板数据, 都要做平稳的单位根检验, 取对数一般能使序列平稳(stationary), 不然就取差分进行平稳. (2) 能使模型的残差呈现随机的特性, 而不是趋势或者截距. (3) 减少共线性和异方差(heteroscedasticity)出现的概率 (4) 有经济学意义上, 比如增长率, 变化率和弹性. (5) 统计学认为变量具有内在的指数增长的趋势, 取对数可以让联合分布 (对应的F-statistics)呈现正态, level形式的数据, 特别是时间序列, 最好做Lavene检验 (6) Log-linearization 取对数方便最小二乘的线性拟合, 乘积运算用对数就变成了求和.
@官孔3086：stata时间序列数据ecm协整回归时r值较小怎么办 -
韶邰18186165018…… 数据虽然是算不平衡面板数据,但是有些id对应的年份只有1年,而且还很多. 还有T太小了,没有必要做单位根检验,你的数据是属于大N小T型的,可以直接用xtreg估计 For the asymptotic normal distribution of Z_t-tilde-bar to hold, T must be a
@官孔3086：标准化处理后的时间序列数据可以做单位根检验吗?数据里面变成有负数的了 -
韶邰18186165018…… 如果要做单位根检验,没有必要对数据进行标准化处理,因为每一时间序列数据的量纲是一样的,并不影响检验结果.
@官孔3086：面板数据的单位根检验,这个结果是什么意思 -
韶邰18186165018…… 因为面板数据虽然减轻了数据的非平稳,使得变量的相关性降低,但是各变量还是有趋势、截距问题,可能还是非平稳数据,存在单位根.这样回归会造成伪回归. 是检验每个变量的趋势,或是走势,但是是对每个变量做单位根检验.
