面板回归要做单位根检验吗
@汲娟5763：Eviews做面板数据回归,什么时候需要进行单位根检验和协整检验呢?数据是2007 - 2011年,样本量很大
鞠复17790912683…… 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的.平稳的真正含义是:一个时间序列剔除了不变的均值(可视为截距)和时间趋势以后,剩余的序列为零均值,同方差,即白噪声.因此单位根检验时有三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无. 因此为了避免伪回归,确保估计结果的有效性,我们必须对各面板序列的平稳性进行检验.而检验数据平稳性最常用的办法就是单位根检验. 如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验.
@汲娟5763：面板回归分析的数据要如何整理 -
鞠复17790912683…… 步骤一:分析数据的平稳性(单位根检验) 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.李子奈曾指出,一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定...
@汲娟5763：无法声明面板数据,怎么办 -
鞠复17790912683…… 步骤一:分析数据的平稳性(单位根检验) 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.李子奈曾指出,一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回...
@汲娟5763：面板数据的单位根检验,这个结果是什么意思 -
鞠复17790912683…… 因为面板数据虽然减轻了数据的非平稳,使得变量的相关性降低,但是各变量还是有趋势、截距问题,可能还是非平稳数据,存在单位根.这样回归会造成伪回归. 是检验每个变量的趋势,或是走势,但是是对每个变量做单位根检验.
@汲娟5763：单位根检验以及协整检验相关问题 -
鞠复17790912683…… 面板数据也需要单位根检验、协整检验和回归分析啊 顺序也是这样子的
@汲娟5763：为什么时间序列做回归时只需协整检验就够了,不需要以前的经典回归检验 -
鞠复17790912683…… 面板数据的协整检验与协整回归 1、前提: 待检验的两个或多个变量之间(自变量与因变量),(单整:单个变量的差分平稳,一阶平稳:差分一次;二阶级平稳:差分两次;,,,,)必须是同阶单整. 原因:只有同阶单整,变量之间才有...
@汲娟5763：面板数据做了单位根检验后直接进行回归还是仍需要做甚么检验之类的?求指教!
鞠复17790912683…… 不需要检验的
@汲娟5763：求助STATA面板数据模型分析的详细步骤和命令 -
鞠复17790912683…… 面板数据回归模型基本操作流程 1单位根检验,用unitroot命令 2豪斯曼检验,用hausman命令 3回归操作,用xtreg命令
@汲娟5763：在统计学中为什么要对变量取对数 -
鞠复17790912683…… 原因是 (1) 时间序列和面板数据, 都要做平稳的单位根检验, 取对数一般能使序列平稳(stationary), 不然就取差分进行平稳. (2) 能使模型的残差呈现随机的特性, 而不是趋势或者截距. (3) 减少共线性和异方差(heteroscedasticity)出现的概率 (4) 有经济学意义上, 比如增长率, 变化率和弹性. (5) 统计学认为变量具有内在的指数增长的趋势, 取对数可以让联合分布 (对应的F-statistics)呈现正态, level形式的数据, 特别是时间序列, 最好做Lavene检验 (6) Log-linearization 取对数方便最小二乘的线性拟合, 乘积运算用对数就变成了求和.
@汲娟5763：请stata计量统计达人帮忙分析一个数据处理结果.解释里面结果的意思,比如P,是否越打越好呢,非常感谢! -
鞠复17790912683…… P是小了好,一般小于0.05,我们说这个是在5%水平下显著 你的回归结果不怎么样,可能存在多重共线性 一般情况下 t越大越好(一般大于2就算好),P越小越好(一般小于0.05就好) F越大越好
鞠复17790912683…… 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的.平稳的真正含义是:一个时间序列剔除了不变的均值(可视为截距)和时间趋势以后,剩余的序列为零均值,同方差,即白噪声.因此单位根检验时有三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无. 因此为了避免伪回归,确保估计结果的有效性,我们必须对各面板序列的平稳性进行检验.而检验数据平稳性最常用的办法就是单位根检验. 如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验.
@汲娟5763：面板回归分析的数据要如何整理 -
鞠复17790912683…… 步骤一:分析数据的平稳性(单位根检验) 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.李子奈曾指出,一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定...
@汲娟5763：无法声明面板数据,怎么办 -
鞠复17790912683…… 步骤一:分析数据的平稳性(单位根检验) 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.李子奈曾指出,一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回...
@汲娟5763：面板数据的单位根检验,这个结果是什么意思 -
鞠复17790912683…… 因为面板数据虽然减轻了数据的非平稳,使得变量的相关性降低,但是各变量还是有趋势、截距问题,可能还是非平稳数据,存在单位根.这样回归会造成伪回归. 是检验每个变量的趋势,或是走势,但是是对每个变量做单位根检验.
@汲娟5763：单位根检验以及协整检验相关问题 -
鞠复17790912683…… 面板数据也需要单位根检验、协整检验和回归分析啊 顺序也是这样子的
@汲娟5763：为什么时间序列做回归时只需协整检验就够了,不需要以前的经典回归检验 -
鞠复17790912683…… 面板数据的协整检验与协整回归 1、前提: 待检验的两个或多个变量之间(自变量与因变量),(单整:单个变量的差分平稳,一阶平稳:差分一次;二阶级平稳:差分两次;,,,,)必须是同阶单整. 原因:只有同阶单整,变量之间才有...
@汲娟5763：面板数据做了单位根检验后直接进行回归还是仍需要做甚么检验之类的?求指教!
鞠复17790912683…… 不需要检验的
@汲娟5763：求助STATA面板数据模型分析的详细步骤和命令 -
鞠复17790912683…… 面板数据回归模型基本操作流程 1单位根检验,用unitroot命令 2豪斯曼检验,用hausman命令 3回归操作,用xtreg命令
@汲娟5763：在统计学中为什么要对变量取对数 -
鞠复17790912683…… 原因是 (1) 时间序列和面板数据, 都要做平稳的单位根检验, 取对数一般能使序列平稳(stationary), 不然就取差分进行平稳. (2) 能使模型的残差呈现随机的特性, 而不是趋势或者截距. (3) 减少共线性和异方差(heteroscedasticity)出现的概率 (4) 有经济学意义上, 比如增长率, 变化率和弹性. (5) 统计学认为变量具有内在的指数增长的趋势, 取对数可以让联合分布 (对应的F-statistics)呈现正态, level形式的数据, 特别是时间序列, 最好做Lavene检验 (6) Log-linearization 取对数方便最小二乘的线性拟合, 乘积运算用对数就变成了求和.
@汲娟5763：请stata计量统计达人帮忙分析一个数据处理结果.解释里面结果的意思,比如P,是否越打越好呢,非常感谢! -
鞠复17790912683…… P是小了好,一般小于0.05,我们说这个是在5%水平下显著 你的回归结果不怎么样,可能存在多重共线性 一般情况下 t越大越好(一般大于2就算好),P越小越好(一般小于0.05就好) F越大越好
