adf单位根检验的原理
@禄询1997：什么是ADF单位根检验 -
路畅13426375167…… ADF检验是单位跟检验.其实就是检验数据序列的平稳性,如果存在同阶平稳的话,就可以对它们进行协整检验.
@禄询1997：关于计量经济学的一个题目,ADF 检验 -
路畅13426375167…… 这是一个ADF式,用于检验时间序列的单位根的,如果rho显著为0,意味着存在单位根,beta用于衡量趋势(trend).这里的rho=0,45,意味着x_t不存在单位根呢.因此x_t是平稳的时间序列.因此在a,b间选择,如果beta也显著,则选a;如果beta不显著,且alpha=0,则选c.
@禄询1997：单位根检验 -
路畅13426375167…… 单位根检验是指检验序列中是否存在单位根,因为存在单位根就是非平稳时间序列了.单位根就是指单位根过程,可以证明,序列中存在单位根过程就不平稳,会使回归分析中存在伪回归.
@禄询1997：ADF单位根检验 检验形式怎么操作 -
路畅13426375167…… 你这个我觉得好像是时间序列的ARIMA模型,这个模型有三个参数(你这里正好也是),你查查你常用的软件怎么计算ARIMA模型.我只会用R语言,在R中有arima()函数可以计算.
@禄询1997：什么叫DF单位根检验? -
路畅13426375167…… 存在单位根的话数据是不太好的 会影响下面分析的正确性 比如造成伪回归什么的 DF检验总的来说就是提出一个假设:原数列有单位根 然后做test 看是否能拒绝原假设.关于汇报结果 看t值和下面置信区间下的值相比是大还是小 单位根检验有很多方法 DF其中一种 其他还有ADF KPSS之类的
@禄询1997：单整的定义与性质 -
路畅13426375167…… 你学这个哦 难~超复杂哦~ 单整: 好象就是研究序列间协整关系的.如果一个随机过程{xt}如果必须经过d次差分之后才能变成一个平稳的,可逆的ARMA过程,而当进行d-1次差分后仍是一个非平稳的过程,则称该过程具有d阶单整性. 对多个时...
@禄询1997：急求!!!数统方面的问题,请问谁知到johansen检验adf检验等等一系列模型都是干什么用的?
路畅13426375167…… 先是adf单位根检验. 即使是相互独立的两个变量,你要想给它做回归,也是会被做到具有相关性的.为了防止这种【伪回归】,要先检查数列的平稳性,就是单位根检验(adf).这个是给下面做协整检验的前提.(单整阶数相同) 然后是johansen检验,协整检验. 在符合单位根检验之后做的,也是为了防止伪回归.最后结果,就是看它有没有大于显著水平的临界值.如果大于,表示存在协整关系. 只有具有协整关系的变量,才可以做最小二乘法回归分析.
@禄询1997：eviews 的ADF检验 临界值是多少啊? 一般概率要小于多少才不存在单位根啊? -
路畅13426375167…… ADF检验的原假设是存在单位根,一般EVIEWS输出的是ADF检验的统计值,只要这个统计值是小于1%水平下的数字就可以极显著的拒绝原假设,认为数据平稳.注意,ADF值一般是负的,也有正的,但是它只有小于1%水平下的才能认为是及其显著的拒绝原假设
@禄询1997：随机游走和单位根的区别 -
路畅13426375167…… ⑴ 随机时间序列{ }(t=1,2,…)的平稳性条件是:1)均值 ,是与时间t 无关的常数;2)方差 ,是与时间t 无关的常数;3)协方差 ,只与时期间隔k有关,与时间t 无关的常数. 对于随机游走序列 ,假设 的初值为 ,则易知 由于 为一常数,是一个...
路畅13426375167…… ADF检验是单位跟检验.其实就是检验数据序列的平稳性,如果存在同阶平稳的话,就可以对它们进行协整检验.
@禄询1997：关于计量经济学的一个题目,ADF 检验 -
路畅13426375167…… 这是一个ADF式,用于检验时间序列的单位根的,如果rho显著为0,意味着存在单位根,beta用于衡量趋势(trend).这里的rho=0,45,意味着x_t不存在单位根呢.因此x_t是平稳的时间序列.因此在a,b间选择,如果beta也显著,则选a;如果beta不显著,且alpha=0,则选c.
@禄询1997：单位根检验 -
路畅13426375167…… 单位根检验是指检验序列中是否存在单位根,因为存在单位根就是非平稳时间序列了.单位根就是指单位根过程,可以证明,序列中存在单位根过程就不平稳,会使回归分析中存在伪回归.
@禄询1997：ADF单位根检验 检验形式怎么操作 -
路畅13426375167…… 你这个我觉得好像是时间序列的ARIMA模型,这个模型有三个参数(你这里正好也是),你查查你常用的软件怎么计算ARIMA模型.我只会用R语言,在R中有arima()函数可以计算.
@禄询1997：什么叫DF单位根检验? -
路畅13426375167…… 存在单位根的话数据是不太好的 会影响下面分析的正确性 比如造成伪回归什么的 DF检验总的来说就是提出一个假设:原数列有单位根 然后做test 看是否能拒绝原假设.关于汇报结果 看t值和下面置信区间下的值相比是大还是小 单位根检验有很多方法 DF其中一种 其他还有ADF KPSS之类的
@禄询1997：单整的定义与性质 -
路畅13426375167…… 你学这个哦 难~超复杂哦~ 单整: 好象就是研究序列间协整关系的.如果一个随机过程{xt}如果必须经过d次差分之后才能变成一个平稳的,可逆的ARMA过程,而当进行d-1次差分后仍是一个非平稳的过程,则称该过程具有d阶单整性. 对多个时...
@禄询1997：急求!!!数统方面的问题,请问谁知到johansen检验adf检验等等一系列模型都是干什么用的?
路畅13426375167…… 先是adf单位根检验. 即使是相互独立的两个变量,你要想给它做回归,也是会被做到具有相关性的.为了防止这种【伪回归】,要先检查数列的平稳性,就是单位根检验(adf).这个是给下面做协整检验的前提.(单整阶数相同) 然后是johansen检验,协整检验. 在符合单位根检验之后做的,也是为了防止伪回归.最后结果,就是看它有没有大于显著水平的临界值.如果大于,表示存在协整关系. 只有具有协整关系的变量,才可以做最小二乘法回归分析.
@禄询1997：eviews 的ADF检验 临界值是多少啊? 一般概率要小于多少才不存在单位根啊? -
路畅13426375167…… ADF检验的原假设是存在单位根,一般EVIEWS输出的是ADF检验的统计值,只要这个统计值是小于1%水平下的数字就可以极显著的拒绝原假设,认为数据平稳.注意,ADF值一般是负的,也有正的,但是它只有小于1%水平下的才能认为是及其显著的拒绝原假设
@禄询1997：随机游走和单位根的区别 -
路畅13426375167…… ⑴ 随机时间序列{ }(t=1,2,…)的平稳性条件是:1)均值 ,是与时间t 无关的常数;2)方差 ,是与时间t 无关的常数;3)协方差 ,只与时期间隔k有关,与时间t 无关的常数. 对于随机游走序列 ,假设 的初值为 ,则易知 由于 为一常数,是一个...
