aic和sc最小信息准则
@慕菡3072：计量经济学中SC和AIC准则指的是什么?请给出具体定义.谢谢.急~ -
轩董15832667528…… AIC(赤池信息准则) SC施瓦兹准则 1、施瓦兹准则SC(Schwarz Criterion),其检验思想也是通过比较不同分布滞后模型的拟合优度来确定合适的滞后期长度.检验过程是:在模型中逐期添加滞后变量,直到SC值不再降低时为止,即选择使SC...
@慕菡3072：怎么样用AIC和SC准则判断滞后阶数 -
轩董15832667528…… AIC/SBIC的指标是负数 一般值越小表示模型越精简parsimonious(绝对值越大越好) 你要算出可用sample大小一样情况下不同模型的AIC/SBIC 然后比较那个最小 比如你有100个样本 你做AR(1) 可用的样本只有99个 做AR(2) 可用样本只有98个 如果你要比较这两个模型的优劣 你只能有98个可用样本 来计算Information Criterion
@慕菡3072：请教ADF检验时AIC准则和SIC准则不一致时怎么办 -
轩董15832667528…… 简单方法:EViews6.0的ADFtest自动给出BIC滞后长度. 滞后阶数越大,自由度就越小. 一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数. 如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍. 如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则...
@慕菡3072：请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定? - 作业帮
轩董15832667528…… [答案] 滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.自己的经验看,这...
@慕菡3072：请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定
轩董15832667528…… 1.根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.2.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.3.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.这时比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果.4.还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数.滞后阶数越大,自由度就越小.
@慕菡3072：怎么样用AIC和SC准则判断滞后阶数? - 作业帮
轩董15832667528…… [答案] AIC/SBIC的指标是负数 一般值越小表示模型越精简parsimonious(绝对值越大越好) 你要算出可用sample大小一样情况下不同模型的AIC/SBIC 然后比较那个最小 比如你有100个样本 你做AR(1) 可用的样本只有99个 做AR(2) 可用样本只有98个 如果...
@慕菡3072：SC准则怎么操作 -
轩董15832667528…… SC准则怎么操作 9.开机喜事到,向您问个好,办事处处顺,生活步步高,彩票期期中,好运天天交,打牌场场胜,口味顿顿2好,越活越年轻. 9.开机喜事到,向您问个好,办事处处顺,生活步步高,彩票期期中,好运天天交,打牌场场胜,口味顿顿2好,越活越年轻.
@慕菡3072：STATA 做ADF检验时,如何确定滞后阶数 -
轩董15832667528…… 根据AIC值 eviews自动确定的 我替别人做这类的数据分析蛮多的
轩董15832667528…… AIC(赤池信息准则) SC施瓦兹准则 1、施瓦兹准则SC(Schwarz Criterion),其检验思想也是通过比较不同分布滞后模型的拟合优度来确定合适的滞后期长度.检验过程是:在模型中逐期添加滞后变量,直到SC值不再降低时为止,即选择使SC...
@慕菡3072：怎么样用AIC和SC准则判断滞后阶数 -
轩董15832667528…… AIC/SBIC的指标是负数 一般值越小表示模型越精简parsimonious(绝对值越大越好) 你要算出可用sample大小一样情况下不同模型的AIC/SBIC 然后比较那个最小 比如你有100个样本 你做AR(1) 可用的样本只有99个 做AR(2) 可用样本只有98个 如果你要比较这两个模型的优劣 你只能有98个可用样本 来计算Information Criterion
@慕菡3072：请教ADF检验时AIC准则和SIC准则不一致时怎么办 -
轩董15832667528…… 简单方法:EViews6.0的ADFtest自动给出BIC滞后长度. 滞后阶数越大,自由度就越小. 一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数. 如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍. 如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则...
@慕菡3072：请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定? - 作业帮
轩董15832667528…… [答案] 滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.自己的经验看,这...
@慕菡3072：请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定
轩董15832667528…… 1.根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.2.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.3.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.这时比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果.4.还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数.滞后阶数越大,自由度就越小.
@慕菡3072：怎么样用AIC和SC准则判断滞后阶数? - 作业帮
轩董15832667528…… [答案] AIC/SBIC的指标是负数 一般值越小表示模型越精简parsimonious(绝对值越大越好) 你要算出可用sample大小一样情况下不同模型的AIC/SBIC 然后比较那个最小 比如你有100个样本 你做AR(1) 可用的样本只有99个 做AR(2) 可用样本只有98个 如果...
@慕菡3072：SC准则怎么操作 -
轩董15832667528…… SC准则怎么操作 9.开机喜事到,向您问个好,办事处处顺,生活步步高,彩票期期中,好运天天交,打牌场场胜,口味顿顿2好,越活越年轻. 9.开机喜事到,向您问个好,办事处处顺,生活步步高,彩票期期中,好运天天交,打牌场场胜,口味顿顿2好,越活越年轻.
@慕菡3072：STATA 做ADF检验时,如何确定滞后阶数 -
轩董15832667528…… 根据AIC值 eviews自动确定的 我替别人做这类的数据分析蛮多的
