apt套利定价理论
@暨轰6873：套利定价理论(APT )是什么理论? -
法策19720814537…… 同学你好,很高兴为您解答! 分析证券(特别是普通股)的风险和回报率关系的框架.根据该理论,影响证券回报的风险因素包括(1)通货膨胀,(2 )工业生产,(3 )风险报酬,以及(4 )利率期限结构的斜率.马上就要2015年下半年CMA资格考试了,在这里祝大家好好考试,每个人都超常发挥,取得好成绩!希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟.再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道. 高顿祝您生活愉快!
@暨轰6873：套利定价理论(APT ) 是什么意思啊?谁能告诉我? -
法策19720814537…… 同学你好,很高兴为您解答!套利定价理论(APT ) 分析证券(特别是普通股)的风险和回报率关系的框架.根据该理论,影响证券回报的风险因素包括(1)通货膨胀,(2 )工业生产,(3 )风险报酬,以及(4 )利率期限结构的斜率.马上就要2015年下半年CMA资格考试了,在这里祝大家好好考试,每个人都超常发挥,取得好成绩!希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟.再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道. 高顿祝您生活愉快!
@暨轰6873：什么是资本资产套利理论?
法策19720814537…… 套利定价理论(ArbitragePricingTheory,简称APT)1976年,美国学者斯蒂芬·罗斯在《经济理论杂志》上发表了经典论文“资本资产定价的套利理论”,提出了一种新的资产定价模型,此即套利定价理论(APT理论).套利定价理论用套利概念定义均衡,不需要市场组合的存在性,而且所需的假设比资本资产定价模型(CAPM模型)更少、更合理.
@暨轰6873：谁能给我说说套利定价理论,要详细一点 -
法策19720814537…… 套利定价理论APT(Arbitrage Pricing Theory) 是CAPM的拓广,由APT给出的定价模型与CAPM一样,都是均衡状态下的模型,不同的是APT的基础是因素模型. 套利定价理论认为,套利行为是现代有效率市场(即市场均衡价格)形成的一个决...
@暨轰6873：套利定价模型的介绍 -
法策19720814537…… 套利定价模型(APT Arbitrage Pricing Theory )2113----由罗斯在1976年提出,实际5261上也是有关资本资产定价的模型.模型表明,资本资产的收益率是各4102种因素综合作用的结果,诸如1653GDP的增长、通货膨胀的专水平等因素的影响,并不仅仅只受证券组合内部风险属因素的影响.
@暨轰6873：套汇定价理论是什么? -
法策19720814537…… 套利定价理论APT 是CAPM的拓广,由APT给出的定价模型与CAPM一样,都是均衡状态下的模型,不同的是APT的基础是因素模型. 套利定价理论认为,套利行为是现代有效率市场(即市场均衡价格)形成的一个决定因素.如果市场未达到均衡状态的话,市场上就会存在无风险套利机会. 并且用多个因素来解释风险资产收益,并根据无套利原则,得到风险资产均衡收益与多个因素之间存在(近似的)线性关系. 而前面的CAPM模型预测所有证券的收益率都与唯一的公共因子(市场证券组合)的收益率存在着线性关系.
@暨轰6873：套利定价理论的机制 -
法策19720814537…… 套利定价理论的基本机制是:在给定资产收益率计算公式的条件下,根据套利原理推导出资产的价格和均衡关系式.APT作为描述资本资产价格形成机制的一种新方法,其基础是价格规律:在均衡市场上,两种性质相同的商品不能以不同的价格出售.套利定价理论是一种均衡模型,用来研究证券价格是如何决定的.它假设证券的收益是由一系列产业方面和市场方面的因素确定的.当两种证券的收益受到某种或某些因素的影响时,两种证券收益之间就存在相关性.
@暨轰6873：什么是套利定价理论 -
法策19720814537…… 套利定价理论是指在一个市场购进股票,而在另一市场卖出,以赚取价格的差额.套利定价模型的基本理论认为:同一个风险因素所要求的风险收益率对于所有不同的资产来说都是相同的,因此每个“入”的大小对于不同的资产都有同样的数值...
@暨轰6873：套利定价理论 - 谁能给我说说套利定价理论,要详细一点,
法策19720814537…… 套利定价理论(APT)是一种资产定价模式,其重点是每项资产的回报率均可从该资产与众多的共同风险因素的关系推测得到.由斯蒂芬·罗斯创于1976年,这一理论从众多独立的宏观经济因素变量的线性组合预测投资组合的回报.当资产被错误定价时,套利定价理论(APT)会指出正确的价格何在.它通常被视为资本资产定价模型(CAPM)的替代品,因为APT具有更灵活的假设要求.鉴于CAPM的公式需要市场的预期回报,APT则套用风险资产的预期收益率和各宏观经济因素的风险溢价.套利者使用APT模型,利用证券的错误定价从中取利.当证券出现错误定价,其价格将异于从理论模式预测出来的价格.
@暨轰6873：谁能介绍下apt套利定价模型呢?
法策19720814537…… apt套利定价模型编辑套利定价模型(Arbitragepricingtheory)的缩写,APT一种资产价格的估值模型,是资本资产定价模型(CAPM)的替代理论
法策19720814537…… 同学你好,很高兴为您解答! 分析证券(特别是普通股)的风险和回报率关系的框架.根据该理论,影响证券回报的风险因素包括(1)通货膨胀,(2 )工业生产,(3 )风险报酬,以及(4 )利率期限结构的斜率.马上就要2015年下半年CMA资格考试了,在这里祝大家好好考试,每个人都超常发挥,取得好成绩!希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟.再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道. 高顿祝您生活愉快!
@暨轰6873：套利定价理论(APT ) 是什么意思啊?谁能告诉我? -
法策19720814537…… 同学你好,很高兴为您解答!套利定价理论(APT ) 分析证券(特别是普通股)的风险和回报率关系的框架.根据该理论,影响证券回报的风险因素包括(1)通货膨胀,(2 )工业生产,(3 )风险报酬,以及(4 )利率期限结构的斜率.马上就要2015年下半年CMA资格考试了,在这里祝大家好好考试,每个人都超常发挥,取得好成绩!希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟.再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道. 高顿祝您生活愉快!
@暨轰6873：什么是资本资产套利理论?
法策19720814537…… 套利定价理论(ArbitragePricingTheory,简称APT)1976年,美国学者斯蒂芬·罗斯在《经济理论杂志》上发表了经典论文“资本资产定价的套利理论”,提出了一种新的资产定价模型,此即套利定价理论(APT理论).套利定价理论用套利概念定义均衡,不需要市场组合的存在性,而且所需的假设比资本资产定价模型(CAPM模型)更少、更合理.
@暨轰6873：谁能给我说说套利定价理论,要详细一点 -
法策19720814537…… 套利定价理论APT(Arbitrage Pricing Theory) 是CAPM的拓广,由APT给出的定价模型与CAPM一样,都是均衡状态下的模型,不同的是APT的基础是因素模型. 套利定价理论认为,套利行为是现代有效率市场(即市场均衡价格)形成的一个决...
@暨轰6873：套利定价模型的介绍 -
法策19720814537…… 套利定价模型(APT Arbitrage Pricing Theory )2113----由罗斯在1976年提出,实际5261上也是有关资本资产定价的模型.模型表明,资本资产的收益率是各4102种因素综合作用的结果,诸如1653GDP的增长、通货膨胀的专水平等因素的影响,并不仅仅只受证券组合内部风险属因素的影响.
@暨轰6873：套汇定价理论是什么? -
法策19720814537…… 套利定价理论APT 是CAPM的拓广,由APT给出的定价模型与CAPM一样,都是均衡状态下的模型,不同的是APT的基础是因素模型. 套利定价理论认为,套利行为是现代有效率市场(即市场均衡价格)形成的一个决定因素.如果市场未达到均衡状态的话,市场上就会存在无风险套利机会. 并且用多个因素来解释风险资产收益,并根据无套利原则,得到风险资产均衡收益与多个因素之间存在(近似的)线性关系. 而前面的CAPM模型预测所有证券的收益率都与唯一的公共因子(市场证券组合)的收益率存在着线性关系.
@暨轰6873：套利定价理论的机制 -
法策19720814537…… 套利定价理论的基本机制是:在给定资产收益率计算公式的条件下,根据套利原理推导出资产的价格和均衡关系式.APT作为描述资本资产价格形成机制的一种新方法,其基础是价格规律:在均衡市场上,两种性质相同的商品不能以不同的价格出售.套利定价理论是一种均衡模型,用来研究证券价格是如何决定的.它假设证券的收益是由一系列产业方面和市场方面的因素确定的.当两种证券的收益受到某种或某些因素的影响时,两种证券收益之间就存在相关性.
@暨轰6873：什么是套利定价理论 -
法策19720814537…… 套利定价理论是指在一个市场购进股票,而在另一市场卖出,以赚取价格的差额.套利定价模型的基本理论认为:同一个风险因素所要求的风险收益率对于所有不同的资产来说都是相同的,因此每个“入”的大小对于不同的资产都有同样的数值...
@暨轰6873：套利定价理论 - 谁能给我说说套利定价理论,要详细一点,
法策19720814537…… 套利定价理论(APT)是一种资产定价模式,其重点是每项资产的回报率均可从该资产与众多的共同风险因素的关系推测得到.由斯蒂芬·罗斯创于1976年,这一理论从众多独立的宏观经济因素变量的线性组合预测投资组合的回报.当资产被错误定价时,套利定价理论(APT)会指出正确的价格何在.它通常被视为资本资产定价模型(CAPM)的替代品,因为APT具有更灵活的假设要求.鉴于CAPM的公式需要市场的预期回报,APT则套用风险资产的预期收益率和各宏观经济因素的风险溢价.套利者使用APT模型,利用证券的错误定价从中取利.当证券出现错误定价,其价格将异于从理论模式预测出来的价格.
@暨轰6873：谁能介绍下apt套利定价模型呢?
法策19720814537…… apt套利定价模型编辑套利定价模型(Arbitragepricingtheory)的缩写,APT一种资产价格的估值模型,是资本资产定价模型(CAPM)的替代理论
