capm中的贝塔值是指什么
@尉储567：什么是capm中的贝塔系数,他对投资策略制定有何意义 -
邢店18565033794…… 贝塔系数是指与整个市场的关联度,可以说该系数越大表明了于市场的相关性越大,就越要重视市场方面的信息,反之,系数越小则更需要注重公司本身方面
@尉储567：CAPM中的贝塔值的具体度量(高分悬赏!) -
邢店18565033794…… 好高深啊 本来还有点明白 看了你的问题 反而不明白了哈 贝塔 就是一个系数 度量的是 资产或者投资组合的 系统风险 说白点 就是你这个 资产 和 市场的关系 比如 如果贝塔是1 那么 你这个 资产价值 就和 市场 同步波动 市场收益率上涨价1%时,这种资产收益率预计平均上涨1% 你与你的问题 你是看到哪里的 还有就是 “月收益bata 时点前数据” 是什么意思呢? 呵呵 希望可以交流下~~ 看了下你的问题 貌似都很“刁钻呢”
@尉储567：贝塔值在中国指的是什么? -
邢店18565033794…… 同学你好,很高兴为您解答!贝塔,Beta值在中国的CMA管理会计中指的是比对同期总体市场运动来量度一种特定股票的价格运动.如果股票的贝塔值低于1,即认为该股票的风险低于总体市场.如果股票的贝塔值大于1,即认为该股票的风险高于市场. 希望高顿网校的回答能帮助您解决问题,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道.高顿祝您生活愉快!
@尉储567：对冲基金中阿尔法和贝塔指的是什么 -
邢店18565033794…… 我会在下面给你解释一下,但是建议如果你想了解alpha和beta的话,可以先去学习一下CAPM模型,这是股票定价理论中非常基础也非常重要的模型. 阿尔法值 阿尔法值是计算在同一风险水准(贝他值)之下,基金的实际回报与预期回报之间...
@尉储567：贝塔系数乘以权益乘数是什么 -
邢店18565033794…… CAPM中的贝塔一般指的是权益贝塔. 乘以权益乘数就是资产的贝塔系数.
@尉储567：资产资本定价模型?
邢店18565033794…… 一、资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人在资产组合理论的基础上发展起来的,是现代金融市场价格...
@尉储567：股票基础知识:什么是贝塔系数 -
邢店18565033794…… Beta系数源自于CAPM模型?Ri-Rf=Rf+beta*(Rm-Rf) 表示的是股票收益与市场收益的敏感程度 市场Beta=1 则你股票Beta>1,则较平均市场有更高的风险收益 反之,Beta
@尉储567：什么是证券市场线?
邢店18565033794…… 证券市场线简称为SML,是资本资产定价模型(CAPM)的图示形式.可以反映投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系以及市场上所有风险性资产的均衡期望收...
@尉储567：CAPM模型的收益 - 风险关系,知道预期收益,贝塔值,标准差,非系统风险(欧米茄平方)四个值中的两个 -
邢店18565033794…… 当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf...
邢店18565033794…… 贝塔系数是指与整个市场的关联度,可以说该系数越大表明了于市场的相关性越大,就越要重视市场方面的信息,反之,系数越小则更需要注重公司本身方面
@尉储567：CAPM中的贝塔值的具体度量(高分悬赏!) -
邢店18565033794…… 好高深啊 本来还有点明白 看了你的问题 反而不明白了哈 贝塔 就是一个系数 度量的是 资产或者投资组合的 系统风险 说白点 就是你这个 资产 和 市场的关系 比如 如果贝塔是1 那么 你这个 资产价值 就和 市场 同步波动 市场收益率上涨价1%时,这种资产收益率预计平均上涨1% 你与你的问题 你是看到哪里的 还有就是 “月收益bata 时点前数据” 是什么意思呢? 呵呵 希望可以交流下~~ 看了下你的问题 貌似都很“刁钻呢”
@尉储567：贝塔值在中国指的是什么? -
邢店18565033794…… 同学你好,很高兴为您解答!贝塔,Beta值在中国的CMA管理会计中指的是比对同期总体市场运动来量度一种特定股票的价格运动.如果股票的贝塔值低于1,即认为该股票的风险低于总体市场.如果股票的贝塔值大于1,即认为该股票的风险高于市场. 希望高顿网校的回答能帮助您解决问题,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道.高顿祝您生活愉快!
@尉储567：对冲基金中阿尔法和贝塔指的是什么 -
邢店18565033794…… 我会在下面给你解释一下,但是建议如果你想了解alpha和beta的话,可以先去学习一下CAPM模型,这是股票定价理论中非常基础也非常重要的模型. 阿尔法值 阿尔法值是计算在同一风险水准(贝他值)之下,基金的实际回报与预期回报之间...
@尉储567：贝塔系数乘以权益乘数是什么 -
邢店18565033794…… CAPM中的贝塔一般指的是权益贝塔. 乘以权益乘数就是资产的贝塔系数.
@尉储567：资产资本定价模型?
邢店18565033794…… 一、资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人在资产组合理论的基础上发展起来的,是现代金融市场价格...
@尉储567：股票基础知识:什么是贝塔系数 -
邢店18565033794…… Beta系数源自于CAPM模型?Ri-Rf=Rf+beta*(Rm-Rf) 表示的是股票收益与市场收益的敏感程度 市场Beta=1 则你股票Beta>1,则较平均市场有更高的风险收益 反之,Beta
@尉储567：什么是证券市场线?
邢店18565033794…… 证券市场线简称为SML,是资本资产定价模型(CAPM)的图示形式.可以反映投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系以及市场上所有风险性资产的均衡期望收...
@尉储567：CAPM模型的收益 - 风险关系,知道预期收益,贝塔值,标准差,非系统风险(欧米茄平方)四个值中的两个 -
邢店18565033794…… 当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf...
