capm中阿尔法是什么
@狐邢4845：学渣弱弱的问一个问题,什么叫阿尔法资产值? -
谈柯17313649430…… 阿尔法资产值(也叫詹森指数Jenson),是以资本资产定价模型(CAPM)为基础,衡量基金相对业绩(即能否战胜市场)的一种指标.这是基本的概念,看来同学你真的是学渣,还是要认真学习啊.
@狐邢4845：基金中的阿尔法系数是什么? -
谈柯17313649430…… 阿尔法系数(α)是基金的2113实际收益和按照贝塔系数(β)计算的期望收益之间的差额.其计5261算方法如下:超额收益是基金的收益减去4102无风险投资收益(在中国为一年期银行定期存1653款收益);期望收益是β系数和市场收益的乘积,反映基金由于市专场整体变动而获得的收属益;超额收益和期望收益的差额即α系数.
@狐邢4845：对冲基金中阿尔法和贝塔指的是什么 -
谈柯17313649430…… 我会在下面给你解释一下,但是建议如果你想了解alpha和beta的话,可以先去学习一下CAPM模型,这是股票定价理论中非常基础也非常重要的模型. 阿尔法值 阿尔法值是计算在同一风险水准(贝他值)之下,基金的实际回报与预期回报之间...
@狐邢4845：股票中提到的:阿尔法潜力是什么?求解 -
谈柯17313649430…… 阿尔法(琢)的含义简单来说就是超额收益,具体而言就是基金的实际收益超过它因承受相应风险而获得的对应预期收益的部分,是与基金经理业绩直接相关的收益.阿尔法基金运用了当前国际市场上新型的积极投资策略.这种投资策略,以获得最高的阿尔法值为基金投资的最终目的,通过动态计量模型等具体实施策略的完成来创造超额收益,为投资者带来超额回报.一.阿尔法是什么这里提到的阿尔法值(也叫詹森指数Jenson),是以资本资产定价模型(CAPM)为基础,衡量基金相对业绩(即能否战胜市场)的一种指标.
@狐邢4845：何为詹森指数(阿尔法值)? -
谈柯17313649430…… 优秀的基金产品在于能够通过主动投资管理,追求超越大盘的业绩表现.这说明基金投资不仅要有收益,更要获得超越市场平均水准的超额收益.将这一投资理念量化后贯彻到基金产品中来,就是要通过主动管理的方式,追求詹森指数(或称阿...
@狐邢4845：阿尔法套利的基本定义 -
谈柯17313649430…… 阿尔法套利就是高于经β调整后的预期收益率的超额收益率,其最初是由William Sharpe在1964年其著作《投资组合理论与资本市场》中首次提出,并指出投资者在市场中交易面临系统性风险和非系统性风险,公式表达如下: E(Rp)=Rf+β*(Erm-Rf...
@狐邢4845：贝塔值在中国指的是什么? -
谈柯17313649430…… 同学你好,很高兴为您解答!贝塔,Beta值在中国的CMA管理会计中指的是比对同期总体市场运动来量度一种特定股票的价格运动.如果股票的贝塔值低于1,即认为该股票的风险低于总体市场.如果股票的贝塔值大于1,即认为该股票的风险高于市场. 希望高顿网校的回答能帮助您解决问题,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道.高顿祝您生活愉快!
@狐邢4845：什么叫股票的亚尔法系数和贝塔系数? -
谈柯17313649430…… α系数是一投资或基金的绝对回报(Absolute Return) 和按照 β 系数计算的预期回报之间的差额. 绝对回报(Absolute Return)或额外回报(Excess Return)是基金/投资的实际回报减去无风险投资收益(在中国为 1 年期银行定期存款回报 )....
@狐邢4845：资本资产定价模型中,阿尔法大于零是说明资产被低估还是高估? -
谈柯17313649430…… 低估,因为alpha>0说明市场对该股要求的回报率高,要求回报率高的情况下股价(也就是现值)会更低.
@狐邢4845：CAPM的一道题 -
谈柯17313649430…… B阿尔法衡量的是“非正常回报”.如果证券价格为公正价格时,非正常回报就是零.贝塔值取决于证券回报与市场回报的相关系数.
谈柯17313649430…… 阿尔法资产值(也叫詹森指数Jenson),是以资本资产定价模型(CAPM)为基础,衡量基金相对业绩(即能否战胜市场)的一种指标.这是基本的概念,看来同学你真的是学渣,还是要认真学习啊.
@狐邢4845：基金中的阿尔法系数是什么? -
谈柯17313649430…… 阿尔法系数(α)是基金的2113实际收益和按照贝塔系数(β)计算的期望收益之间的差额.其计5261算方法如下:超额收益是基金的收益减去4102无风险投资收益(在中国为一年期银行定期存1653款收益);期望收益是β系数和市场收益的乘积,反映基金由于市专场整体变动而获得的收属益;超额收益和期望收益的差额即α系数.
@狐邢4845：对冲基金中阿尔法和贝塔指的是什么 -
谈柯17313649430…… 我会在下面给你解释一下,但是建议如果你想了解alpha和beta的话,可以先去学习一下CAPM模型,这是股票定价理论中非常基础也非常重要的模型. 阿尔法值 阿尔法值是计算在同一风险水准(贝他值)之下,基金的实际回报与预期回报之间...
@狐邢4845：股票中提到的:阿尔法潜力是什么?求解 -
谈柯17313649430…… 阿尔法(琢)的含义简单来说就是超额收益,具体而言就是基金的实际收益超过它因承受相应风险而获得的对应预期收益的部分,是与基金经理业绩直接相关的收益.阿尔法基金运用了当前国际市场上新型的积极投资策略.这种投资策略,以获得最高的阿尔法值为基金投资的最终目的,通过动态计量模型等具体实施策略的完成来创造超额收益,为投资者带来超额回报.一.阿尔法是什么这里提到的阿尔法值(也叫詹森指数Jenson),是以资本资产定价模型(CAPM)为基础,衡量基金相对业绩(即能否战胜市场)的一种指标.
@狐邢4845：何为詹森指数(阿尔法值)? -
谈柯17313649430…… 优秀的基金产品在于能够通过主动投资管理,追求超越大盘的业绩表现.这说明基金投资不仅要有收益,更要获得超越市场平均水准的超额收益.将这一投资理念量化后贯彻到基金产品中来,就是要通过主动管理的方式,追求詹森指数(或称阿...
@狐邢4845：阿尔法套利的基本定义 -
谈柯17313649430…… 阿尔法套利就是高于经β调整后的预期收益率的超额收益率,其最初是由William Sharpe在1964年其著作《投资组合理论与资本市场》中首次提出,并指出投资者在市场中交易面临系统性风险和非系统性风险,公式表达如下: E(Rp)=Rf+β*(Erm-Rf...
@狐邢4845：贝塔值在中国指的是什么? -
谈柯17313649430…… 同学你好,很高兴为您解答!贝塔,Beta值在中国的CMA管理会计中指的是比对同期总体市场运动来量度一种特定股票的价格运动.如果股票的贝塔值低于1,即认为该股票的风险低于总体市场.如果股票的贝塔值大于1,即认为该股票的风险高于市场. 希望高顿网校的回答能帮助您解决问题,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道.高顿祝您生活愉快!
@狐邢4845：什么叫股票的亚尔法系数和贝塔系数? -
谈柯17313649430…… α系数是一投资或基金的绝对回报(Absolute Return) 和按照 β 系数计算的预期回报之间的差额. 绝对回报(Absolute Return)或额外回报(Excess Return)是基金/投资的实际回报减去无风险投资收益(在中国为 1 年期银行定期存款回报 )....
@狐邢4845：资本资产定价模型中,阿尔法大于零是说明资产被低估还是高估? -
谈柯17313649430…… 低估,因为alpha>0说明市场对该股要求的回报率高,要求回报率高的情况下股价(也就是现值)会更低.
@狐邢4845：CAPM的一道题 -
谈柯17313649430…… B阿尔法衡量的是“非正常回报”.如果证券价格为公正价格时,非正常回报就是零.贝塔值取决于证券回报与市场回报的相关系数.
