capm模型beta值怎么来
@阙促1995：到底该如何得出beta系数 -
屠炉18476565326…… CAPM模型求beta系数计算方法: BETA(β)=(y-α-c)÷x=Δy/Δx 式中: ①Δy为某金融商品的预期收益-该预期收益中的非风险部分; ②Δx为整个市场的预期平均收益-该预期收益中的非风险部分.式中表示市场收益率变动对某一金融商品收益率变动的程度. ③Beta可以视为一个放大系数,假设某只股票相对上证指数的Beta是1.5%,那么就意味着上证指数每上涨或下跌1%,这只股票就会上涨或下跌1.5%,波动较大;反之若Beta仅为0.6,那么上证指数每上涨或下跌1%,这个股票就会上涨或下跌0.6%,波动较小
@阙促1995：资本资产定价模型(CAPM)中的β系数一般怎么测算 -
屠炉18476565326…… 结合历史数据,也就是同一行业中又可比性的上市公司的数据得出的,反过来推倒,一般来说根据行业的不同就可以大致的定出参考的区间
@阙促1995：股票中的beta系数从哪里查到? -
屠炉18476565326…… Beta系数定义:Beta系数是用以度量一项资产系统性风险(systematic risk)的指标,是资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model)的主要参数.用以衡量一种证券或一个投资组合(asset allocation)相对总体市场的波动性的一种证券系...
@阙促1995：【CAPM】求高人指点的β系数是怎么回事 -
屠炉18476565326…… beta值是以市场期望值为基准对单只股票的风险定位
@阙促1995：股票中的贝塔系数,是怎样算出来的?
屠炉18476565326…… [编辑本段]贝塔系数概述( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性.反之亦然. 如...
@阙促1995：您好请问股票β值怎样统计.还有听说国泰君安软件可以查到,您知道吗,谢谢. -
屠炉18476565326…… β值源于资本资产定价模型(CAPM),它代表着特定资本市场上任意资产的风险与收益的均衡关系,其在数值上等于投资组合收益率相对于市场收益率的协方差与市场收益率方差的比值. 国君软件不知道,不过你可以在下面网站找到β值 http://share.jrj.com.cn/cominfo/AllStock.asp 这个网址.有所有的股票信息.包括BETA系数,只要点击你要查询的股票即可.
@阙促1995：怎么样用CAPM算expected return??? -
屠炉18476565326…… 根据CAPM(资本资产定价模型),每一证券的期望收益率应等于无风险收益率加上该证券由β系数测定的风险溢价: E(ri)=rF+[E(rM)-rF]βi 一般用银行同期定存利率当做无风险收益率rF,比如我们国内 一年期银行定存利率为3.25%;E(rm) 是市场...
@阙促1995：股票基础知识:什么是贝塔系数 -
屠炉18476565326…… Beta系数源自于CAPM模型?Ri-Rf=Rf+beta*(Rm-Rf) 表示的是股票收益与市场收益的敏感程度 市场Beta=1 则你股票Beta>1,则较平均市场有更高的风险收益 反之,Beta
@阙促1995：capm模型(资本资产定价模型)中β系数的范围 -
屠炉18476565326…… 在现实生活中,证券的beta往往大于0,但是贝塔理论上是可以为负数的,如果beta小于0,证明股票与市场为负相关,市场下跌股票上涨,反之为正相关,beta 为1的时候股票和市场风险一样,移动方向和幅度一样,当beta大于1,股票的系统风险大于市场的系统风险.
@阙促1995：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
屠炉18476565326…… 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
屠炉18476565326…… CAPM模型求beta系数计算方法: BETA(β)=(y-α-c)÷x=Δy/Δx 式中: ①Δy为某金融商品的预期收益-该预期收益中的非风险部分; ②Δx为整个市场的预期平均收益-该预期收益中的非风险部分.式中表示市场收益率变动对某一金融商品收益率变动的程度. ③Beta可以视为一个放大系数,假设某只股票相对上证指数的Beta是1.5%,那么就意味着上证指数每上涨或下跌1%,这只股票就会上涨或下跌1.5%,波动较大;反之若Beta仅为0.6,那么上证指数每上涨或下跌1%,这个股票就会上涨或下跌0.6%,波动较小
@阙促1995：资本资产定价模型(CAPM)中的β系数一般怎么测算 -
屠炉18476565326…… 结合历史数据,也就是同一行业中又可比性的上市公司的数据得出的,反过来推倒,一般来说根据行业的不同就可以大致的定出参考的区间
@阙促1995：股票中的beta系数从哪里查到? -
屠炉18476565326…… Beta系数定义:Beta系数是用以度量一项资产系统性风险(systematic risk)的指标,是资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model)的主要参数.用以衡量一种证券或一个投资组合(asset allocation)相对总体市场的波动性的一种证券系...
@阙促1995：【CAPM】求高人指点的β系数是怎么回事 -
屠炉18476565326…… beta值是以市场期望值为基准对单只股票的风险定位
@阙促1995：股票中的贝塔系数,是怎样算出来的?
屠炉18476565326…… [编辑本段]贝塔系数概述( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性.反之亦然. 如...
@阙促1995：您好请问股票β值怎样统计.还有听说国泰君安软件可以查到,您知道吗,谢谢. -
屠炉18476565326…… β值源于资本资产定价模型(CAPM),它代表着特定资本市场上任意资产的风险与收益的均衡关系,其在数值上等于投资组合收益率相对于市场收益率的协方差与市场收益率方差的比值. 国君软件不知道,不过你可以在下面网站找到β值 http://share.jrj.com.cn/cominfo/AllStock.asp 这个网址.有所有的股票信息.包括BETA系数,只要点击你要查询的股票即可.
@阙促1995：怎么样用CAPM算expected return??? -
屠炉18476565326…… 根据CAPM(资本资产定价模型),每一证券的期望收益率应等于无风险收益率加上该证券由β系数测定的风险溢价: E(ri)=rF+[E(rM)-rF]βi 一般用银行同期定存利率当做无风险收益率rF,比如我们国内 一年期银行定存利率为3.25%;E(rm) 是市场...
@阙促1995：股票基础知识:什么是贝塔系数 -
屠炉18476565326…… Beta系数源自于CAPM模型?Ri-Rf=Rf+beta*(Rm-Rf) 表示的是股票收益与市场收益的敏感程度 市场Beta=1 则你股票Beta>1,则较平均市场有更高的风险收益 反之,Beta
@阙促1995：capm模型(资本资产定价模型)中β系数的范围 -
屠炉18476565326…… 在现实生活中,证券的beta往往大于0,但是贝塔理论上是可以为负数的,如果beta小于0,证明股票与市场为负相关,市场下跌股票上涨,反之为正相关,beta 为1的时候股票和市场风险一样,移动方向和幅度一样,当beta大于1,股票的系统风险大于市场的系统风险.
@阙促1995：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
屠炉18476565326…… 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
