capm模型中的beta如何计算
@谷杨2320：到底该如何得出beta系数 -
平马18126995891…… CAPM模型求beta系数计算方法: BETA(β)=(y-α-c)÷x=Δy/Δx 式中: ①Δy为某金融商品的预期收益-该预期收益中的非风险部分; ②Δx为整个市场的预期平均收益-该预期收益中的非风险部分.式中表示市场收益率变动对某一金融商品收益率变动的程度. ③Beta可以视为一个放大系数,假设某只股票相对上证指数的Beta是1.5%,那么就意味着上证指数每上涨或下跌1%,这只股票就会上涨或下跌1.5%,波动较大;反之若Beta仅为0.6,那么上证指数每上涨或下跌1%,这个股票就会上涨或下跌0.6%,波动较小
@谷杨2320：capm模型(资本资产定价模型)中β系数的范围 -
平马18126995891…… 在现实生活中,证券的beta往往大于0,但是贝塔理论上是可以为负数的,如果beta小于0,证明股票与市场为负相关,市场下跌股票上涨,反之为正相关,beta 为1的时候股票和市场风险一样,移动方向和幅度一样,当beta大于1,股票的系统风险大于市场的系统风险.
@谷杨2320：资本资产定价模型(CAPM)中的β系数一般怎么测算 -
平马18126995891…… 结合历史数据,也就是同一行业中又可比性的上市公司的数据得出的,反过来推倒,一般来说根据行业的不同就可以大致的定出参考的区间
@谷杨2320：CAPM公式里面的Beta值是整个股票市场是一样的,还是说一个公?
平马18126995891…… 是一个公司一个Beta值BETA值表示一个公司的股价与整个市场的联动程度.所以,自然是一个公司一个值.
@谷杨2320：在CAPM模型下,如果股票增加发行量,这个股票的beta值会怎样变化?回答好加分! -
平马18126995891…… 贝塔值是个股与大盘的风险度量,是一个历史统计指标.与股票增加发行量无关.
@谷杨2320：对冲基金中阿尔法和贝塔指的是什么 -
平马18126995891…… 我会在下面给你解释一下,但是建议如果你想了解alpha和beta的话,可以先去学习一下CAPM模型,这是股票定价理论中非常基础也非常重要的模型. 阿尔法值 阿尔法值是计算在同一风险水准(贝他值)之下,基金的实际回报与预期回报之间...
@谷杨2320：股票的β系数 -
平马18126995891…… 目录·贝塔系数( β ) ·β系数计算方式 ·Beta的含义 ·Beta的一般用途 贝塔系数( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β ...
@谷杨2320：急求助!风险中的beta系数有可能为0吗 -
平马18126995891…… 1. beta可以出现=0的情况 这种情况下意味着两个资产之间的correlation coefficient=0 换而言之就是两个资产是相互独立的 2. 在CAPM模型中 如果beta=0 那么Retrun=Risk free Return 但是需要注意到CAPM是在一系列严谨的假设下才成立的3. 市...
@谷杨2320：请问,在CAPM模型下,如何利用一元线性回归,估算BETA值及单指数模型下的参数 -
平马18126995891…… beta不是回归出来的,是用个体与市场的协方差除市场的方差算出来的.一元回归是很简单的数学,大学里的数学课都有讲.德州仪器的计算器就带这个功能
@谷杨2320：基金中的阿尔法系数是什么? -
平马18126995891…… 阿尔法系数(α)是基金的2113实际收益和按照贝塔系数(β)计算的期望收益之间的差额.其计5261算方法如下:超额收益是基金的收益减去4102无风险投资收益(在中国为一年期银行定期存1653款收益);期望收益是β系数和市场收益的乘积,反映基金由于市专场整体变动而获得的收属益;超额收益和期望收益的差额即α系数.
平马18126995891…… CAPM模型求beta系数计算方法: BETA(β)=(y-α-c)÷x=Δy/Δx 式中: ①Δy为某金融商品的预期收益-该预期收益中的非风险部分; ②Δx为整个市场的预期平均收益-该预期收益中的非风险部分.式中表示市场收益率变动对某一金融商品收益率变动的程度. ③Beta可以视为一个放大系数,假设某只股票相对上证指数的Beta是1.5%,那么就意味着上证指数每上涨或下跌1%,这只股票就会上涨或下跌1.5%,波动较大;反之若Beta仅为0.6,那么上证指数每上涨或下跌1%,这个股票就会上涨或下跌0.6%,波动较小
@谷杨2320：capm模型(资本资产定价模型)中β系数的范围 -
平马18126995891…… 在现实生活中,证券的beta往往大于0,但是贝塔理论上是可以为负数的,如果beta小于0,证明股票与市场为负相关,市场下跌股票上涨,反之为正相关,beta 为1的时候股票和市场风险一样,移动方向和幅度一样,当beta大于1,股票的系统风险大于市场的系统风险.
@谷杨2320：资本资产定价模型(CAPM)中的β系数一般怎么测算 -
平马18126995891…… 结合历史数据,也就是同一行业中又可比性的上市公司的数据得出的,反过来推倒,一般来说根据行业的不同就可以大致的定出参考的区间
@谷杨2320：CAPM公式里面的Beta值是整个股票市场是一样的,还是说一个公?
平马18126995891…… 是一个公司一个Beta值BETA值表示一个公司的股价与整个市场的联动程度.所以,自然是一个公司一个值.
@谷杨2320：在CAPM模型下,如果股票增加发行量,这个股票的beta值会怎样变化?回答好加分! -
平马18126995891…… 贝塔值是个股与大盘的风险度量,是一个历史统计指标.与股票增加发行量无关.
@谷杨2320：对冲基金中阿尔法和贝塔指的是什么 -
平马18126995891…… 我会在下面给你解释一下,但是建议如果你想了解alpha和beta的话,可以先去学习一下CAPM模型,这是股票定价理论中非常基础也非常重要的模型. 阿尔法值 阿尔法值是计算在同一风险水准(贝他值)之下,基金的实际回报与预期回报之间...
@谷杨2320：股票的β系数 -
平马18126995891…… 目录·贝塔系数( β ) ·β系数计算方式 ·Beta的含义 ·Beta的一般用途 贝塔系数( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β ...
@谷杨2320：急求助!风险中的beta系数有可能为0吗 -
平马18126995891…… 1. beta可以出现=0的情况 这种情况下意味着两个资产之间的correlation coefficient=0 换而言之就是两个资产是相互独立的 2. 在CAPM模型中 如果beta=0 那么Retrun=Risk free Return 但是需要注意到CAPM是在一系列严谨的假设下才成立的3. 市...
@谷杨2320：请问,在CAPM模型下,如何利用一元线性回归,估算BETA值及单指数模型下的参数 -
平马18126995891…… beta不是回归出来的,是用个体与市场的协方差除市场的方差算出来的.一元回归是很简单的数学,大学里的数学课都有讲.德州仪器的计算器就带这个功能
@谷杨2320：基金中的阿尔法系数是什么? -
平马18126995891…… 阿尔法系数(α)是基金的2113实际收益和按照贝塔系数(β)计算的期望收益之间的差额.其计5261算方法如下:超额收益是基金的收益减去4102无风险投资收益(在中国为一年期银行定期存1653款收益);期望收益是β系数和市场收益的乘积,反映基金由于市专场整体变动而获得的收属益;超额收益和期望收益的差额即α系数.
