capm计算题及答案
@徒昭1679：关于CAPM模型的一道计算题题目是这样的:某基金下一年的投资计划是:基金总额的10%投资于收益率为7%的无风险资产,90%投资于一个市场组合,该... - 作业帮
支岸13472216559…… [答案] 基金收益率=10%*7%+90%*15%=14.2%
@徒昭1679：《公司理财》利用CAPM(资本资产定价模型)计算期望报酬率的练习题?一只股票的贝塔系数是1.05,市场的期望报酬率是11%,无风险报酬率是5.2%,... - 作业帮
支岸13472216559…… [答案] 5.2+1.05*(11-5.2)=11.29 %
@徒昭1679：利用CAPM模型计算,某公司股票的系数为2,无风险利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为10%.利用资本资产定价模型计算该公司的股票成本.CAPM... - 作业帮
支岸13472216559…… [答案] R=Rf+β(Rm-Rf)=5%+2*(10%-5%)=15% 注意:Rm表示市场上所有股票的平均报酬率. R表示单个股票的期望报酬率(即该股票的资本成本) β表示某个单个股票相对于整个股票市场的风险变动倍数(一般假设整个股票市场的风险变动系数为1) 根据...
@徒昭1679：关于CAPM模型的一道计算题 -
支岸13472216559…… 基金收益率=10%*7%+90%*15%=14.2%
@徒昭1679：CAPM计算求解The risk - free rate of interest is 2.5%,the covariance of returns of P with the market is α(P,M)=0.35 and the standard deviation of the market αm ... - 作业帮
支岸13472216559…… [答案] β=α(P,M)/(αm)^2 return of P = r + β(return on the market portfplio - r) r is the risk-free rate of interest. 用你的数据算出的β= 0.35/(2%)^2 = 875 偏大,不符合实际,可能题目给出的数据出现了问题
@徒昭1679：CAPM怎么算?公式是什么?最好是英文的~如题···请详细解释一下公式里的每个字母代表的意思·· - 作业帮
支岸13472216559…… [答案] CAPM模型的形式E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf]其中 β=Cov(Ri,Rm)/Var(Rm)E(Rp)表示投资组合的期望收益率,Rf为无风险报酬率,E(RM)表示市场组合期望收益率,β为某一组合的系统风险系数,CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收...
@徒昭1679：一道关于CAPM的题 -
支岸13472216559…… a) 10%=6%+B*(14%-6%) B=0.5 这里的assumption就是满足CAPM的那些前提条件.b) 14%*W+6%*(1-W)=10% W=0.5 Hence, an individual must put 50% in Market portfolio and 50% risk free B(K)= 0.8*0.25/0.2=1 W(K)*1+(1-W(K))*0=1.6 W(K)=1.6 so W(risk-free)= -0.6 自己做的,不确定对不对,随便看看吧...
@徒昭1679：股票预期收益率及标准差 标准离差计算题目:甲投资者现在打算购买一只股票,已知A股票过去四年的收益率分别为: - 12%,8%,10%,,20%;B股票为新发型... - 作业帮
支岸13472216559…… [答案] r(B)=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2% 方差(B)=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2 标准差(B)=方差(B)的开方 r(A)=四数和/4=6.5% A的方差不会,感觉少个相关系数,beta=12%/20%=0.6 通过capm可以计算市场...
@徒昭1679：一个资产资本定价模型的一道题 求解一下第八题 -
支岸13472216559…… 一、定义 资本资产定价模型简称CAPM,是由威廉·夏普、约翰·林特纳一起创造发展的,旨在研究证券市场价格如何决定的模型.资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资,对期望收益、方差和协方差等的估计...
支岸13472216559…… [答案] 基金收益率=10%*7%+90%*15%=14.2%
@徒昭1679：《公司理财》利用CAPM(资本资产定价模型)计算期望报酬率的练习题?一只股票的贝塔系数是1.05,市场的期望报酬率是11%,无风险报酬率是5.2%,... - 作业帮
支岸13472216559…… [答案] 5.2+1.05*(11-5.2)=11.29 %
@徒昭1679：利用CAPM模型计算,某公司股票的系数为2,无风险利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为10%.利用资本资产定价模型计算该公司的股票成本.CAPM... - 作业帮
支岸13472216559…… [答案] R=Rf+β(Rm-Rf)=5%+2*(10%-5%)=15% 注意:Rm表示市场上所有股票的平均报酬率. R表示单个股票的期望报酬率(即该股票的资本成本) β表示某个单个股票相对于整个股票市场的风险变动倍数(一般假设整个股票市场的风险变动系数为1) 根据...
@徒昭1679：关于CAPM模型的一道计算题 -
支岸13472216559…… 基金收益率=10%*7%+90%*15%=14.2%
@徒昭1679：CAPM计算求解The risk - free rate of interest is 2.5%,the covariance of returns of P with the market is α(P,M)=0.35 and the standard deviation of the market αm ... - 作业帮
支岸13472216559…… [答案] β=α(P,M)/(αm)^2 return of P = r + β(return on the market portfplio - r) r is the risk-free rate of interest. 用你的数据算出的β= 0.35/(2%)^2 = 875 偏大,不符合实际,可能题目给出的数据出现了问题
@徒昭1679：CAPM怎么算?公式是什么?最好是英文的~如题···请详细解释一下公式里的每个字母代表的意思·· - 作业帮
支岸13472216559…… [答案] CAPM模型的形式E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf]其中 β=Cov(Ri,Rm)/Var(Rm)E(Rp)表示投资组合的期望收益率,Rf为无风险报酬率,E(RM)表示市场组合期望收益率,β为某一组合的系统风险系数,CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收...
@徒昭1679：一道关于CAPM的题 -
支岸13472216559…… a) 10%=6%+B*(14%-6%) B=0.5 这里的assumption就是满足CAPM的那些前提条件.b) 14%*W+6%*(1-W)=10% W=0.5 Hence, an individual must put 50% in Market portfolio and 50% risk free B(K)= 0.8*0.25/0.2=1 W(K)*1+(1-W(K))*0=1.6 W(K)=1.6 so W(risk-free)= -0.6 自己做的,不确定对不对,随便看看吧...
@徒昭1679：股票预期收益率及标准差 标准离差计算题目:甲投资者现在打算购买一只股票,已知A股票过去四年的收益率分别为: - 12%,8%,10%,,20%;B股票为新发型... - 作业帮
支岸13472216559…… [答案] r(B)=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2% 方差(B)=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2 标准差(B)=方差(B)的开方 r(A)=四数和/4=6.5% A的方差不会,感觉少个相关系数,beta=12%/20%=0.6 通过capm可以计算市场...
@徒昭1679：一个资产资本定价模型的一道题 求解一下第八题 -
支岸13472216559…… 一、定义 资本资产定价模型简称CAPM,是由威廉·夏普、约翰·林特纳一起创造发展的,旨在研究证券市场价格如何决定的模型.资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资,对期望收益、方差和协方差等的估计...
