capm模型的计算题
@麻购6900：关于CAPM模型的一道计算题题目是这样的:某基金下一年的投资计划是:基金总额的10%投资于收益率为7%的无风险资产,90%投资于一个市场组合,该... - 作业帮
居华15874387015…… [答案] 基金收益率=10%*7%+90%*15%=14.2%
@麻购6900：《公司理财》利用CAPM(资本资产定价模型)计算期望报酬率的练习题?一只股票的贝塔系数是1.05,市场的期望报酬率是11%,无风险报酬率是5.2%,... - 作业帮
居华15874387015…… [答案] 5.2+1.05*(11-5.2)=11.29 %
@麻购6900：利用CAPM模型计算,某公司股票的系数为2,无风险利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为10%.利用资本资产定价模型计算该公司的股票成本.CAPM... - 作业帮
居华15874387015…… [答案] R=Rf+β(Rm-Rf)=5%+2*(10%-5%)=15% 注意:Rm表示市场上所有股票的平均报酬率. R表示单个股票的期望报酬率(即该股票的资本成本) β表示某个单个股票相对于整个股票市场的风险变动倍数(一般假设整个股票市场的风险变动系数为1) 根据...
@麻购6900：关于CAPM模型的一道计算题 -
居华15874387015…… 基金收益率=10%*7%+90%*15%=14.2%
@麻购6900：假设某项资产的贝塔值为0.5,此时短期国库券利率为3%,当市场预期收益为9.8%时,试用 -
居华15874387015…… E(ri) = rf + βim ( E(rm) - rf ) E(ri) 是资产i 的期望收益率; rf 是无风险收益率; βim (Beta) 是资产i 的系统风险,βim = Cov(ri, rm) / Var (rm); E(rm) 是市场投资组合m的期望收益率; E(rm) − rf 是市场风险溢价(Market Risk Premium),即市场投资组合的期望收益率与无风险收益率之差; 这里的短期国库券利率可以看成是无风险利率,也就是rf;即rf=3%,市场预期利率也就是E(rm);即E(rm)=9.8% 所以CAPM模型估计该资产的预期收益应该是E(rm)=3%+0.5*(9.8%-3%)=6.4%
@麻购6900：某证券投资组合的β系数为1.8,市场平均收益率为13%,该证券投资组合的预期收益率为17%,求无风险收益率 -
居华15874387015…… 这是一个CAPM模型. 17%=(13%-R(f))1.8+R(f) ->R(f)=8%.
@麻购6900：某项资产的β值为0.5,短期国库券利率为3%,市场预期收益为9.8%时,用CAPM模型估计该项资产的预期收益. -
居华15874387015…… 3%+0.5(9.8%-3%)=6.4% 参考:CAPM模型的形式:E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf] 其中 β=Cov(Ri,Rm)/Var(Rm) E(Rp)表示投资组合的期望收益率,Rf为无风险报酬率,E(RM)表示市场组合期望收益率,β为某一组合的系统风险系数,CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收益率之间的关系,也即是单个投资组合的收益率等于无风险收益率与风险溢价的和.
@麻购6900：CAPM怎么算?公式是什么?最好是英文的~如题···请详细解释一下公式里的每个字母代表的意思·· - 作业帮
居华15874387015…… [答案] CAPM模型的形式E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf]其中 β=Cov(Ri,Rm)/Var(Rm)E(Rp)表示投资组合的期望收益率,Rf为无风险报酬率,E(RM)表示市场组合期望收益率,β为某一组合的系统风险系数,CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收...
@麻购6900：求文档: 股票A的期望收益率为12%,而封校值B等于1,B股票的期望收益率为13%,B -
居华15874387015…… (1)根据CAPM模型,有E(rA)=5%+(11%-5%)=11% E(rB)=5%+1.5*(11%-5%)=14% 因为14% 〉11%,所以买B股票更好 (2)A股票的α值为12%-11%=1% B股票的α值为13%-14%= -1%
居华15874387015…… [答案] 基金收益率=10%*7%+90%*15%=14.2%
@麻购6900：《公司理财》利用CAPM(资本资产定价模型)计算期望报酬率的练习题?一只股票的贝塔系数是1.05,市场的期望报酬率是11%,无风险报酬率是5.2%,... - 作业帮
居华15874387015…… [答案] 5.2+1.05*(11-5.2)=11.29 %
@麻购6900：利用CAPM模型计算,某公司股票的系数为2,无风险利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为10%.利用资本资产定价模型计算该公司的股票成本.CAPM... - 作业帮
居华15874387015…… [答案] R=Rf+β(Rm-Rf)=5%+2*(10%-5%)=15% 注意:Rm表示市场上所有股票的平均报酬率. R表示单个股票的期望报酬率(即该股票的资本成本) β表示某个单个股票相对于整个股票市场的风险变动倍数(一般假设整个股票市场的风险变动系数为1) 根据...
@麻购6900：关于CAPM模型的一道计算题 -
居华15874387015…… 基金收益率=10%*7%+90%*15%=14.2%
@麻购6900：假设某项资产的贝塔值为0.5,此时短期国库券利率为3%,当市场预期收益为9.8%时,试用 -
居华15874387015…… E(ri) = rf + βim ( E(rm) - rf ) E(ri) 是资产i 的期望收益率; rf 是无风险收益率; βim (Beta) 是资产i 的系统风险,βim = Cov(ri, rm) / Var (rm); E(rm) 是市场投资组合m的期望收益率; E(rm) − rf 是市场风险溢价(Market Risk Premium),即市场投资组合的期望收益率与无风险收益率之差; 这里的短期国库券利率可以看成是无风险利率,也就是rf;即rf=3%,市场预期利率也就是E(rm);即E(rm)=9.8% 所以CAPM模型估计该资产的预期收益应该是E(rm)=3%+0.5*(9.8%-3%)=6.4%
@麻购6900：某证券投资组合的β系数为1.8,市场平均收益率为13%,该证券投资组合的预期收益率为17%,求无风险收益率 -
居华15874387015…… 这是一个CAPM模型. 17%=(13%-R(f))1.8+R(f) ->R(f)=8%.
@麻购6900：某项资产的β值为0.5,短期国库券利率为3%,市场预期收益为9.8%时,用CAPM模型估计该项资产的预期收益. -
居华15874387015…… 3%+0.5(9.8%-3%)=6.4% 参考:CAPM模型的形式:E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf] 其中 β=Cov(Ri,Rm)/Var(Rm) E(Rp)表示投资组合的期望收益率,Rf为无风险报酬率,E(RM)表示市场组合期望收益率,β为某一组合的系统风险系数,CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收益率之间的关系,也即是单个投资组合的收益率等于无风险收益率与风险溢价的和.
@麻购6900：CAPM怎么算?公式是什么?最好是英文的~如题···请详细解释一下公式里的每个字母代表的意思·· - 作业帮
居华15874387015…… [答案] CAPM模型的形式E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf]其中 β=Cov(Ri,Rm)/Var(Rm)E(Rp)表示投资组合的期望收益率,Rf为无风险报酬率,E(RM)表示市场组合期望收益率,β为某一组合的系统风险系数,CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收...
@麻购6900：求文档: 股票A的期望收益率为12%,而封校值B等于1,B股票的期望收益率为13%,B -
居华15874387015…… (1)根据CAPM模型,有E(rA)=5%+(11%-5%)=11% E(rB)=5%+1.5*(11%-5%)=14% 因为14% 〉11%,所以买B股票更好 (2)A股票的α值为12%-11%=1% B股票的α值为13%-14%= -1%
